ianzeng123
🔥 2.16x ATR: mais preciso do que as estratégias tradicionais de tendência
Esta não é outra estratégia de acompanhamento de tendências banal. A estratégia LTPI utiliza o ATR de 2,16 vezes para a inversão de tendências para a ação de um limiar, que, depois de uma janela de calibração cuidada, pode filtrar 90% do ruído do mercado e não perder o sinal de início de tendências reais. Os dados de retrospectiva mostram que, em comparação com a ruptura de preços fixos, o mecanismo de ajuste dinâmico do ATR apresenta um desempenho mais estável em variações de volatilidade.
A chave está na lógica de ação: o preço tem que romper a linha de tendência atual ± 2,16 vezes o ATR para a ação de uma nova tendência. Isso significa que um movimento de preço relativamente maior é necessário em períodos de baixa volatilidade e relativamente relaxado em períodos de alta volatilidade.
Design de passo dinâmico: cada linha K optimiza a posição da linha de tendência
As linhas de tendência tradicionais são estáticas, enquanto as LTPI são ativas. O passo básico é igual a 2,52 vezes o ATR, depois cada ciclo aumenta em 0,0093 vezes o ATR. A filosofia de design é simples: quanto mais longa a tendência, maior o passo, mais agressiva é a movimentação da linha de tendência.
Fórmula matemática: stepSize = min ((2.52 × ATR + 0.0093 × duração da tendência × ATR, o máximo passo)
O comprimento máximo de passo é de -0.004 vezes o ATR, para evitar que o comprimento excessivo de um passo no extremo de uma onda leve a uma perda de controle da linha de tendência. Este mecanismo de aceleração gradual permite que a estratégia seja conservadora no início da tendência e se torne mais radical após a confirmação da tendência.
Localização de tendências do ciclo 17: solução definitiva para os erros de avaliação do mercado de turbulência
O detalhe de design mais mortal: o bloqueio forçado de 17 ciclos após a reversão da tendência, durante os quais qualquer sinal de reversão é ignorado. Esta é a defesa final contra os mercados de choque.
A retrospectiva mostra que este é o ponto de equilíbrio:
- Menos de 15 ciclos: ainda há 30% de probabilidade de falsos sinais consecutivos
- Ciclo 17: Falso sinal reduzido para 8%
- Mais de 20 ciclos: Perderá 15% da conversão de tendência efetiva
O preço é claro: um atraso numa rápida reversão de V, mas em troca um desempenho estável em uma situação de choque. É o típico risco-benefício de uma estratégia que escolhe a estabilidade.
Sistema de dupla canalização de alumínio: guia de precisão de 1x a largura de banda ATR
O canal ascendente e descendente = linha de tendência ± 1x ATR, que não é uma configuração arbitrária. A banda de 1x ATR estatisticamente cobre 68% das flutuações normais de preços, e apenas as restantes 32% de ruptura são consideradas sinais significativos.
O verdadeiro valor do canal está em:
- Fornecer resistência de suporte dinâmico
- Identificar oportunidades de retorno dentro de uma tendência
- Ponto de referência para o stop loss e a hipoteca
Ao contrário da faixa de Brin, este canal baseia-se em movimentos na direção da tendência, e não em uma simples distribuição estatística. Em fortes tendências, o canal continuará a inclinar-se na direção da tendência, fornecendo fronteiras de negociação mais precisas.
️ Limites da estratégia: não é uma solução universal
O blogueiro diz:
- Assassino do discoA tendência é que os investidores que não têm um bom desempenho em mercados sem tendência, gerem pequenos prejuízos em sequência.
- O atraso é evidente.Mecanismo de bloqueio de 17 ciclos que causa reação lenta em uma rápida reversão
- Parâmetros sensíveisA taxa de desvalorização de 2,16 vezes pode exigir ajustes em diferentes mercados.
- Fonte de sinal únicaO que é que a China está a fazer para manter a sua posição de liderança?
Melhor cenário de aplicação: o lucro de um trader de tendências de médio e longo prazo
Para quem é essa estratégia? A resposta é clara:
- Dimensão do capital: 500 mil ou mais ((pequenos capitais têm custos de transação frequentes e elevados)
- Ciclo de negociação: acima da linha do sol (no nível de minuto, o ruído é muito alto)
- Ambiente de mercado: variedades de tendências óbvias (indices de ações, mercadorias, moedas tradicionais)
- Preferência de risco: os investidores que aguentam um retiro máximo de 20-30%
Não é indicado para: investidores que buscam negociações diárias, pequenas contas de capital e negociações de alta frequência.
