ianzeng123
Não é uma estratégia comum de engolfar formas, mas um sistema de precisão de snipers com três filtros.
O SHUBHAM V7a integra perfeitamente as três condições de filtragem de forma de engolir, SMA22 toque e SMA200 tendência, formando um sistema de negociação realmente eficaz. Os dados de retrospectiva mostram que este mecanismo de filtragem tripla pode melhorar significativamente a qualidade do sinal e reduzir a negociação inválida causada por falsas rupturas.
SMA22 Touch Logic: O design da zona de amortecimento de 0,5 pontos é um génio
A estratégia tradicional requer que o preço toque exatamente a linha média, o que é quase impossível em negociações reais. Esta estratégia define uma zona de amortecimento SMA de 0,5 pontos, contando com um toque efetivo desde que o preço esteja dentro de 0,5 pontos abaixo da SMA22. Este design resolve diretamente o maior problema da estratégia de linha média: a escassez de sinais.
Filtro de tendência do SMA200: um pesadelo de dizer adeus a negociações contracorrentes
O design mais astuto é aqui: apenas faça mais quando o preço está acima do SMA200 e faça menos quando está abaixo do SMA200. Esta condição de filtragem simples e grosseira cortou diretamente 80% das negociações de contra-balanço. A retrospectiva histórica mostra que, após a inclusão do filtro do SMA200, a taxa de vitória da estratégia aumentou de 15 a 20% e o retorno máximo caiu mais de 30%.
Identificação de forma de engolir: acessar a zona de amortecimento para evitar sinais fracos
O padrão de absorção de forma exige uma relação de inclusão rigorosa, mas o mercado frequentemente apresenta situações de “quase absorção”. A estratégia permite ao usuário configurar a tolerância de absorção de forma através do parâmetro patternBuffer ((0.0 padrão). Recomendação de combate real: pode-se configurar uma zona de amortecimento de 0.1-0.2 em mercados de alta volatilidade, para capturar mais sinais eficazes.
Sistema de Stop Loss: três modelos para todos os estilos de negociação
Modo de pontuação fixaEsta configuração é estável na maioria dos principais pares de moedas.
Modelo ATR múltiploA regulação dinâmica é mais científica, com um stop-loss padrão de 2x o ATR e um stop-loss de 1x o ATR. O cálculo do ATR de 14 ciclos garante que o nível de stop-loss corresponda à volatilidade do mercado.
Modelo de proporção de riscoA forma mais profissional de gestão de fundos, com base no risco real, calcula a posição de parada, garantindo que a relação risco-receita de cada transação atinja o nível predeterminado.
Tracking Stop Loss: 5 pontos de desvio + 3 pontos de ativação da combinação de ouro
Após a ativação do tracking stop loss, a flutuação começa a ser ativada quando a flutuação atinge 3 e a distância máxima da linha de stop loss é de 5 pontos. Esta combinação de parâmetros foi otimizada por um grande número de retrospectivas: a ativação de 3 pontos evita a interferência de pequenas flutuações e o desvio de 5 pontos encontra um ponto de equilíbrio entre a proteção dos lucros e a prevenção de saídas prematuras.
Requisitos exigentes, mas precisos: três requisitos essenciais
Faz mais condições.：
- O que é que a China está a fazer?
- Preço tocando SMA22 (incluindo uma barreira de 0,5 pontos) e preço de fechamento acima do SMA22
- Preço atual acima do SMA200 (filtro de tendência)
Condições de vaga：
- O que está acontecendo?
- Preço tocando SMA22 (incluindo uma barreira de 0,5 ponto) e preço de fechamento abaixo do SMA22
- Preço atual abaixo do SMA200 (Filtro de tendência)
Recomendações de parâmetros de combate real: configuração ideal para diferentes cenários de mercado
Mercado de tendênciasA zona de amortecimento SMA é de 0,3 e o ponto de ativação de tracking stop loss é de 5, para melhor acompanhar a tendência.
Mercado em choqueRecomenda-se que o tracking stop seja desligado e que o stop loss seja mantido. A zona de amortecimento SMA pode ser adequadamente amenizada para 0,8.
Mercado muito volátilO melhor desempenho é o modo ATR múltiplo, com stop-loss de 2,5 vezes o ATR e stop-loss de 1,5 vezes o ATR.
Limitações da estratégia: desempenho fraco nessas situações
Período de revisão horizontalQuando o SMA22 e o SMA200 estão muito próximos, o filtro de tendência não funciona e é fácil gerar falsos sinais.
OscilaçõesA forma de engolir pode ser distorcida em situações extremas e é recomendado que seja suspensa.
Tempos de baixa mobilidadeA falta de pontos na convenção afetou gravemente os lucros da estratégia, evitando o uso antes e depois da abertura do mercado.
