Estratégia de negociação de limite de rompimento de intervalo de abertura
ORB BREAKOUT LIMIT ORDER TAKEPROFIT STOPLOSS RANGE TRADING 5-Min Timeframe
ianzeng123
Visão geral
Esta estratégia utiliza o intervalo de preço formado nos primeiros 15 minutos após a abertura do mercado como base para encontrar oportunidades de negociação através da ruptura desse intervalo. A estratégia funciona em um período de 5 minutos, usando ordens de limite para entrar em posições de ruptura no intervalo e definindo pontos de parada e parada fixos. Esta abordagem aproveita a volatilidade que geralmente ocorre durante o período de abertura e, ao mesmo tempo, obtém pontos de entrada mais favoráveis quando o preço retorna através do mecanismo de ordem de limite.
Princípio da estratégia
A lógica central da estratégia é baseada no intervalo de preços formado no início da abertura do mercado. Concretamente, ela primeiro identifica os altos e baixos de preços nos primeiros 15 minutos após a abertura do mercado (entre 9:30 e 9:45), o que é feito calculando os altos e baixos das três primeiras linhas de referência em um período de 5 minutos. Uma vez estabelecido esse intervalo, a estratégia monitora se o preço ultrapassa esse intervalo.
A estratégia faz um pedido de limite de vazio na posição de ruptura quando o preço ultrapassa o limite superior do intervalo de fechamento. A característica do pedido de limite de preço é que ele só é acionado quando o preço retorna ou retorna ao nível especificado, o que, na verdade, é uma confirmação de retirada do preço.
A estratégia usa um ponto de parada fixo (de 100 pontos) e um ponto de parada (de 50 pontos). Isso significa que a taxa de retorno do risco é de 1:2, uma configuração de gerenciamento de risco relativamente conservadora. O código usa a função de saída da estratégia para gerenciar automaticamente esses níveis de parada.
Vantagens estratégicas
Aproveite a volatilidade do OpenOs primeiros 15 minutos após a abertura do mercado são geralmente acompanhados por uma maior volatilidade e volume de negociação, o que oferece boas condições para a ruptura de negociação. A estratégia foi projetada especificamente para este período de tempo e efetivamente captura a dinâmica inicial do mercado.
Mecanismo de pedidos limitadosA estratégia permite a entrada em um preço mais ideal, reduzindo assim os pontos de deslizamento e melhorando a qualidade de execução da transação.
Gestão de riscos claraA estratégia estabelece pontos de parada e de perda fixos, com uma relação de retorno de risco de 1:2. Esta abordagem clara de gerenciamento de risco ajuda a manter um desempenho consistente a longo prazo e a evitar grandes perdas em uma única transação.
Simples e repetívelA lógica da estratégia é simples e clara, sem indicadores ou cálculos complexos, o que a torna fácil de entender e implementar. Essa simplicidade também reduz o risco de superalimento e aumenta a adaptabilidade da estratégia em diferentes condições de mercado.
Execução automática: A estratégia pode ser totalmente automatizada, reduzindo a interferência emocional humana e o atraso na execução. Uma vez configurados os parâmetros, o sistema pode identificar automaticamente os intervalos, definir ordens e gerenciar o stop loss.
Risco estratégico
Risco de Falso BreakoutOs movimentos durante o período de abertura do mercado podem levar a falsas rupturas, ou seja, os preços podem voltar para o intervalo após uma breve ruptura. Embora os mecanismos de pedidos de limite reduzam de alguma forma esse risco, eles ainda podem levar a transações desnecessárias. Uma possível solução é adicionar mecanismos de confirmação, como, por exemplo, exigir que os preços permaneçam por algum tempo após a ruptura, ou usar outros indicadores técnicos para confirmação.
Limitações do stop loss fixoUm método mais flexível é ajustar esses parâmetros de acordo com a volatilidade do mercado ou a dinâmica da amplitude de flutuação real (ATR) do dia anterior.
Dependência de um único período de tempoA estratégia foca apenas nos primeiros 15 minutos após a abertura, ignorando outros períodos de tempo que podem fornecer sinais valiosos. Essa focalização restrita pode levar a perder outras oportunidades de negociação. A estratégia de expansão para considerar outros períodos de tempo críticos (como antes do fechamento) pode ajudar a aumentar as oportunidades de negociação.
Falta de filtragem do mercadoA estratégia não leva em consideração o ambiente geral do mercado, como a direção da tendência ou a volatilidade. Em certas condições de mercado, a ruptura pode não ser muito eficaz. A introdução de filtros de ambiente de mercado, como indicadores de tendência ou de volatilidade, pode ajudar a evitar a negociação em condições adversas.
Insuficiência de consideração na gestão de fundosO método de cálculo do tamanho da posição no código é simples e pode levar a uma inconsistência na abertura do risco. A implementação de sistemas de gestão de fundos mais complexos, como o modelo de risco percentual baseado no tamanho da conta, ajudará a manter um nível de risco consistente.
Direção de otimização da estratégia
Paragem dinâmicaPor exemplo, pode-se usar o ATR multiplicado por um fator para definir os níveis de stop e stop, de modo que, quando a volatilidade aumenta, o ponto de stop também se expande correspondentemente, e vice-versa. Esta abordagem pode ser melhor adaptada a diferentes condições de mercado.
Adicionar indicadores de confirmaçãoIntrodução de indicadores técnicos adicionais para confirmar a eficácia da ruptura, como aumento de volume de transação, indicadores de massa ou direção da média móvel. Isso pode reduzir o risco de falsas rupturas e melhorar a qualidade do sinal de negociação.
