ianzeng123
Visão geral
O sistema de negociação de suspensão de resistência de rastreamento de suspensão de resistência de rastreamento de suspensão de tempo dinâmico é uma estratégia de negociação de quantificação avançada que combina sinais de entrada precisos, filtragem de tempo inteligente e gerenciamento de risco adaptativo. O sistema foi projetado especialmente para comerciantes que buscam identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade em uma determinada janela de tempo, ao mesmo tempo em que adota técnicas de suspensão de suspensão de perda dinâmica e gerenciamento de posição parcial para otimizar o desempenho das negociações.
Princípio da estratégia
Os princípios básicos desta estratégia baseiam-se na sinergia de três elementos centrais: entrada precisa, tempo e gestão do estado ótimos.
Sistema de admissão： A estratégia procura oportunidades de reversão através da identificação dinâmica de níveis de preços-chave. Utiliza um período de retrocesso configurável para calcular os pontos de apoio e resistência e acionar um sinal de entrada quando o preço interage com essas áreas-chave. Os requisitos de entrada incluem a interação do preço com os níveis de apoio/resistência, a confirmação de volume de transação e a confirmação de filtros de tendência opcionais.
Sistema de filtragem de tempo： A estratégia implementa um sistema completo de filtragem de tempo, permitindo que os comerciantes definam os melhores momentos de negociação. Isso inclui:
- Configuração de uma janela de tempo de negociação em formato de 12 horas
- Suporte para vários fusos horários (UTC, EST, PST, CST)
- Filtrar por dias da semana (transações apenas em dias úteis, fins de semana ou ambos)
- Evite o almoço automaticamente (normalmente das 12h às 13h)
- Indicador de tempo de visualização (Activa/inactiva, através de uma cor de fundo)
Sistema de gestão de riscos： A estratégia utiliza uma abordagem de gestão de risco de três níveis:
- Sistemas de retenção múltipla: Configurar dois objetivos de parada ((TP1 e TP2), opcional para a posição livre na parte TP1
- Tecnologia de stop loss de rastreamento dinâmicoApresenta três modos de operação (conservador, equilibrado e radical) que se ajustam automaticamente à volatilidade do mercado atual.
- Gestão inteligente de armazénsPermite aos traders configurar a quantidade de entrada e a quantidade de liquidação parcial, acompanhando claramente o estado da posição e os ganhos e perdas
Vantagens estratégicas
Ao analisar o código em profundidade, a estratégia tem as seguintes vantagens:
Sinal de entrada integradoA combinação de comportamento de preços, confirmação de volume de transação e consistência de tendências aumenta a confiabilidade dos sinais de negociação. O sistema procura pontos de reversão de alta probabilidade perto dos pontos críticos de suporte e resistência, reduzindo o risco de falsas rupturas.
Sistema de filtragem de tempo flexível: Permite que os comerciantes se concentrem nos melhores horários de negociação, evitando ambientes de mercado com baixa liquidez ou alta volatilidade. Isso ajuda a aumentar a eficiência de negociação e reduzir a possibilidade de negociação em condições de mercado desfavoráveis.
Funções avançadas de gestão de riscosO sistema de stop loss de rastreamento dinâmico ajusta-se automaticamente às flutuações do mercado, ajudando a proteger os lucros e a manter as posições lucrativas em funcionamento. O objetivo de stop loss em vários níveis e a opção de parada parcial permitem o bloqueio de lucros em diferentes níveis de preço.
Comentários visuais completosO sistema fornece elementos gráficos detalhados e painéis de instrumentos em tempo real para ajudar os comerciantes a entender intuitivamente o estado do mercado e o desempenho da estratégia. A visualização destacada da área de entrada, a visualização dinâmica da linha de risco / retorno e o rastreamento do stop loss tornam o processo de decisão de negociação mais transparente.
Alta personalizaçãoDesde parâmetros de estratégia central até controles de filtragem de tempo e opções de gerenciamento de risco, a estratégia oferece uma ampla gama de capacidades de personalização para se adaptar a diferentes estilos de negociação e condições de mercado.
Risco estratégico
Embora tenha muitos benefícios, a estratégia também apresenta alguns riscos potenciais:
Riscos de otimização de parâmetrosA estratégia depende de várias configurações de parâmetros, como o período de retorno, o multiplicador ATR e a configuração do filtro de tendência. Esses parâmetros precisam ser cuidadosamente otimizados e regularmente ajustados para se adaptar a diferentes condições de mercado. A otimização excessiva dos parâmetros pode levar a um excesso de adequação e a um mau desempenho nas condições de mercado futuras.
