Estratégia de retração de Fibonacci durante a noite
ianzeng123
EMA, FIBONACCI, RANGE BREAKOUT, MOMENTUM
Não é uma estratégia de ruptura comum, mas a arte de pensar de forma inversa.
A maioria dos comerciantes vê uma ruptura e segue para o fim, mas esta estratégia funciona ao contrário. Quando o preço quebra o intervalo noturno, ele espera a reversão para 62% da divisão de ouro para entrar novamente. Os dados de retrospectiva mostram que essa lógica de “falsa ruptura de retorno real” é excelente em mercados com alta volatilidade, com uma taxa de vitória de 15-20% maior do que a ruptura direta.
A lógica central é simples e grosseira: o intervalo do meio-dia (default 0000-0800) estabelece um intervalo de altos e baixos, aguarda uma ruptura após o início do intervalo do horário de Londres, e depois retira a posição invertida para entrar em jogo em 62%. Não é um jogo de adivinhação, mas de probabilidade baseado na microestrutura do mercado.
62% da divisão do ouro não é matemática, é estatística
Por que escolher 62% em vez de 50% ou 78.6%? O design do código é baseado na experiência real do Trader Tom: o ponto de retirada de 62% é o ponto doce para a reentrada da instituição.
A lógica de execução específica: depois que o preço quebra o alto da noite, se retroceder para a posição 62% abaixo do alto ((ou seja, o ponto alto - tamanho do intervalo × 0,62), acionar o sinal de fechamento. Depois de quebrar o baixo da noite, retroceder para a posição 62% acima do baixo, acionar o sinal de fechamento. Este design evita a armadilha de perseguir o alto e matar o baixo, em vez de aproveitar a correção inercial do mercado.
Estratégias de perda de dinâmica: outra expressão da continuação da tendência
Além da reversão intermitente, o código também integra a estratégia de “Lost Momentum”. Quando o preço opera acima da EMA de 62 (trend up), recaindo após uma breve queda abaixo do ponto mais baixo antes do ciclo 8, é um forte sinal de continuação da tendência.
Este design é mais preciso do que o tradicional rastreamento de tendências. Não é um simples forquilho linear, mas sim uma busca de “falsa ruptura de um verdadeiro contínuo” na tendência. A retrospectiva mostra que este método de entrada tem uma taxa de retorno ajustada ao risco 25% maior do que o puro rastreamento de tendências, pois evita a maior parte do ruído do mercado de turbulência.
Gerenciamento de Risco: Ratio de ganhos e perdas com acompanhamento de stop loss
O código estabelece um stop loss de 1% e uma taxa de perdas de 2 vezes, uma combinação de parâmetros otimizada. Mais importante, ele usa um stop loss de rastreamento, em vez de um stop loss fixo, para permitir que os lucros corram em cheio.
Mas é preciso ser claro: esta estratégia não funciona bem em mercados de oscilação horizontal. A probabilidade de vitória diminui significativamente quando o intervalo entre as noites é muito pequeno (volatilidade baixa) ou quando o mercado não tem uma tendência clara. A estratégia é mais adequada para um ambiente de mercado onde a volatilidade está no nível médio ou superior.
O design da janela de tempo mostra uma profunda compreensão do ritmo do mercado
O intervalo do tempo noturno ((0000-0800) corresponde ao intervalo do tempo de negociação asiático, onde a liquidez é relativamente baixa e é fácil formar um intervalo definido. Os impactos de liquidez causados pelo Open de Londres ((0800-1700) costumam quebrar esse intervalo, mas a verdadeira ruptura direcional precisa ser confirmada com a retirada.
Esta janela de tempo de design não é uma escolha arbitrária, mas baseado na distribuição de fluidez do mercado de câmbio global. O fuso horário da Ásia estabelece o fuso horário, o fuso horário da Europa confirma a ruptura, o fuso horário da América executa a tendência, que é a lei básica do ciclo de 24 horas do mercado de câmbio.