Otimização do tempo de entradaA estratégia atual é colocar um limite de preço imediatamente após a ruptura do intervalo de fechamento do preço. Pode-se considerar a espera de confirmação adicional, como re-teste dos níveis de ruptura ou de um determinado padrão de preço, para melhorar a precisão do tempo de entrada.
Adição de filtros de mercadoIntrodução de mecanismos para avaliar o ambiente geral do mercado, como a intensidade da tendência, o nível de volatilidade ou uma fase específica do mercado. Em condições adversas, pode optar por não negociar ou ajustar os parâmetros para se adequar às características do mercado atual.
Melhorar a gestão de fundosImplementar estratégias de gestão de fundos mais complexas, como o modelo de risco percentual baseado no tamanho da conta ou o ajuste do tamanho da posição baseado na volatilidade. Isso garantirá que a abertura de risco seja consistente, independentemente do tamanho da conta.
Extensão a outros períodos de tempoExplorar a aplicação de uma lógica de ruptura similar em outros períodos de tempo críticos, como a abertura do mercado de meia-noite, antes e depois da divulgação de dados econômicos importantes ou antes do fechamento do mercado. Isso pode oferecer oportunidades de negociação adicionais e riscos de estratégias de diversificação.
Resumir
A estratégia de negociação de breakout de limite de abertura é uma estratégia de negociação quantitativa focada no início da abertura do mercado, que capta a dinâmica do mercado identificando os primeiros intervalos de preço de 15 minutos e as rupturas de negociação. O uso de ordens de limite e configurações de retorno de risco fixo oferece aos comerciantes uma abordagem disciplinada e fácil de implementar.
As principais vantagens desta estratégia são a sua simplicidade, o grau de automação e a utilização eficaz da volatilidade da abertura. Contudo, também enfrenta desafios como o risco de falsas rupturas, a limitação de parâmetros fixos e a dependência de um único período de tempo.
A estratégia pode ser significativamente reforçada pela implementação de stop loss dinâmico, adição de indicadores de confirmação, otimização do tempo de entrada, introdução de filtros de ambiente de mercado e melhorias na gestão de fundos. Essas otimizações ajudarão a aumentar a robustez da estratégia, permitindo que ela se adapte melhor a diferentes condições de mercado.
Para os comerciantes de quantidade, esta estratégia oferece um bom ponto de partida, com a possibilidade de personalização e melhoria adicional de acordo com as preferências de risco pessoais e características do mercado. Com o feedback e a otimização contínuos, esta estratégia de ruptura de espaço aberto pode ser uma ferramenta eficaz no portfólio de negociação.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-01-21 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
// This Pine Script® code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gghezzar5
//@version=6
//initialize your code as a strategy or indicator, if you want to take entries you need to use a strategy
//NOTE: if your trades dont show up on the chart sometimes its cuz your initial capital is too low
//hovering over a label shows a description of what it does and the required inputs but lmk if youre still confused on anything
strategy("tiktok strat", overlay=true, initial_capital=1000000)
//get times
currenthour=hour(time, "America/New_York")
currentminute=minute(time, "America/New_York")
//quantity increases in proportion to my profit to simulate reinvesting (not using it)
qty=int(((strategy.netprofit+100000)/close)/2)
//var command initializes the variables, float identifier is like int but it can hold decimals as well
var float m15high=0
var float m15low=0
var float limit=0
//boolean true/false variables (entry conditions)
long=false
short=false
//since we're on the 5 minute timeframe, to identify the range of the 15 minute 9:30-9:45 candle we have to get the highest and lowest value of the past three 5 minute candles
//btw
if currenthour==9 and currentminute==45
//4th bar starts at 9:45, finalizing the 15 minute candle
//high[1]=the previous high of the 9:40-9:45 bar, high[2]=the high before that, etc
m15high:=math.max(high[3], high[2], high[1])
m15low:=math.min(low[3],low[2],low[1])
//NOTE: the := operator is super important and easy to use: it allows you to change the value of a global variable while in local scope
//For example if I were to use = instead of :=, m15high would return 0 at 9:50 since the local scope of the if statement only covers 9:45 (try it yourself in strategy tester)
//And if we were to set currentminute>=45 to extend the scope, the relative highs would also shift with the following bars
//ALWAYS use the := operator whenevere youre changing the value of a variable because if = works then := will work but if := works = doesnt always work.
//returns true once a bar closes above the high or below the low of the 15 minute candle. if so, entry condition is set to true and the limit is set at the high or low, which i'll explain next
if close>m15high
limit:=m15high
long:=true
if close<m15low
limit:=m15low
short:=true
tp=100
sl=50
//these are only for the plots
entry_price=strategy.opentrades.entry_price(0)
takeprofit=entry_price+tp
stoploss=entry_price-sl
takeprofits=entry_price-tp
stoplosss=entry_price+sl
//entries: once the long condition becomes true, we enter. But since we placed a limit order we dont enter immediately. When we break out of the range
//a limit is placed where we broke out and only triggers if the price then comes back down (or up) and hits that level again. (in this case it usually happens right away anyway)
if long
strategy.entry('long', strategy.long, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitlong', 'long', stop=stoploss, limit=takeprofit)
if short
strategy.entry('short', strategy.short, 1, limit=limit)
strategy.exit('exitshort', 'short', stop=stoplosss, limit=takeprofits)