Sensibilidade às condições de mercadoEm mercados com alta volatilidade ou baixa liquidez, os níveis de suporte e resistência podem ser menos confiáveis do que o esperado. Em condições de mercado extremas, os preços podem rapidamente ultrapassar os níveis críticos, causando o disparo de um stop loss.
Limitação do filtro de tempoEmbora o filtro de tempo possa ajudar a evitar momentos de negociação desfavoráveis, ele também pode levar a perder algumas oportunidades de negociação de alta qualidade. Os mercados nem sempre seguem um padrão de tempo predeterminado, especialmente durante eventos importantes ou notícias de emergência.
Acompanhar o Stop Loss Trap: Em mercados de turbulência, o stop loss de rastreamento dinâmico pode ser acionado prematuramente, levando a negociações que poderiam ter sido lucrativas a terminar mais cedo. Diferentes configurações de stop loss de rastreamento (conservador, equilibrado, radical) apresentam um desempenho diferente em diferentes ambientes de mercado.
Conflito de sinaisQuando o preço se aproxima de vários níveis de suporte e resistência, ou quando o filtro de tempo conflita com o sinal de entrada, pode ocorrer um sinal de mistura. Isso requer julgamento adicional ou regras de decisão mais complexas.
Direção de otimização da estratégia
Com base na análise do código, as seguintes são as possíveis direções de otimização:
Ajustes de parâmetros de adaptaçãoImplementação de um mecanismo para ajustar automaticamente parâmetros-chave, como período de retrocesso e multiplicador ATR, de acordo com a volatilidade recente do mercado e o desempenho das transações. Isso pode ajudar a estratégia a se adaptar melhor a diferentes circunstâncias do mercado, sem a necessidade de intervenção manual.
Reforço da análise da estrutura do mercadoA integração de métodos mais complexos de identificação de estruturas de preços, como a identificação de níveis mais elevados de áreas de suporte e resistência, identificação de canais de tendência ou de formas de preços. Isso pode melhorar a qualidade e a confiabilidade do sinal de entrada.
Optimizar a lógica de filtragem de tempo: Identificar os melhores horários de negociação para um mercado específico por meio da análise de dados e ajustar automaticamente a janela de horários de negociação com base no desempenho histórico. Considerar a integração de filtros para padrões sazonais e eventos específicos do mercado (como a publicação de dados econômicos).
Melhorar o mecanismo de gestão de riscosDesenho de um sistema de gerenciamento de posição mais inteligente, que ajuste dinamicamente o tamanho da posição de acordo com a volatilidade histórica, as condições atuais do mercado e o desempenho da estratégia.
Modelos de aprendizagem de máquina integradosO uso de algoritmos de aprendizagem de máquina para prever a confiabilidade dos pontos de suporte e resistência ou estimar a probabilidade de sucesso de um sinal de entrada em determinadas condições de mercado. Isso pode ajudar a filtrar potenciais sinais de negociação de baixa qualidade.
Resumir
O sistema de negociação de stop loss de rastreamento de resistência de suporte de tempo dinâmico é uma estratégia de negociação abrangente, combinando sinais de entrada precisos, filtragem de tempo inteligente e gerenciamento de risco adaptativo. Ele aumenta a qualidade da negociação procurando oportunidades de reversão de alta probabilidade em pontos-chave de suporte e resistência, além de usar o filtro de tempo e a confirmação de volume.
As principais vantagens desta estratégia são o seu sistema completo de filtragem de tempo, a tecnologia de stop loss de rastreamento dinâmico e a interface de usuário altamente visível. Juntos, esses recursos criam uma ferramenta de negociação poderosa e flexível para uma variedade de condições de mercado e estilos de negociação.
No entanto, para aproveitar ao máximo o potencial da estratégia, os comerciantes precisam de uma otimização cuidadosa dos parâmetros, de uma compreensão das suas características de desempenho em diferentes ambientes de mercado, e podem necessitar de uma adaptação personalizada de acordo com o mercado específico e com os objetivos de negociação individuais. A implementação de medidas de otimização recomendadas pode aumentar ainda mais o desempenho e a robustez da estratégia, fornecendo aos comerciantes ferramentas de análise de mercado e execução de negociação mais confiáveis.
