ianzeng123
25/50/100 EMA triplo filtragem, é a verdadeira tendência de retração de negociação
Deixe de negociar com uma única linha de equilíbrio. Esta estratégia usa 25/50/100 três EMAs para construir um sistema de identificação de tendências completo, exigindo que os EMAs sejam alinhados em ordem e inclinados para a mesma direção, além da exigência de um intervalo mínimo de 0.10 vezes o ATR. Os dados mostram que esse mecanismo de triplo filtro é eficaz para evitar falsas rupturas em mercados turbulentos e só funciona em situações de tendências reais.
A chave está na “arranjo EMA limpo”: 25>50>100 em caso de múltiplos cabeças e todas inclinadas para cima, 25<50<100 em caso de cabeças vazias e todas inclinadas para baixo. O filtro de intervalos garante que a tendência seja forte o suficiente para evitar sinais inválidos em um estado de aderência uniforme.
A precisão de design da lógica de reversão deve ser confirmada em 15 ciclos
O núcleo da estratégia é o mecanismo de detecção de retração. A retração multi-cabeça exige que o preço toque 25 ou 50 EMA, mas permaneça acima de 100 EMA, e a retração em branco exige que o preço toque 25 ou 50 EMA, mas permaneça abaixo de 100 EMA.
A configuração de uma janela de retração de 15 ciclos é razoável. Os dados de retrospectiva mostram que uma verdadeira retração de tendência geralmente completa uma reversão em 10-15 ciclos, e uma retração acima dessa janela de tempo geralmente significa que a tendência pode mudar.
O mecanismo de verificação de entrada é rigoroso, e toda a linha K deve estar totalmente desligada da 25EMA.
As condições de entrada são extremamente rigorosas: após a confirmação do fechamento da linha K, toda a linha K (abertura, máxima, mínima, máxima) deve estar completamente localizada no lado correto do 25EMA. Este design evita falsas rupturas e ruído no disco, garantindo a entrada apenas após a confirmação de uma verdadeira inversão.
Requisitos de entrada em vários títulos: abertura> 25EMA, mínimo> 25EMA, fechamento> 25EMA. Requisitos de entrada em títulos vazios: abertura <25EMA, máximo <25EMA, fechamento <25EMA. Esta abordagem de “confirmação de linha K inteira” aumenta significativamente a qualidade de entrada e reduz a transação inválida.
10% de posicionamento + 0,05% de comissão, para operações de esfoliação de alta frequência
A estratégia padrão é de 10% de posição de configuração moderada, tanto para obter o suficiente de receita e controlar o risco único. A taxa de taxa de 0,05% de configuração está próxima do custo de negociação real, os resultados de retrospectiva têm mais valor de referência.
Importante: A estratégia inclui apenas lógica de entrada, sem a configuração de stop loss. O uso em terra firme deve ser acompanhado por um rigoroso gerenciamento de risco, recomendando a configuração de stop loss de 2 a 3 vezes o ATR e um stop loss de 1,5 a 2 vezes o RRP.
O cenário de aplicação é claro, o mercado de tendências tem um bom desempenho, mas os mercados de turbulência devem ser cautelosos
A estratégia tem um bom desempenho em mercados de tendência clara e é especialmente adequada para retroceder em situações de tendência unilateral. No entanto, em mercados de volatilidade horizontal, os requisitos de classificação do EMA são difíceis de serem cumpridos e as oportunidades de negociação são relativamente escassas.
O histórico de retrospectiva não é indicativo de ganhos futuros, e há um risco de perdas contínuas. O mercado de turbulência pode ocorrer em um estado sem sinal prolongado, e é necessário esperar pacientemente pelo ambiente de mercado adequado. É recomendável a verificação de negociações em simulação antes de usar.
/*backtest
start: 2025-01-01 00:00:00
end: 2025-09-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Bybit","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=6
strategy("Clean 25/50/100 EMA Pullback Scalper — Entries Only (Side Select)",
overlay=true, calc_on_every_tick=true, calc_on_order_fills=true,
initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.05,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// === Side selector ===
side = input.string("Both", "Trade Side", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
longsEnabled = side == "Both" or side == "Long Only"
shortsEnabled = side == "Both" or side == "Short Only"
// === Inputs ===
lenFast = input.int(25, "Fast EMA (pullback)", minval=1)
lenMid = input.int(50, "Mid EMA (filter)", minval=1)
lenSlow = input.int(100, "Slow EMA (safety)", minval=1)
useSlope = input.bool(true, "Require EMAs sloping same way?")
useSpread = input.bool(true, "Require clean spacing (min spread)?")
spreadPct = input.float(0.10, "Min spread vs ATR (0.10 = 0.10×ATR)", step=0.01, minval=0.0)
pullLookback = input.int(15, "Max bars after pullback", minval=1, maxval=100)
showSignals = input.bool(true, "Show entry markers?")