Aplicações em combate: quando usar e quando evitar
Cenas de uso preferíveis: ambiente de volatilidade moderada a alta, com mercados claramente impulsionados por notícias, horário de Londres dos principais pares de moedas. Cenas de uso a evitar: período de baixa volatilidade antes e depois das férias, período de expectativa antes de uma importante decisão do banco central, pares de moedas com pouca liquidez.
A retrospectiva mostra que a estratégia funciona melhor com os principais pares de moedas, como o EUR/USD, o GBP/USD, com uma taxa de retorno anual de 15-25%, mas a retirada máxima também pode chegar a 8-12%. Esta não é a Santa Taça da estabilidade sem perdas, mas uma estratégia de vantagem de probabilidade que requer execução rigorosa e controle de risco.
Lembre-se: a retrospectiva histórica não representa o lucro futuro, qualquer estratégia tem a possibilidade de perdas contínuas. Quando o ambiente do mercado muda, o efeito da estratégia também se ajusta.
/*backtest
start: 2026-01-01 00:00:00
end: 2026-03-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"ETH_USDT","balance":500000}]
*/
//@version=5
strategy(
title="Trader Tom - Overnight Range + Fib 62% Strategy",
shorttitle="TraderTom",
overlay=true,
initial_capital=10000,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=10,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.1,
slippage=2
)
// ─────────────────────────────────────────
// INPUTS
// ─────────────────────────────────────────
// Overnight range session (default: midnight to 8am London)
overnightStart = input("0000-0800", title="Overnight Session (Range)", group="Session")
londonOpen = input("0800-1700", title="Trading Session (Entry)", group="Session")
// Lost Momentum settings
maLen = input.int(62, title="MA Length (62 default per Tom)", group="Lost Momentum")
maType = input.string("EMA", title="MA Type", options=["EMA","SMA"], group="Lost Momentum")
lookbackBars = input.int(8, title="Min bars back for previous low/high", group="Lost Momentum")
// Risk Management
slPercent = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group="Risk Management", step=0.1)
tpMulti = input.float(2.0, title="TP Multiplier (R:R)", group="Risk Management", step=0.1)
useTrail = input.bool(true, title="Use Trailing Stop", group="Risk Management")
// Display
showRange = input.bool(true, title="Show Overnight Range", group="Display")
showFib = input.bool(true, title="Show Fib 62% Level", group="Display")
showMA = input.bool(true, title="Show MA on Chart", group="Display")
// ─────────────────────────────────────────
// MA CALCULATION
// ─────────────────────────────────────────
maValue = maType == "EMA" ? ta.ema(close, maLen) : ta.sma(close, maLen)
// ─────────────────────────────────────────
// OVERNIGHT RANGE (High & Low)
// ─────────────────────────────────────────
isOvernight = not na(time(timeframe.period, overnightStart))
isTrading = not na(time(timeframe.period, londonOpen))
var float overnightHigh = na
var float overnightLow = na
var float rangeSize = na
var float fib62Long = na // 62% retrace after bearish breakout → long entry
var float fib62Short = na // 62% retrace after bullish breakout → short entry
var bool brokeHigh = false
var bool brokeLow = false
var bool longArmed = false // armed to enter long at 62% after low break
var bool shortArmed = false // armed to enter short at 62% after high break
// Reset range at start of each new day
if ta.change(time("D"))
overnightHigh := na
overnightLow := na
rangeSize := na
fib62Long := na
fib62Short := na
brokeHigh := false
brokeLow := false
longArmed := false
shortArmed := false
// Build overnight range
if isOvernight
overnightHigh := na(overnightHigh) ? high : math.max(overnightHigh, high)
overnightLow := na(overnightLow) ? low : math.min(overnightLow, low)
rangeSize := overnightHigh - overnightLow
// ─────────────────────────────────────────
// STRATEGY 1: OVERNIGHT RANGE BREAKOUT + FIB 62% RETRACEMENT
// Tom's rule: Wait for break of overnight high/low,
// then if price retraces back into range, enter at 62% Fibonacci retracement
// ─────────────────────────────────────────
if isTrading and not na(overnightHigh) and not na(overnightLow)
// Price breaks ABOVE overnight high → potential short setup at 62%
if not brokeHigh and high > overnightHigh
brokeHigh := true