/*backtest
start: 2025-08-13 00:00:00
end: 2025-08-20 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 10m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKX","currency":"ETH_USDT","balance":5000}]
*/
//@version=5
strategy("FlowStateTrader", overlay=true)
// Input Parameters
lookbackPeriod = input.int(20, "Lookback Period for Key Levels", minval=5, maxval=100)
atrPeriod = input.int(14, "ATR Period", minval=5, maxval=50)
atrMultiplierSL = input.float(1.5, "SL ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
atrMultiplierTP1 = input.float(1.5, "TP1 ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
atrMultiplierTP2 = input.float(2.0, "TP2 ATR Multiplier", minval=0.5, maxval=5.0, step=0.1)
rewardToRisk = input.float(2.0, "Reward to Risk Ratio", minval=1.0, maxval=5.0, step=0.1)
// Trend Filter Settings
enableTrendFilter = input.bool(true, "Enable Trend Filter")
trendMAPeriod = input.int(20, "Trend MA Period", minval=5, maxval=200)
trendMAType = input.string("EMA", "Trend MA Type", options=["EMA", "SMA"])
// TIME FILTER SETTINGS
enableTimeFilter = input.bool(false, "Enable Time-Based Filter", tooltip="Filter trades based on specific time windows")
// 12-hour format time inputs
startHour12 = input.int(9, "Start Hour (1-12)", minval=1, maxval=12, tooltip="Trading start hour in 12-hour format")
startAMPM = input.string("AM", "Start AM/PM", options=["AM", "PM"])
endHour12 = input.int(4, "End Hour (1-12)", minval=1, maxval=12, tooltip="Trading end hour in 12-hour format")
endAMPM = input.string("PM", "End AM/PM", options=["AM", "PM"])
// Timezone selection
timeZone = input.string("UTC", "Time Zone", options=["UTC", "EST", "PST", "CST"], tooltip="Time zone for trading hours")
// Additional controls
avoidLunchHour = input.bool(true, "Avoid Lunch Hour (12:00-1:00 PM)", tooltip="Skip trading during typical lunch break")
weekendsOnly = input.bool(false, "Weekends Only", tooltip="Only trade on weekends")
weekdaysOnly = input.bool(false, "Weekdays Only", tooltip="Only trade on weekdays")
// Strategy Settings
entryQty = input.int(10, "Entry Quantity (Contracts)", minval=1, maxval=1000)
enablePartialClose = input.bool(true, "Enable Partial Close at TP1")
partialCloseQty = input.int(1, "Contracts to Close at TP1", minval=1, maxval=100)
enableAlerts = input.bool(true, "Enable Strategy Alerts")
// Dashboard Settings
dashboardSize = input.string("Medium", "Dashboard Size", options=["Small", "Medium", "Large"], tooltip="Control the size of the information dashboard")
enableScorecard = input.bool(true, "Enable Performance Scorecard", tooltip="Show performance metrics in lower right corner")
// Trailing Stop Settings
enableTrailingStop = input.bool(true, "Enable Trailing Stop")
trailMode = input.string("Balanced", "Trailing Stop Mode", options=["Conservative", "Balanced", "Aggressive"], tooltip="Conservative: Protect more profit | Balanced: Good middle ground | Aggressive: Let winners run longer")
// Set trailing parameters based on mode
trailActivationMultiplier = trailMode == "Conservative" ? 0.8 : trailMode == "Balanced" ? 1.0 : 1.2
trailDistanceMultiplier = trailMode == "Conservative" ? 0.6 : trailMode == "Balanced" ? 0.8 : 1.0
// TIME FILTER FUNCTIONS
// Convert 12-hour format to 24-hour format
convertTo24Hour(hour12, ampm) =>
var int hour24 = na
if ampm == "AM"
hour24 := hour12 == 12 ? 0 : hour12
else // PM
hour24 := hour12 == 12 ? 12 : hour12 + 12
hour24
// Convert timezone to UTC offset
getUTCOffset(tz) =>
var int offset = na
if tz == "UTC"
offset := 0
else if tz == "EST"
offset := -5 // EST is UTC-5
else if tz == "CST"
offset := -6 // CST is UTC-6
else if tz == "PST"
offset := -8 // PST is UTC-8
offset
getCurrentHour() =>
hour(time, "UTC")
getCurrentDayOfWeek() =>
dayofweek(time)
isWeekend() =>
currentDay = getCurrentDayOfWeek()
currentDay == dayofweek.saturday or currentDay == dayofweek.sunday
isWeekday() =>
not isWeekend()
isInTradingWindow() =>
if not enableTimeFilter
true
else