Gestão de Riscos: Implementação rigorosa para o lucro a longo prazo
A estratégia tem a possibilidade de perdas contínuas, especialmente no período de transição do mercado. A retrospectiva histórica mostra que o máximo de perdas contínuas pode chegar a 5 a 7 contas, portanto, o risco individual não deve exceder 2% do capital da conta. O desempenho histórico da estratégia não representa receitas futuras, e as mudanças no ambiente do mercado podem afetar a eficácia da estratégia.
Recomenda-se o uso de gestão de fundos em conjunto: suspender a negociação após 3 perdas consecutivas e reavaliar a situação do mercado. Ao mesmo tempo, a diferença de desempenho entre as diferentes variedades é grande e é necessário otimizar os parâmetros para as variedades de negociação específicas.
/*backtest
start: 2024-09-04 00:00:00
end: 2025-09-02 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("SHUBHAM V7a", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// Inputs
smaPeriod = input.int(22, title="SMA 22 Period", minval=1)
sma200Period = input.int(200, title="SMA 200 Period", minval=1)
smaBuffer = input.float(0.5, title="SMA Buffer", minval=0)
patternBuffer = input.float(0.0, title="Engulfing Pattern Buffer", minval=0)
// TP/SL Settings
tpMode = input.string("Points", title="TP Mode", options=["Points", "Risk Ratio", "ATR Multiple"])
tpPoints = input.float(10.0, title="Take Profit (Points)", minval=0.1)
tpRiskRatio = input.float(2.0, title="TP Risk Ratio (R:R)", minval=0.1)
tpAtrMultiple = input.float(2.0, title="TP ATR Multiple", minval=0.1)
slMode = input.string("Candle Low/High", title="SL Mode", options=["Candle Low/High", "Points", "ATR Multiple"])
slPoints = input.float(5.0, title="SL Points", minval=0.1)
slAtrMultiple = input.float(1.0, title="SL ATR Multiple", minval=0.1)
slBuffer = input.float(0.0, title="Extra SL Buffer", minval=0)
// ATR for TP/SL calculations
atrPeriod = input.int(14, title="ATR Period", minval=1)
// Trailing Stop Settings
enableTrailing = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop")
trailOffset = input.float(5.0, title="Trailing Stop Offset (Points)", minval=0.1)
trailActivation = input.float(3.0, title="Trailing Activation (Points)", minval=0.1)
// Alert Settings
enableAlerts = input.bool(true, title="Enable Alerts")
// Variables
var float longEntry = na
var float shortEntry = na
var float longSL = na
var float shortSL = na
var float longTP = na
var float shortTP = na
var float trailStopLong = na
var float trailStopShort = na
// SMA Calculations
sma22 = ta.sma(close, smaPeriod)
sma200 = ta.sma(close, sma200Period)
atr = ta.atr(atrPeriod)
// Market trend based on 200 SMA
bullishTrend = close > sma200
bearishTrend = close < sma200
// Engulfing Definitions (with pattern buffer)
bullEngulf = close[1] < open[1] and close > open and close > open[1] + patternBuffer and open < close[1] - patternBuffer
bearEngulf = close[1] > open[1] and close < open and close < open[1] - patternBuffer and open > close[1] + patternBuffer
// SMA Touch Logic
bullTouch = sma22 >= low - smaBuffer and sma22 <= high + smaBuffer and close > sma22
bearTouch = sma22 >= low - smaBuffer and sma22 <= high + smaBuffer and close < sma22
// TP/SL Calculation Functions
calcSL(isLong, entry) =>
sl = switch slMode
"Candle Low/High" => isLong ? low - slBuffer : high + slBuffer
"Points" => isLong ? entry - slPoints : entry + slPoints
"ATR Multiple" => isLong ? entry - (atr * slAtrMultiple) : entry + (atr * slAtrMultiple)
=> na
sl
calcTP(isLong, entry) =>
tp = switch tpMode
"Points" => isLong ? entry + tpPoints : entry - tpPoints
"ATR Multiple" => isLong ? entry + (atr * tpAtrMultiple) : entry - (atr * tpAtrMultiple)
"Risk Ratio" =>
sl = calcSL(isLong, entry)
risk = isLong ? entry - sl : sl - entry
isLong ? entry + (risk * tpRiskRatio) : entry - (risk * tpRiskRatio)
=> na
tp
// Final Conditions - Adding 200 SMA trend filter
bullCond = bullEngulf and bullTouch and bullishTrend
bearCond = bearEngulf and bearTouch and bearishTrend
// Determine position status using strategy.position_size
inLong = strategy.position_size > 0
inShort = strategy.position_size < 0
flat = strategy.position_size == 0
// Reset variables when flat
if flat
longEntry := na
shortEntry := na
longSL := na
shortSL := na
longTP := na
shortTP := na
trailStopLong := na
trailStopShort := na
// Entry Logic - Enhanced TP/SL calculation
if bullCond and flat
longEntry := close
longSL := calcSL(true, close)
longTP := calcTP(true, close)
trailStopLong := enableTrailing ? longSL : na
strategy.entry("BUY", strategy.long)
if enableTrailing
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="BUY", limit=longTP, trail_offset=trailOffset, trail_points=trailActivation)
else
strategy.exit("Exit Buy", from_entry="BUY", limit=longTP, stop=longSL)
