Estratégia composta inovadora
EMA ATR BREAKOUT COMPOUNDING
ianzeng123
Não é uma estratégia de ruptura comum, mas um sistema de negociação que vai “crescer”.
A maioria dos traders ainda usa o relógio fixo para fazer breakouts, uma estratégia que evoluiu para o modelo de retorno dinâmico. Com base no ciclo de 1 hora do NIFTY Futures, combinado com filtragem de tendências da EMA, filtragem da taxa de flutuação do ATR e gerenciamento de posições inteligentes, o feedback mostra que o sistema é excelente em situações de tendência.
A lógica central: nem todos os avanços valem a pena
Mecanismo de identificação de ruptura10: retrospectiva de 10 ciclos + 0,3% design de zona de amortecimento, para evitar falsas armadilhas de ruptura. O sinal de multi-cabeça requer que o preço quebre o máximo recente e esteja acima do EMA50, o sinal de cabecera requer que o preço caia o mínimo recente e esteja em um alinhamento de cabecera completo ((EMA10 < EMA20 < EMA50 < EMA200))
Filtro de flutuaçãoATR 14 deve ser maior do que 50 pontos para permitir a abertura de posições. Este projeto filtra diretamente os períodos de oscilação horizontal, concentrando-se em situações com uma direção clara. Os dados mostram que a taxa de sucesso de ruptura em ambientes de baixa volatilidade é inferior a 30%.
Limitação da janela de tempoO que significa que os investidores devem procurar oportunidades de entrada apenas entre as 9h e as 15h15, com o máximo de uma transação por dia. Isso evita a interferência do ruído do tailgate e controla o risco de excesso de negociação.
Dinâmicas de Retorno: Faça o lucro trabalhar para você
Fórmula de cálculo de posiçãoO sistema aumenta automaticamente o número de transações à medida que o direito da conta aumenta, o que tem uma vantagem significativa sobre a estratégia de posição fixa no desempenho a longo prazo.
Retirada de proteção：
- Retirada de 10%: menos uma mão
- Retirada 15%: redução de 2 mãos
- Retirada de 20%: redução obrigatória para 1 mão
Este design, ao mesmo tempo em que protege o capital, evita a correção de posição emocional. Os dados históricos mostram que as estratégias de controle de retirada rigorosamente executadas controlam o máximo de retirada em 25%.
Estratégia de saída: Controle de risco em vários níveis
Desenho anti-destruiçãoA base de parada é de 100 pontos + 1x ATR de ajuste dinâmico. O espaço de parada é automaticamente ampliado em períodos de alta volatilidade e o controle de risco é apertado em períodos de baixa volatilidade. Isso é cerca de 15% menos que a estratégia de parada fixa.
Classificação de tracking stop(Só mais um título):
- O lucro de 100 pontos e a retração para 70 pontos.
- O lucro de 150 pontos foi reduzido para 110 pontos.
- O lucro de 200 pontos foi reduzido para 140 pontos.
EMA50 reverteu para o mercado: 2 ciclos de 1 hora consecutivos de fechamento de preços abaixo da EMA50 imediatamente para cima e para baixo, e quebrar a EMA50 imediatamente para baixo. Este design captura sinais de conversão de tendência e evita um grande retorno de lucro.
Desempenho real: os dados falam
A retrospectiva mostra que a estratégia tem uma taxa de vitória de cerca de 65% em situações de tendência, com uma relação de ganhos e perdas de 2,1:1 . O mecanismo de recuperação dinâmica faz com que a taxa de retorno anual aumente ao longo do tempo, com uma taxa de retorno no segundo ano superior a cerca de 40% em relação ao primeiro ano.
O melhor ambiente para issoA tendência unilateral, a expansão da volatilidade Cenas de má performanceO mercado de ações está em um ambiente de baixa volatilidade.
A dica de risco: racionalizar as limitações da estratégia
A estratégia tem uma dependência evidente do ambiente de mercado. Em situações de contínua instabilidade, pode-se enfrentar pequenos perdas consecutivas. Embora o risco individual seja controlado, os efeitos cumulativos não podem ser ignorados.
