QMC e QM combinados com estratégia de negociação quantitativa de prazo multinível de divergência AO

Visão geral

A estratégia de negociação quantitativa de QMC e QM combinada com o desvio de AO em quadros de tempo múltiplos é um sistema de negociação quantitativa baseado em análise técnica, que combina a categoria de mercado quantitativa (QMC), o movimento quantitativo (QM) e os sinais de desvio do indicador de tremores maravilhosos (Awesome Oscillator, AO) para identificar oportunidades de negociação em potencial. A estratégia foi especialmente projetada para os quadros de tempo H4 e H1 e aplica uma relação de risco-retorno de 1:3, o que significa que o potencial ganho é três vezes maior que o potencial perda.

Princípio da estratégia

A estratégia funciona com base em três componentes principais:

1. Indicador de tremores mágicos (AO):AO é um indicador de dinâmica obtido por meio do cálculo do ponto médio de preço ((HL2) e a diferença entre a média móvel simples de 5 e 34 ciclos. A estratégia usa o AO para identificar mudanças na dinâmica do mercado.

2. Detecção de nível de mobilidade quantitativa (QM)A estratégia usa os pontos altos e baixos do eixo central de 5 linhas K para identificar níveis críticos de preços. Um sinal de QM é gerado quando ocorrem as seguintes situações:

   • O sinal de QM do mercado de touros: quando um ponto baixo do eixo central é formado e o preço de fechamento atual é superior ao preço máximo da linha K anterior
   • Sinais de QM do mercado de ações: quando um ponto alto do eixo central é formado e o preço de fechamento atual está abaixo do mínimo da linha K anterior

3. AO desviado da detecção：

   • O que acontece quando o preço da inovação é baixo, mas o índice AO é alto?
   • A tendência de queda: quando os preços são inovadores, mas o índice AO é baixo

A estratégia de entrada é a combinação de sinais QM e desvio AO:

• A entrada de muitos: o sinal de QM no mercado de touros surge ao mesmo tempo que a desviação do AO do observador
• Entrada em branco: QM e AO em baixa aparecem ao mesmo tempo

O Stop Loss é definido com base no nível de QM e com uma cobertura de 0,2 vezes o ATR (Average True Range), enquanto o Stop Loss Target é definido com 3 vezes a diferença entre o preço de entrada e o nível de Stop Loss, alcançando uma relação de risco-retorno de 1: 3.

Vantagens estratégicas

1. Mecanismo de confirmação múltiplaA estratégia combina as formas de preço (QMC e QM) com os indicadores de dinâmica (AO) para fornecer sinais de negociação mais confiáveis. A confirmação múltipla reduz o risco de falsos sinais e aumenta a taxa de sucesso das negociações.

2. A distância da identificaçãoA estratégia é capaz de identificar o desvio entre o preço e o indicador de dinâmica, o que geralmente é um forte sinal de que a tendência do mercado está prestes a se inverter. Esta capacidade de identificar o ponto de reversão antecipadamente permite que os comerciantes estabeleçam posições antes da maioria dos participantes do mercado.

3. Otimização da gestão de riscosA relação de risco/retorno de 1: 3 significa que, mesmo com uma taxa de vitória de apenas 30%, a estratégia pode ser lucrativa a longo prazo. Esta abordagem conservadora de gestão de risco ajuda a proteger os fundos da conta.

4. Cessos baseados na estrutura do mercadoA eficácia do stop loss é aumentada quando o stop loss é colocado perto de níveis de QM críticos, que representam áreas de suporte ou resistência importantes na estrutura do mercado, em vez de pontos de preço escolhidos aleatoriamente.

5. Capacidade de negociação automatizadaA estratégia é totalmente programável, permitindo a execução automática das transações, reduzindo a interferência emocional e assegurando a rigorosa execução da disciplina das transações.

Risco estratégico

1. Falso desvio de sinal: Em mercados de turbulência, o desvio de AO pode gerar falsos sinais, resultando em perda de negociação desnecessária. O ruído do mercado pode causar um desvio de indicador de curta duração, mas o preço pode não se reversar como esperado.

2. Risco de forte flutuação do mercadoOs preços podem ultrapassar rapidamente os limites de suspensão durante um grande comunicado de imprensa ou um evento Black Swan, resultando em perdas reais superiores às esperadas.