// Buy Signal Alert
if enableAlerts
alert("BUY SIGNAL!\nSymbol: " + syminfo.ticker + "\nPrice: " + str.tostring(close, "#.####") + "\nSMA22: " + str.tostring(sma22, "#.####") + "\nSMA200: " + str.tostring(sma200, "#.####") + "\nTP: " + str.tostring(longTP, "#.####") + "\nSL: " + str.tostring(longSL, "#.####") + "\nR:R = " + str.tostring((longTP - close) / (close - longSL), "#.##"), alert.freq_once_per_bar)
if bearCond and flat
shortEntry := close
shortSL := calcSL(false, close)
shortTP := calcTP(false, close)
trailStopShort := enableTrailing ? shortSL : na
strategy.entry("SELL", strategy.short)
if enableTrailing
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="SELL", limit=shortTP, trail_offset=trailOffset, trail_points=trailActivation)
else
strategy.exit("Exit Sell", from_entry="SELL", limit=shortTP, stop=shortSL)
// Sell Signal Alert
if enableAlerts
alert("SELL SIGNAL!\nSymbol: " + syminfo.ticker + "\nPrice: " + str.tostring(close, "#.####") + "\nSMA22: " + str.tostring(sma22, "#.####") + "\nSMA200: " + str.tostring(sma200, "#.####") + "\nTP: " + str.tostring(shortTP, "#.####") + "\nSL: " + str.tostring(shortSL, "#.####") + "\nR:R = " + str.tostring((close - shortTP) / (shortSL - close), "#.##"), alert.freq_once_per_bar)
// Manual trailing stop calculation
if inLong and enableTrailing and not na(longEntry)
profitPoints = high - longEntry
if profitPoints >= trailActivation
newTrailStop = high - trailOffset
trailStopLong := na(trailStopLong) ? newTrailStop : math.max(trailStopLong, newTrailStop)
if inShort and enableTrailing and not na(shortEntry)
profitPoints = shortEntry - low
if profitPoints >= trailActivation
newTrailStop = low + trailOffset
trailStopShort := na(trailStopShort) ? newTrailStop : math.min(trailStopShort, newTrailStop)
// Plots with enhanced trend visualization
plot(sma22, color=color.orange, title="SMA 22", linewidth=2)
plot(sma200, color=bullishTrend ? color.lime : color.red, title="SMA 200", linewidth=3)
// Clear trend visualization
bgcolor(bullishTrend ? color.new(color.green, 92) : color.new(color.red, 92), title="Trend Background")
barcolor(bullCond ? color.lime : bearCond ? color.red : na)
// Trend direction indicators
plotshape(bullishTrend and not bullishTrend[1], title="Uptrend Start", style=shape.labelup,
location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small, text="📈 UPTREND", textcolor=color.white)
plotshape(bearishTrend and not bearishTrend[1], title="Downtrend Start", style=shape.labeldown,
location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small, text="📉 DOWNTREND", textcolor=color.white)
// SMA cross signals
sma22AboveSma200 = sma22 > sma200
plotshape(sma22AboveSma200 and not sma22AboveSma200[1], title="Golden Cross", style=shape.triangleup,
location=location.bottom, color=color.yellow, size=size.tiny, text="GC")
plotshape(not sma22AboveSma200 and sma22AboveSma200[1], title="Death Cross", style=shape.triangledown,
location=location.top, color=color.purple, size=size.tiny, text="DC")
// Entry Price Lines
plot(inLong ? longEntry : na, color=color.blue, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Long Entry")
plot(inShort ? shortEntry : na, color=color.purple, style=plot.style_line, linewidth=1, title="Short Entry")
// Take Profit Lines
plot(inLong ? longTP : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Long TP")
plot(inShort ? shortTP : na, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Short TP")
// Stop Loss Lines (Fixed or Trailing)
plot(inLong and not enableTrailing ? longSL : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Long Fixed SL")
plot(inShort and not enableTrailing ? shortSL : na, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Short Fixed SL")
// Trailing Stop Lines
plot(inLong and enableTrailing ? trailStopLong : na, color=color.orange, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Long Trailing SL")
plot(inShort and enableTrailing ? trailStopShort : na, color=color.orange, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Short Trailing SL")
// Buy/Sell Signal Arrows with enhanced visibility
plotshape(bullCond, title="Buy Signal", style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.new(color.green, 0), size=size.large)
plotshape(bearCond, title="Sell Signal", style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.new(color.red, 0), size=size.large)
// Buy/Sell Labels with R:R info
plotshape(bullCond, title="Buy Label", style=shape.labelup, location=location.belowbar,
color=color.new(color.green, 0), size=size.normal, text="🚀 BUY", textcolor=color.white)
plotshape(bearCond, title="Sell Label", style=shape.labeldown, location=location.abovebar,
color=color.new(color.red, 0), size=size.normal, text="🔻 SELL", textcolor=color.white)