Estratégia de arbitragem de atraso
ianzeng123
Estratégia de arbitragem de preços gêmeos
PAIR TRADING, ARBITRAGE, CORRELATION
O que é essa operação mágica? Duas moedas podem jogar assim!
A estratégia é focada em dois pares de negociação altamente correlacionados (como TRUMP e MELANIA), e quando suas mudanças de preço são “desacordadas”, é a nossa oportunidade de ganhar dinheiro!
Não é uma queda, mas um retorno depois de capturar o desequilíbrio da relação. É como se os gêmeos tivessem o mesmo ritmo, e de repente um deles fosse mais rápido, e o outro o seguisse.
A lógica central da estratégia de Liu: encontrar um desequilíbrio é encontrar uma oportunidade
A essência dessa estratégia é calcular a diferença de alta e baixa entre as duas moedas. Quando a diferença excede o limite definido (default 2%):
- Diferença de valor é muito grande → Criar mais moedas relativamente atrasadas
- Diferença de valor muito pequena → Desvalorização das moedas relativamente líderes
Guia para evitar o buraco: não use essa estratégia em moedas totalmente irrelevantes, assim como você não pode esperar que maçãs e maçãs tenham o mesmo movimento de preço!
️ Configuração de parâmetros: Simples, grosseiro e fácil de entender
Condições de desencadeamento da transação：
- Margem de diferença: 2% (podendo ser ajustado)
- Número de transações: 100 (ajustado de acordo com o capital)
Controle de Risco：
- - 5% de suspensão
- Paragem: 3%
Esta configuração é como uma “bolsa de ar segura” para as suas negociações, que permite que você aproveite as oportunidades e não perca controle sobre os seus prejuízos!
Quando é que é mais eficaz usar este truque?
O melhor momento para usar：
- História das duas moedas
- Mercado moderado (não use em situações extremas)
- A mobilidade é suficiente.
Dicas gentisA estratégia é mais adequada em cidades agitadas, como se fosse uma espécie de pesca em um lago calmo, mas é melhor evitar o vento quando há muita tempestade!
Lembre-se que negociar não é jogar, mas fazer a coisa certa no momento certo. O que esta estratégia nos ensina é que, às vezes, observar as relações é mais importante do que prever a direção.
/*backtest
start: 2025-01-20 17:00:00
end: 2025-01-22 07:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"MELANIA_USDT","balance":500000,"tradesMode":"1"}]
*/
//@version=5
strategy("配对交易策略", overlay=true)
// 输入参数
pair_a = input("TRUMP_USDT.swap", title="交易对A", group="交易设置")
pair_b = input("MELANIA_USDT.swap", title="交易对B", group="交易设置")
trade_number = input.float(100, title="交易数量", minval=0.01, group="交易设置")
diff_level = input.float(0.02, title="差价阈值", minval=0.001, step=0.001, group="交易设置")
stop_profit_level = input.float(0.05, title="止盈比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
stop_loss_level = input.float(0.03, title="止损比例", minval=0.001, step=0.001, group="风险管理")
// 获取两个交易对的数据
price_a = request.security(pair_a, timeframe.period, close)
open_a = request.security(pair_a, timeframe.period, open)
price_b = close
open_b = open
// 计算价格变化比例差异
change_a = (price_a - open_a) / open_a
change_b = (price_b - open_b) / open_b
ratio = change_a - change_b
// 策略状态变量
var float entry_price = na
var bool in_position = false
var int position_direction = 0 // 1为多头，-1为空头
var float take_profit_price = na
var float stop_loss_price = na
// 交易逻辑
long_condition = not in_position and ratio > diff_level
short_condition = not in_position and ratio < -diff_level
// 开仓逻辑
if long_condition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := 1
take_profit_price := entry_price * (1 + stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 - stop_loss_level)
if short_condition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_number)
entry_price := price_b
in_position := true
position_direction := -1
take_profit_price := entry_price * (1 - stop_profit_level)
stop_loss_price := entry_price * (1 + stop_loss_level)
// 平仓逻辑
if in_position and position_direction == 1
// 多头止盈止损
if price_b >= take_profit_price or price_b <= stop_loss_price
strategy.close("Long")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
if in_position and position_direction == -1
// 空头止盈止损
if price_b <= take_profit_price or price_b >= stop_loss_price
strategy.close("Short")
in_position := false
position_direction := 0
entry_price := na
take_profit_price := na
stop_loss_price := na
// 图表显示
plot(ratio, title="比例差异", color=color.blue, linewidth=2, overlay = false)
hline(diff_level, title="上阈值", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(-diff_level, title="下阈值", color=color.blue, linestyle=hline.style_dashed, overlay = false)
hline(0, title="零线", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, overlay = false)
// 标记开仓点
plotshape(long_condition, title="买入信号", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(short_condition, title="卖出信号", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)
// 警报条件
alertcondition(long_condition, title="买入信号", message="配对交易策略：买入信号触发")
alertcondition(short_condition, title="卖出信号", message="配对交易策略：卖出信号触发")