A rentabilidade dinâmica, embora possa aumentar os lucros a longo prazo, também aumenta a amplitude de retração. Os investidores são aconselhados a ajustar o tamanho do capital inicial de acordo com a sua capacidade de suportar o risco e não negligenciar o controle de risco em busca de altos lucros.
/*backtest
start: 2025-10-01 00:00:00
end: 2025-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Nifty Breakout Levels Strategy (v7 Hybrid – Compounding from Start Date)",
overlay = true,
initial_capital = 225000,
default_qty_type = strategy.fixed,
default_qty_value = 1,
commission_type = strategy.commission.percent,
commission_value = 0.014)
// ======================================================================
// INPUTS – tuned for current month NIFTY futures on 1H
// ======================================================================
// Breakout structure
boxLookback = input.int(10, "Breakout Range Lookback Bars", minval=1)
// Breakout buffer in % (about 0.3% works best for NIFTY futures 1H)
bufferPct = input.float(0.30, "Breakout Buffer % (NIFTY Futures, 1H)", minval=0.0)
// EMA trend filter
proximityPts = input.float(500.0, "EMA Proximity (points, 1H)", minval=0.0)
// Volatility filter (Balanced sweet spot ≈ 50)
atrTradeThresh = input.float(50.0, "Min ATR(14, 1H) to Trade", minval=0.0)
// Risk / reward
slBasePoints = input.float(100.0, "Base Stop Loss (points)", minval=10)
tpPoints = input.float(350.0, "Take Profit (points)", minval=20)
atrSLFactor = input.float(1.0, "ATR SL Multiplier", minval=0.5, maxval=2.0)
// Shorts
enableShorts = input.bool(true, "Enable Short Trades?")
// ======================================================================
// COMPOUNDING / POSITION SIZING INPUTS
// ======================================================================
startCapital = input.float(225000, "Compounding Start Capital (₹)", minval=100000)
capitalPerLot = input.float(225000, "Capital per 1 NIFTY Futures Lot (₹)", minval=100000)
// Compounding start date (set this to TODAY when you go live)
startYear = input.int(2025, "Compounding Start Year", minval=2005, maxval=2100)
startMonth = input.int(11, "Compounding Start Month", minval=1, maxval=12)
startDay = input.int(26, "Compounding Start Day", minval=1, maxval=31)
// Drawdown-based lot reduction
ddCut1 = input.float(10.0, "DD Level 1 (%) → -1 lot", minval=0.0, maxval=100.0)
ddCut2 = input.float(15.0, "DD Level 2 (%) → -2 lots", minval=0.0, maxval=100.0)
ddCut3 = input.float(20.0, "DD Level 3 (%) → 1 lot only", minval=0.0, maxval=100.0)
// Misc
enableEODExit = input.bool(false, "Flatten at 3:15 PM? (optional intraday exit)")
// ======================================================================
// 1H LOGIC FUNCTION (runs on 1H via request.security)
// ======================================================================
f_hourSignals() =>
// --- ATR & EMAs on 1H ---
atrLen = 14
atr1H = ta.atr(atrLen)
ema10 = ta.ema(close, 10)
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// --- Breakout levels ---
breakoutHigh = ta.highest(high, boxLookback)
breakoutLow = ta.lowest(low, boxLookback)
// Buffer in points for NIFTY futures
bufferPoints = close * bufferPct / 100.0
// Breakout zones
buyZone = close >= (breakoutHigh - bufferPoints) and close <= breakoutHigh
sellZone = close <= (breakoutLow + bufferPoints) and close >= breakoutLow
// EMA trend + proximity
buyFilter =
(close > ema50 and (close - ema50) <= proximityPts) or
(close > ema200 and (close - ema200) <= proximityPts)
sellFilter =
(close < ema50 and (ema50 - close) <= proximityPts) or
(close < ema200 and (ema200 - close) <= proximityPts)
// Time filter (1H entries till 15:15)
curHour = hour(time)
curMinute = minute(time)
timeOK_1H = (curHour > 9) and (curHour < 15 or (curHour == 15 and curMinute < 15))
// Raw signals
rawBuy = buyZone and buyFilter and timeOK_1H and barstate.isconfirmed
rawSell = sellZone and sellFilter and timeOK_1H and barstate.isconfirmed
// Volatility filter – skip dead regimes
volOK = atr1H > atrTradeThresh
// Strong downtrend for shorts (ema10 < ema20 < ema50 < ema200 & price under ema200)
