Estratégia de negociação de bandas de Bollinger com reversão à média

Visão geral

A estratégia de negociação de regressão ao valor médio da faixa de Brin é uma estratégia de negociação quantitativa baseada na flutuação dos preços e no princípio da regressão ao valor médio. A estratégia usa o indicador de Brin para identificar áreas de supervenda no mercado e entrar mais quando os preços começam a regressar ao valor médio. A ideia central da estratégia é capturar o processo de movimento dos preços do rebote abaixo do trajeto da faixa de Brin para o trajeto médio (a linha média de 20 ciclos) para obter oportunidades de lucro relativamente confiáveis no curto prazo.

Princípio da estratégia

Os princípios básicos da estratégia são baseados na teoria da regressão de valor médio e na aplicação do indicador da faixa de Bryn. A faixa de Bryn é composta por três linhas: o traço médio (a média móvel simples de 20 ciclos), o traço superior (o traço médio mais o dobro do desvio padrão) e o traço inferior (o traço médio menos o dobro do desvio padrão). A lógica de execução específica da estratégia é a seguinte:

1. Condições de entrada:

   • A primeira linha de candela (Candle 1) fechou abaixo da linha de descida de Brin
   • A segunda linha de feixe (Candle 2) fechou acima da linha de descida de Brin
   • Quando as condições acima são satisfeitas, faça mais ordens de parada no valor máximo da linha de segundo eixo

2. Configuração de paragem:

   • Quando o preço atinge a linha média de 20 ciclos (a linha média da faixa de Brin) todos os equilíbrios (a meta de 100% de lucro)

3. Parar de perder:

   • O ponto de parada é um valor mais baixo entre o primeiro e o segundo ponto mais baixo da linha de base

Os sinais de entrada da estratégia representam que o mercado pode estar em um estado de sobrevenda e começar a se recuperar, enquanto que a configuração do stop em uma órbita central reflete a idéia de um retorno ao valor médio.

Vantagens estratégicas

1. Condições de entrada e saída claras: a estratégia fornece condições de entrada precisas (como o desempenho específico das duas linhas de fixação) e objetivos de lucro claros (como a média de 20 ciclos), reduzindo o julgamento subjetivo no processo de negociação.

2. Baseado em princípios estatísticos: A faixa de Bryn é baseada em cálculos de diferença padrão, com base estatística, quando o preço se desvia muito da média, há uma maior probabilidade de retornar à média.

3. O controle de risco é razoável: o stop loss é definido como o ponto mais baixo do fio de sinal de entrada, limitando a perda máxima de uma única transação.

4. Gerenciamento de fundos é claro: a estratégia usa a porcentagem do total de ativos da conta (<100%) para gerenciamento de posições, facilitando a avaliação de riscos.

5. Suporte de visualização: o código inclui visualizações de bandas de Brin e sinais de entrada, facilitando o entendimento intuitivo do comerciante sobre a situação do mercado e os pontos de disparo do sinal.

6. Evitar uma série de negociações ruins: a estratégia estabelece restrições para que novos sinais de entrada sejam considerados somente se não houver uma posição aberta.

Risco estratégico

1. Risco de mercado de turbulência: Em mercados de turbulência horizontal, os preços podem flutuar várias vezes entre o trajeto inferior e o trajeto intermediário da faixa de Bryn, resultando em negociações frequentes e ineficazes.

2. Risco de mercado de tendência: Em uma forte tendência de queda, os preços podem continuar a cair após uma breve rebote, quebrando o ponto baixo anterior, causando um stop loss a ser acionado.

3. Utilização excessiva de fundos: a estratégia utiliza 100% dos fundos da conta para negociar, uma operação de alta alavancagem que pode levar a uma rápida redução dos fundos da conta em caso de perdas consecutivas.

4. Risco de Falsa Breakout: às vezes, o preço pode apenas romper o Bollinger Bands por um curto período de tempo e depois voltar rapidamente, causando um sinal de entrada errado.

5. Falta de filtragem do cenário de mercado: a estratégia não leva em conta o cenário geral do mercado (como a direção da tendência, a volatilidade) para filtrar os sinais, podendo gerar sinais de negociação em condições de mercado inadequadas.

Direção de otimização da estratégia

1. Introdução de filtros de tendência: pode ser adicionado a média móvel de longo período ou outros indicadores de tendência, executar multi-sinais apenas em um ambiente de tendência ascendente ou tendência neutra, e evitar a negociação em uma tendência descendente.

2. Gerenciamento de fundos otimizado: Ajuste o volume de negociação de 100% fixo para uma proporção dinâmica, ajustando o tamanho da posição com base na volatilidade do mercado ou no estado de retirada da conta, reduzindo o risco.

3. Aumento da análise de múltiplos períodos de tempo: confirmação da direção do mercado em períodos de tempo maiores e, em seguida, execução de sinais de negociação em períodos de tempo menores, aumentando a taxa de vitória.

4. Adição de condições de filtragem de negociação: condições adicionais, como confirmação de volume de negociação, confirmação de zona de venda excessiva do RSI, para reduzir os falsos sinais.

5. Introdução de mecanismos de lucro parcial: pode-se definir vários objetivos de lucro, por exemplo, ao atingir a linha central do cinturão de Brin apenas eliminar parte das posições, para que as posições restantes continuem a lucrar.

6. Ajuste de stop dinâmico: introdução de um tracking stop que ajusta automaticamente a posição de stop à medida que o preço se move para a direção favorável, protegendo o lucro já obtido.

7. Optimizar a configuração dos parâmetros: encontrar o conjunto de parâmetros mais adequado para um determinado mercado, testando diferentes períodos de faixa de Bryn (não limitado a 20) e o múltiplo de diferença padrão (não limitado a 2,0).

Resumir

A estratégia de negociação de regressão ao valor médio da faixa de Brin é um método de negociação simples e eficiente, que utiliza a característica de regressão ao valor médio do mercado para capturar o processo de retorno do preço da zona de superalimento ao valor médio. A estratégia tem condições de entrada, parada e parada definidas, fáceis de implementar e de retomar. No entanto, para aumentar a robustez da estratégia, é recomendado introduzir filtragem de tendências, análise de múltiplos prazos e otimização de gerenciamento de fundos.