// Convert 12-hour inputs to 24-hour UTC
startHour24 = convertTo24Hour(startHour12, startAMPM)
endHour24 = convertTo24Hour(endHour12, endAMPM)
utcOffset = getUTCOffset(timeZone)
// Convert local time to UTC
startHourUTC = (startHour24 - utcOffset + 24) % 24
endHourUTC = (endHour24 - utcOffset + 24) % 24
currentHour = getCurrentHour()
// Handle trading window logic
var bool inWindow = false
// Handle same-day window vs overnight window
if startHourUTC <= endHourUTC
// Same day window (e.g., 9 AM to 4 PM)
inWindow := currentHour >= startHourUTC and currentHour <= endHourUTC
else
// Overnight window (e.g., 10 PM to 6 AM)
inWindow := currentHour >= startHourUTC or currentHour <= endHourUTC
// Apply day-of-week filters
if weekendsOnly and not isWeekend()
inWindow := false
if weekdaysOnly and not isWeekday()
inWindow := false
// Apply lunch hour filter (12:00-1:00 PM in selected timezone)
if avoidLunchHour and inWindow
lunchStart24 = 12 // 12 PM
lunchEnd24 = 13 // 1 PM
lunchStartUTC = (lunchStart24 - utcOffset + 24) % 24
lunchEndUTC = (lunchEnd24 - utcOffset + 24) % 24
// Check if current hour falls in lunch period
if lunchStartUTC <= lunchEndUTC
// Normal case: lunch doesn't cross midnight
if currentHour >= lunchStartUTC and currentHour < lunchEndUTC
inWindow := false
else
// Edge case: lunch period crosses midnight (shouldn't happen but safety check)
if currentHour >= lunchStartUTC or currentHour < lunchEndUTC
inWindow := false
inWindow
// Combined time filter
isGoodTradingTime() =>
isInTradingWindow()
// ATR and Volume Calculation
atr = ta.atr(atrPeriod)
volumeSMA = ta.sma(volume, atrPeriod)
// Trend Filter
trendMA = enableTrendFilter ? (trendMAType == "EMA" ? ta.ema(close, trendMAPeriod) : ta.sma(close, trendMAPeriod)) : na
isBullishTrend = enableTrendFilter ? close > trendMA : true
isBearishTrend = enableTrendFilter ? close < trendMA : true
// Key Levels Identification (Support & Resistance Zones)
support = ta.lowest(low, lookbackPeriod)
resistance = ta.highest(high, lookbackPeriod)
supportBuffer = support - atr * 0.5
resistanceBuffer = resistance + atr * 0.5
// Define Entry Conditions (with time filter)
isBullishEntry = (close > supportBuffer) and (low <= support) and (volume > volumeSMA) and isBullishTrend and isGoodTradingTime()
isBearishEntry = (close < resistanceBuffer) and (high >= resistance) and (volume > volumeSMA) and isBearishTrend and isGoodTradingTime()
// Calculate Stop Loss and Take Profit Levels
bullishSL = support - atr * atrMultiplierSL
bullishTP1 = support + atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP1
bullishTP2 = support + atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP2
bearishSL = resistance + atr * atrMultiplierSL
bearishTP1 = resistance - atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP1
bearishTP2 = resistance - atr * rewardToRisk * atrMultiplierTP2
// Strategy Position Management
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na
var bool tp1HitLong = false
var bool tp1HitShort = false
// Trailing Stop Variables
var float longTrailStop = na
var float shortTrailStop = na
var bool longTrailActive = false
var bool shortTrailActive = false
// Calculate position sizing
finalQty = entryQty
// Long Entry
if isBullishEntry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=finalQty)
longEntryPrice := close
tp1HitLong := false
// Reset trailing stop variables
longTrailStop := na
longTrailActive := false
if enableAlerts
alert("Long Entry Signal at " + str.tostring(close) + " - Qty: " + str.tostring(finalQty), alert.freq_once_per_bar)
// Short Entry
if isBearishEntry and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=finalQty)
shortEntryPrice := close
tp1HitShort := false
// Reset trailing stop variables
shortTrailStop := na
shortTrailActive := false
if enableAlerts
alert("Short Entry Signal at " + str.tostring(close) + " - Qty: " + str.tostring(finalQty), alert.freq_once_per_bar)
// Long Position Management
if strategy.position_size > 0
// Calculate current profit