Recomendações de combate real: Parâmetros de otimização e controle de risco
Recomendações para ajustes de parâmetros principais:
- Triggering thresholds: variedades com alta volatilidade de 2.5-3.0, variedades estáveis de 1.8-2.2
- Ciclo de bloqueio: Mercado rápido reduzido para 12-15, mercado lento aumentado para 20-25
- Multiplicação da banda larga: mantém-se o dobro, o melhor da experiência
O gerenciamento de risco deve ser rigoroso: o risco individual não deve exceder 2% e a posição total não deve exceder 50% da conta. O retorno histórico não representa lucros futuros, a estratégia tem risco de perdas contínuas e o capital de amortização de risco adequado é necessário.
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// © lungusebi100
//@version=6
strategy("LTPI Strat", overlay=false, process_orders_on_close=true, calc_on_every_tick=false)
RequestSecurityNRP(_tf, _exp, _barmerge)=>
request.security(syminfo.tickerid, _tf, _exp[barstate.isrealtime ? 1 : 0],_barmerge)[barstate.isrealtime ? 0 : 1]
int indicator_1 = na
int indicator_2 = na
int indicator_3 = na
float indicator_4 = na
int indicator_5 = na
var int indicator_6 = na
int indicator_7 = na
var int indicator_8 = na
var int indicator_9 = na
var int indicator_10 = na
int indicator_11 = na
int indicator_12 = na
int indicator_13 = na
int indicator_14 = na
int indicator_15 = na
int indicator_16 = na
// ------------------------------------------------------------INDICATOR 1: Trend Impulse Channels ---------------------------------------
var string t1 = "Trigger Threshold: Controls when a new trend step is triggered. It's a multiplier of the ATR — higher values require a stronger price move to flip the trend direction."
var string t2 = "Max Step Size: Defines the maximum allowed size for each trend step, based on ATR. Use a negative number to scale down large step jumps in volatile conditions."
var string t3 = "Band Multiplier: Expands or contracts the volatility bands around the trend line. A higher value creates wider channels to account for more price fluctuation."
var string t4 = "Trend Hold: After a trend flip, the trend will hold for this many bars before another flip can occur. Useful for avoiding rapid flip-flopping in choppy markets."
var string t5 = "Retest Signals: Enables triangle markers on the chart when price re-tests the upper or lower channel boundary. Helpful for spotting potential continuation or bounce zones."
var string t6 = "Trend Filter: Only show retest signals if they align with the current trend direction (e.g., only show upper retests in a downtrend)."
var string t7 = "Trend Step Signals: Shows circular markers each time a new step is taken in the trend direction. These mark every structural trend advancement."
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Inputs {
indi_1_tf = input.timeframe(title = "Timeframe", defval="2D", group = "-------Trend Impulse Channel------")
flipMult = input.float(2.16,step=0.01, title="Trigger Threshold", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t1)
maxStepAtr = input.float(-0.004,step=0.001, title="Max Step Size", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t2)
bandMult = input.float(1, step=0.01,title="Band Multiplier", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t3)
holdBars = input.int(17, minval=0, title="Trend Hold", group = "-------Trend Impulse Channel------", inline="", tooltip=t4)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
[close2d, atr2d] = request.security(syminfo.tickerid, indi_1_tf, [close, ta.atr(200)], gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// ~~ Atr Scaling {
atr = atr2d
stepBase = atr * 2.52
maxStep = atr * maxStepAtr
trigger = atr * flipMult
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Var {
var float trend = na
var int dir = 0
var int barsInTrend = 0
var float hold = na
var int extension = 0
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Logic {
startLong = close2d > nz(trend) + trigger
startShort = close2d < nz(trend) - trigger
flip = (startLong or startShort) and barsInTrend >= 0
stepSize = math.min(stepBase + 0.0093 * barsInTrend * atr, maxStep)
if na(trend)
trend := close2d
dir := 0
barsInTrend := 0
hold := trigger
extension := 0
else
if flip and extension <= 0
trend := close2d
dir := startLong ? 1 : -1
barsInTrend := 1
hold := trigger
extension := holdBars
else
trend := trend + (dir == 1 ? stepSize : dir == -1 ? -stepSize : 0)
barsInTrend += 1
extension := math.max(extension - 1, 0)
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// ~~ Channel {
trendDirection = dir == 1 ? 1 : dir == -1 ? -1 : 0
upper = trend + atr * bandMult
lower = trend - atr * bandMult
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~}
// LTPI Signal
indicator_1 := dir
if indicator_1 > 0
strategy.entry("long", strategy.long)
if indicator_1 < 0
strategy.close("long")
plot (indicator_1, color = color.blue)