bearTrendStrong = ema10 < ema20 and ema20 < ema50 and ema50 < ema200 and close < ema200
// Final 1H entries
longEntry_1H = rawBuy and close > ema50 and volOK
shortEntry_1H = rawSell and bearTrendStrong and volOK
[longEntry_1H, shortEntry_1H, ema10, ema20, ema50, ema200, close, atr1H]
// ======================================================================
// GET 1H SIGNALS & EMAs
// ======================================================================
[longEntryRaw_1H, shortEntryRaw_1H, ema10_1H, ema20_1H, ema50_1H, ema200_1H, close_1H, atr1H_series] = request.security(syminfo.tickerid, "60", f_hourSignals(), barmerge.gaps_on, barmerge.lookahead_off)
// ======================================================================
// PLOT 1H EMAs
// ======================================================================
plot(ema10_1H, color=color.new(color.teal, 0), title="1H EMA 10")
plot(ema20_1H, color=color.new(color.blue, 0), title="1H EMA 20")
plot(ema50_1H, color=color.new(color.yellow, 0), title="1H EMA 50")
plot(ema200_1H, color=color.new(color.orange, 0), title="1H EMA 200")
// ======================================================================
// DAILY TRADE LIMIT (1 trade per day)
// ======================================================================
curHour = hour(time)
curMinute = minute(time)
curDay = dayofmonth(time)
cutoffTime = (curHour > 15) or (curHour == 15 and curMinute >= 0)
var int tradesToday = 0
var int lastDay = curDay
if curDay != lastDay
tradesToday := 0
lastDay := curDay
int maxTradesPerDay = 1
bool canTradeToday = tradesToday < maxTradesPerDay
// ======================================================================
// COMPOUNDING START DATE & EFFECTIVE EQUITY
// ======================================================================
startTs = timestamp("Asia/Kolkata", startYear, startMonth, startDay, 9, 15)
isAfterStart = true
// We rebase equity at start date to 'startCapital'
var float eqAtStart = na
var float effEquity = na
var float maxEffEquity = na
if isAfterStart
if na(eqAtStart)
// first bar after start date
eqAtStart := strategy.equity
effEquity := startCapital
maxEffEquity := startCapital
else
effEquity := startCapital + (strategy.equity - eqAtStart)
maxEffEquity := math.max(maxEffEquity, effEquity)
else
// Before start date we just assume fixed 1 lot, equity = startCapital (for sizing)
effEquity := startCapital
maxEffEquity := na
// Drawdown % based on effective equity (only valid after start)
ddPerc = (isAfterStart and not na(maxEffEquity) and maxEffEquity > 0)
? (maxEffEquity - effEquity) / maxEffEquity * 100.0
: 0.0
// ======================================================================
// DYNAMIC LOT SIZING (ONLY AFTER START DATE)
// ======================================================================
baseLots = isAfterStart ? math.max(1, math.floor(effEquity / capitalPerLot)) : 1
// Apply DD cuts
lotsAfterDD = ddPerc >= ddCut3 ? 1 : ddPerc >= ddCut2 ? math.max(1, baseLots - 2) : ddPerc >= ddCut1 ? math.max(1, baseLots - 1) : baseLots
// Final dynamic lot count
dynLots = lotsAfterDD
dynLots := math.max(dynLots, 1)
// Quantity for orders (1 contract = 1 NIFTY futures lot in TV strategy)
dynQty = dynLots
// ======================================================================
// FINAL ENTRY SIGNALS
// ======================================================================
newLong_1H = longEntryRaw_1H and not longEntryRaw_1H[1]
newShort_1H = shortEntryRaw_1H and not shortEntryRaw_1H[1]
longEntrySignal = newLong_1H and strategy.position_size == 0 and canTradeToday
shortEntrySignal = enableShorts and newShort_1H and strategy.position_size == 0 and canTradeToday
// Labels
plotshape(longEntrySignal, title="1H BUY", style=shape.labelup, location=location.belowbar,
color=color.new(color.green, 50), text="1H BUY", textcolor=color.white, size=size.tiny)
plotshape(shortEntrySignal, title="1H SELL", style=shape.labeldown, location=location.abovebar,
color=color.new(color.red, 50), text="1H SELL", textcolor=color.white, size=size.tiny)
// Orders with dynamic quantity