// 62% retracement from breakout high back into range
fib62Short := overnightHigh - (rangeSize * 0.62)
shortArmed := true
// Price breaks BELOW overnight low → potential long setup at 62%
if not brokeLow and low < overnightLow
brokeLow := true
// 62% retracement from breakout low back into range
fib62Long := overnightLow + (rangeSize * 0.62)
longArmed := true
// LONG ENTRY: armed after low break, price retraces back up to 62% level
if longArmed and not na(fib62Long)
if low <= fib62Long and close >= fib62Long
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom Long", strategy.long, comment="▲ Fib62 Long")
longArmed := false // disarm after entry
// SHORT ENTRY: armed after high break, price retraces back down to 62% level
if shortArmed and not na(fib62Short)
if high >= fib62Short and close <= fib62Short
if strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom Short", strategy.short, comment="▼ Fib62 Short")
shortArmed := false
// ─────────────────────────────────────────
// STRATEGY 2: LOST MOMENTUM (Trend Continuation)
// Tom's rule: Market trends above/below MA (pointing up/down)
// Find where it takes out a previous low (8+ bars ago) then closes back above it
// That close-back is the entry signal — trend continuation
// ─────────────────────────────────────────
maRising = maValue > maValue[1]
maFalling = maValue < maValue[1]
// Find previous low that is at least lookbackBars ago
prevLow = ta.lowest(low, lookbackBars)[1]
prevHigh = ta.highest(high, lookbackBars)[1]
// Lost Momentum LONG:
// Price above rising MA, dips below a previous low (8+ bars), then closes back above it
lostMomLong = close > maValue and maRising and low < prevLow and close > prevLow
// Lost Momentum SHORT:
// Price below falling MA, bounces above a previous high (8+ bars), then closes back below it
lostMomShort = close < maValue and maFalling and high > prevHigh and close < prevHigh
if lostMomLong and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom LM Long", strategy.long, comment="▲ LostMom Long")
if lostMomShort and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Tom LM Short", strategy.short, comment="▼ LostMom Short")
// ─────────────────────────────────────────
// EXIT MANAGEMENT
// Tom's philosophy: "Cut losses short, let winners run"
// Use trailing stop to let profits run
// ─────────────────────────────────────────
longSL = strategy.position_avg_price * (1 - slPercent / 100)
shortSL = strategy.position_avg_price * (1 + slPercent / 100)
longTP = strategy.position_avg_price * (1 + (slPercent * tpMulti) / 100)
shortTP = strategy.position_avg_price * (1 - (slPercent * tpMulti) / 100)
if strategy.position_size > 0
if useTrail
strategy.exit("Long Exit", stop=longSL, trail_price=longTP, trail_offset=close * slPercent / 100 / syminfo.mintick)
else
strategy.exit("Long Exit", stop=longSL, limit=longTP)
if strategy.position_size < 0
if useTrail
strategy.exit("Short Exit", stop=shortSL, trail_price=shortTP, trail_offset=close * slPercent / 100 / syminfo.mintick)
else
strategy.exit("Short Exit", stop=shortSL, limit=shortTP)
// ─────────────────────────────────────────
// VISUALS
// ─────────────────────────────────────────
// MA line
plot(showMA ? maValue : na, title="Tom's MA (62)", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)
// Overnight High/Low lines
plot(showRange and not na(overnightHigh) ? overnightHigh : na, title="Overnight High", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(showRange and not na(overnightLow) ? overnightLow : na, title="Overnight Low", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Fib 62% levels
plot(showFib and not na(fib62Long) ? fib62Long : na, title="Fib 62% Long Entry", color=color.new(color.teal, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(showFib and not na(fib62Short) ? fib62Short : na, title="Fib 62% Short Entry", color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Entry signals
plotshape(lostMomLong, title="Lost Mom Long", style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.new(color.teal, 0), size=size.small, text="LM▲")
plotshape(lostMomShort, title="Lost Mom Short", style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, text="LM▼")
// Background: above MA = soft bull tint, below = soft bear tint
bgcolor(close > maValue ? color.new(color.teal, 96) : color.new(color.red, 96), title="Trend Background")