// === Series ===
ema25 = ta.ema(close, lenFast)
ema50 = ta.ema(close, lenMid)
ema100 = ta.ema(close, lenSlow)
atr = ta.atr(14)
// === Trend & spacing ===
isUpStack = ema25 > ema50 and ema50 > ema100
isDownStack = ema25 < ema50 and ema50 < ema100
slopeUp = ema25 > ema25[1] and ema50 > ema50[1] and ema100 > ema100[1]
slopeDown = ema25 < ema25[1] and ema50 < ema50[1] and ema100 < ema100[1]
minGap = atr * spreadPct
spreadUpOK = (ema25 - ema50) > minGap and (ema50 - ema100) > minGap
spreadDownOK = (ema100 - ema50) > minGap and (ema50 - ema25) > minGap
trendLongOK = isUpStack and (useSlope ? slopeUp : true) and (useSpread ? spreadUpOK : true)
trendShortOK = isDownStack and (useSlope ? slopeDown : true) and (useSpread ? spreadDownOK : true)
// === Pullback detection state ===
var bool pullArmedLong = false
var bool pullArmedShort = false
var int pullBarIdxLong = na
var int pullBarIdxShort = na
var float pullMinLong = na
var float pullMaxShort = na
// Long pullback state
if trendLongOK
touched25 = low <= ema25
touched50 = low <= ema50
stayedAbove100 = low > ema100
if (touched25 or touched50) and stayedAbove100
pullArmedLong := true
pullBarIdxLong := bar_index
pullMinLong := na(pullMinLong) ? low : math.min(pullMinLong, low)
else if pullArmedLong
pullMinLong := na(pullMinLong) ? low : math.min(pullMinLong, low)
if low <= ema100 or (bar_index - pullBarIdxLong > pullLookback)
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
else
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
// Short pullback state
if trendShortOK
touched25s = high >= ema25
touched50s = high >= ema50
stayedBelow100 = high < ema100
if (touched25s or touched50s) and stayedBelow100
pullArmedShort := true
pullBarIdxShort := bar_index
pullMaxShort := na(pullMaxShort) ? high : math.max(pullMaxShort, high)
else if pullArmedShort
pullMaxShort := na(pullMaxShort) ? high : math.max(pullMaxShort, high)
if high >= ema100 or (bar_index - pullBarIdxShort > pullLookback)
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
else
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
// === Entry triggers (confirmed bar & whole candle outside 25 EMA) ===
longEntryRaw = pullArmedLong and barstate.isconfirmed and (open > ema25 and low > ema25 and close > ema25) and (na(pullMinLong) or pullMinLong > ema100)
shortEntryRaw = pullArmedShort and barstate.isconfirmed and (open < ema25 and high < ema25 and close < ema25) and (na(pullMaxShort) or pullMaxShort < ema100)
longEntry = longsEnabled and longEntryRaw
shortEntry = shortsEnabled and shortEntryRaw
// Disarm after trigger
if longEntry
pullArmedLong := false
pullMinLong := na
if shortEntry
pullArmedShort := false
pullMaxShort := na
// === Orders (entries only; no TP/SL) ===
if longEntry and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
if shortEntry and strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// === Plots & visuals ===
plot(ema25, "EMA 25", color=color.new(color.teal, 0))
plot(ema50, "EMA 50", color=color.new(color.orange, 0))
plot(ema100, "EMA 100", color=color.new(color.purple, 0))
bgcolor(trendLongOK ? color.new(color.green, 92) : na)
bgcolor(trendShortOK ? color.new(color.red, 92) : na)
if showSignals and longEntry
label.new(bar_index, low, "▲ BUY\nFull candle above 25 EMA", style=label.style_label_up, textcolor=color.white, color=color.new(color.green, 0))
if showSignals and shortEntry
label.new(bar_index, high, "▼ SELL\nFull candle below 25 EMA", style=label.style_label_down, textcolor=color.white, color=color.new(color.red, 0))