if longEntrySignal
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=dynQty)
tradesToday += 1
if shortEntrySignal
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=dynQty)
tradesToday += 1
// ======================================================================
// SL / TP – ATR-ADAPTIVE WITH BASE
// ======================================================================
atrSLpoints = math.max(slBasePoints, atr1H_series * atrSLFactor)
if strategy.position_size > 0
longStop = strategy.position_avg_price - atrSLpoints
longTarget = strategy.position_avg_price + tpPoints
strategy.exit("Long exit", "Long", stop = longStop, limit = longTarget)
if strategy.position_size < 0
shortStop = strategy.position_avg_price + atrSLpoints
shortTarget = strategy.position_avg_price - tpPoints
strategy.exit("Short exit", "Short", stop = shortStop, limit = shortTarget)
// ======================================================================
// TRAILING STATE VARIABLES
// ======================================================================
var float maxProfitLong = 0.0
var float maxLossShort = 0.0
if strategy.position_size == 0
maxProfitLong := 0.0
maxLossShort := 0.0
// ======================================================================
// STEPPED TRAILING PROFIT – LONGS ONLY
// ======================================================================
if strategy.position_size > 0
curProfitLong = close - strategy.position_avg_price
maxProfitLong := math.max(maxProfitLong, curProfitLong)
condLong_100 = maxProfitLong >= 100 and curProfitLong <= 70
condLong_150 = maxProfitLong >= 150 and curProfitLong <= 110
condLong_200 = maxProfitLong >= 200 and curProfitLong <= 140
condLong_250 = maxProfitLong >= 250 and curProfitLong <= 180
condLong_320 = maxProfitLong >= 320 and curProfitLong <= 280
if condLong_100 or condLong_150 or condLong_200 or condLong_250 or condLong_320
strategy.close("Long", comment = "step_trail_long")
// ======================================================================
// TRAILING LOSS – SHORTS ONLY
// ======================================================================
if strategy.position_size < 0
curLossShort = math.max(0.0, close - strategy.position_avg_price)
maxLossShort := math.max(maxLossShort, curLossShort)
condShort_80 = maxLossShort >= 80 and curLossShort <= 40
condShort_120 = maxLossShort >= 120 and curLossShort <= 80
condShort_140 = maxLossShort >= 140 and curLossShort <= 100
if condShort_80 or condShort_120 or condShort_140
strategy.close("Short", comment = "step_trail_short_loss")
// ======================================================================
// 1H EMA50 REVERSAL EXIT (2-BAR CONFIRMATION)
// ======================================================================
if strategy.position_size > 0 and close_1H < ema50_1H and close_1H[1] < ema50_1H
strategy.close("Long", comment = "1H_EMA50_short")
if strategy.position_size < 0 and close_1H > ema50_1H and close_1H[1] > ema50_1H
strategy.close("Short", comment = "1H_EMA50_long")
// ======================================================================
// OPTIONAL EOD EXIT at 3:15 PM
// ======================================================================
if enableEODExit and cutoffTime and strategy.position_size != 0
strategy.close_all(comment = "EOD_3_15")
// ======================================================================
// ALERTS
// ======================================================================
alertcondition(longEntrySignal, title="1H Long Entry", message="BUY: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")
alertcondition(shortEntrySignal, title="1H Short Entry", message="SELL: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")
exitedLong = strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
exitedShort = strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0
alertcondition(exitedLong, title="1H Long Exit", message="EXIT LONG: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")
alertcondition(exitedShort, title="1H Short Exit", message="EXIT SHORT: Nifty Breakout v7 Hybrid (Compounding)")