currentProfit = close - strategy.position_avg_price
profitInATR = currentProfit / atr
// Trailing Stop Logic
if enableTrailingStop and profitInATR >= trailActivationMultiplier
// Activate trailing stop
if not longTrailActive
longTrailActive := true
longTrailStop := close - atr * trailDistanceMultiplier
else
// Update trailing stop (only move up, never down)
newTrailStop = close - atr * trailDistanceMultiplier
longTrailStop := math.max(longTrailStop, newTrailStop)
// Determine which stop loss to use
effectiveStopLoss = enableTrailingStop and longTrailActive ? longTrailStop : bullishSL
// Stop Loss (either original or trailing)
strategy.exit("Long SL", "Long", stop=effectiveStopLoss)
// Take Profit 1 (Partial Close by Contracts)
if enablePartialClose and not tp1HitLong and high >= bullishTP1 and strategy.position_size >= partialCloseQty
strategy.close("Long", qty=partialCloseQty, comment="Long TP1", immediately=true)
tp1HitLong := true
// Take Profit 2 (Close Remaining Position) or Full Close if Partial is Disabled
if (enablePartialClose and tp1HitLong and high >= bullishTP2) or (not enablePartialClose and high >= bullishTP1)
strategy.close("Long", comment=enablePartialClose ? "Long TP2" : "Long TP1", immediately=true)
// Short Position Management
if strategy.position_size < 0
// Calculate current profit (for shorts, profit when price goes down)
currentProfit = strategy.position_avg_price - close
profitInATR = currentProfit / atr
// Trailing Stop Logic
if enableTrailingStop and profitInATR >= trailActivationMultiplier
// Activate trailing stop
if not shortTrailActive
shortTrailActive := true
shortTrailStop := close + atr * trailDistanceMultiplier
else
// Update trailing stop (only move down, never up)
newTrailStop = close + atr * trailDistanceMultiplier
shortTrailStop := math.min(shortTrailStop, newTrailStop)
// Determine which stop loss to use
effectiveStopLoss = enableTrailingStop and shortTrailActive ? shortTrailStop : bearishSL
// Stop Loss (either original or trailing)
strategy.exit("Short SL", "Short", stop=effectiveStopLoss)
// Take Profit 1 (Partial Close by Contracts)
if enablePartialClose and not tp1HitShort and low <= bearishTP1 and math.abs(strategy.position_size) >= partialCloseQty
strategy.close("Short", qty=partialCloseQty, comment="Short TP1", immediately=true)
tp1HitShort := true
// Take Profit 2 (Close Remaining Position) or Full Close if Partial is Disabled
if (enablePartialClose and tp1HitShort and low <= bearishTP2) or (not enablePartialClose and low <= bearishTP1)
strategy.close("Short", comment=enablePartialClose ? "Short TP2" : "Short TP1", immediately=true)
// Reset flags when position closes
if strategy.position_size == 0
tp1HitLong := false
tp1HitShort := false
// Reset trailing stop variables
longTrailStop := na
shortTrailStop := na
longTrailActive := false
shortTrailActive := false
// Visualization - Entry Zones
var box bullishBox = na
var box bearishBox = na
var label bullishZoneLabel = na
var label bearishZoneLabel = na
// Bullish Entry Zone
// Bearish Entry Zone
// Visualization - Risk/Reward Lines for Active Positions
var line longTP1Line = na
var line longTP2Line = na
var line longSLLine = na
var line shortTP1Line = na
var line shortTP2Line = na
var line shortSLLine = na
// Labels for TP/SL Values
// Short Position Lines and Labels
// Support and Resistance Lines
plot(support, "Support", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(resistance, "Resistance", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Plot Trend MA if enabled
plot(enableTrendFilter ? trendMA : na, "Trend MA", color=color.blue, linewidth=2)
// Plot Trailing Stops if active
plot(strategy.position_size > 0 and longTrailActive ? longTrailStop : na, "Long Trail Stop", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_stepline)
plot(strategy.position_size < 0 and shortTrailActive ? shortTrailStop : na, "Short Trail Stop", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_stepline)