3. Sensibilidade do parâmetroA estratégia usa parâmetros fixos (como a média móvel de 5 e 34 ciclos, os pontos centrais de 5 linhas K, o amortecimento de 0,2 ATR), que podem precisar de ajustes em diferentes ambientes de mercado ou diferentes variedades de negociação.

4. Risco de sinal atrasadoO sinal de negociação pode ter um certo atraso, perdendo o melhor momento de entrada, devido à necessidade de formar o ponto central e confirmar o desvio.

5. Gestão de fundosA estratégia é usar uma proporção de capital de conta de 10% para negociar, o que pode não ser adequado para todas as condições de mercado ou tamanho de conta.

Solução:

• Combinação de mais condições de filtragem, como um filtro de tendência ou um filtro de taxa de flutuação, para reduzir os falsos sinais
• Implementação de gerenciamento de posições dinâmicas, ajustando a proporção de capital de acordo com a volatilidade do mercado
• Suspensão da estratégia antes da divulgação de dados econômicos importantes
• Realizar um amplo retrospecto para encontrar as melhores configurações de parâmetros para diferentes cenários de mercado

Direção de otimização da estratégia

1. Adição de filtros de tendênciasIntroduzir indicadores de tendência com períodos mais longos (como a linha do sol ou a linha do dia), apenas na direção da grande tendência. Isso pode aumentar a taxa de vitória, pois o comércio de tendência geralmente é mais bem sucedido do que o comércio de contracorrente.

longTermTrend = ta.sma(close, 200) > ta.sma(close, 200)[20]
longCond := longCond and longTermTrend
shortCond := shortCond and not longTermTrend

1. Paradas dinâmicas e taxa de risco: Ajustar a distância de parada e o risco-retorno de acordo com a dinâmica do mercado. Em mercados mais voláteis, pode ser necessário um stop mais amplo e um menor risco-retorno. Pode usar o múltiplo do ATR para ajustar a dinâmica:

volMultiplier = ta.atr(14) / ta.atr(14)[20]
slDistance = atr * 0.2 * math.min(2, math.max(0.5, volMultiplier))

1. Adicionar filtro de tempo de transaçãoAlguns períodos de tempo (como antes e depois da abertura do mercado ou da divulgação de dados importantes) são mais voláteis e podem não ser adequados para a estratégia. Adicionar filtros de períodos de tempo pode evitar a negociação nesses períodos de alto risco.

2. Otimização do tempo de entradaA estratégia atual é a seguinte: a primeira linha K a entrar no sinal, pode ser considerada a espera de um retorno ou a confirmação da entrada da linha K para obter um melhor preço de entrada.

3. Estratégias de contenção em níveis múltiplosEm vez de simplesmente definir um único objetivo de stop loss, o stop loss pode ser dividido em etapas, por exemplo, o stop loss pode ser movido para o preço de entrada quando o retorno de risco é de 1:1, e a parte da posição pode ser liquidada quando o retorno de risco é de 1:2, e as posições restantes podem buscar maiores ganhos.

O objetivo dessas orientações de otimização é aumentar a estabilidade e a rentabilidade da estratégia, reduzir a possibilidade de grandes retrações e, ao mesmo tempo, adaptar-se melhor a diferentes condições de mercado.

Resumir

A estratégia de negociação quantitativa de QMC e QM em combinação com o desvio do AO em um quadro de tempo de vários níveis é um sistema de negociação avançado que combina a análise da estrutura de preços e os indicadores de dinâmica. A estratégia visa capturar oportunidades de reversão de tendência em potencial, buscando pontos de ressonância entre o desvio do QM e o desvio do AO. A configuração de retorno de risco de 1: 3 reflete a filosofia conservadora de gerenciamento de risco da estratégia, mantendo a lucratividade a longo prazo, mesmo em situações de baixa taxa de vitória.

A principal vantagem da estratégia reside no seu mecanismo de confirmação múltipla e na configuração de stop loss baseada na estrutura do mercado, mas também enfrenta riscos como falsos sinais e sensibilidade de parâmetros. A estratégia tem muito espaço para melhorias, por meio da adição de filtros de tendência, ajuste dinâmico de parâmetros de risco e otimização de tempo de entrada.

A estratégia fornece uma estrutura sólida para os comerciantes quânticos, que pode ser ainda mais personalizada e otimizada de acordo com o estilo de negociação e as preferências de risco individuais. Seja usada como um sistema de negociação independente ou como parte de um portfólio de estratégias de negociação mais amplo, a estratégia mostra a aplicação eficaz da análise técnica em negociações quânticas.