При первоначальной оптимизации параметров многие квантовые трейдеры, как правило, более или менее легко допускают ошибки трех типов: прогнозный уклон, переоптимизация и кривосочетание. Эти три ловушки, если одна из них возникает в процессе разработки стратегии и оптимизации параметров, имеют катастрофические последствия. Эти ошибки могут быть, как минимум, непреднамеренными и могут легко взорваться.

Во-первых, мы будем говорить о прогрессивном отклонении. Прогрессивное отклонение относится к тому, что в разработке стратегии принимается некоторая информация о будущем, которая в основном невозможна в реальном обращении. Прогрессивное отклонение проявляется в двух аспектах: первое - это функция будущего, второе - это сигнальные вспышки.

• #### Будущая функция

Для удобства, мы дали этой стратегии имя, называем ее будущей A, будущей A стратегии является типичной стратегии с использованием будущей функции, потому что в момент открытия торгов вы не можете знать, что эта линия K является в конечном итоге может прорваться через линию равновесия и выпустить сигнал открытия позиции, будущий A использует будущую цену, чтобы определить предшествующую покупку и продажу. В практической деятельности, мы никогда не можем в момент открытия торгов знать, будущее может быть прорван, если будущее A стратегии для тестирования, будет очень хорошая производительность, но в реальном рынке прорыв в тот же момент, но не может быть сделан с открытой торговли, так что будущее A стратегии практически невозможно получить прибыль в торговле.

• #### Подкуп

Есть еще одна ситуация, называемая воровством цен, которая в действительности относится к категории будущих функций. Например, стратегия с более высокой частотой, которую мы временно назвали воровством A. Правила стратегии воровства A заключаются в том, что воровство A происходит, когда цена превышает самую высокую цену в день. Воровство A выглядит неплохо, но обратите внимание, что прорыв означает, что выше, чем, то есть, чтобы быть более высоким, чем в тот же день.

Нельзя недооценивать ошибку одного тика, например, скрученная сталь. Предположим, что в течение 250 торговых дней в году каждый торговый день совершает одну покупку и продажу, тогда в течение всего года будет 500 тиков, а стоимость сдвига 500 тиков превысит ваш капитал. Реальная ситуация не только не позволит вам торговать ниже цены одного тика, но и больше, чем цена сдвига одного или даже нескольких тиков, по этой простой причине, сигналы большинства трендовых трейдеров примерно такие же, как построить позиции в каком-то ключевом пункте.

• #### Сигнал мигает.

Теперь давайте поговорим о сигнальном блиске, если другая стратегия равновесия будет следующим образом: когда цена закрытия выше средней, мы открываем позицию с прорывом, мы все равно дадим ему имя, предположим, что эта стратегия называется сигнальным блиском B. Сигнал блиска B. Это стратегия, в которой есть сигнальный блиск. Сигнал блиска B, как и будущий сигнал A, не может быть интуитивно видимым в тестах, но когда сигнал блиска B используется на практике, вы обнаружите, что в нем есть проблемы.

Функции будущего и сигнальные блики, которые мы называем проспективными отклонениями, блики B и блики будущего A, имеют одну общую черту - это использование будущих цен для определения предыдущих покупок и продаж, ошибок, которых мы стараемся избежать.

• #### Оптимизация избыточного объёма и корректировка кривой

Сверхоптимизация - это повторная оптимизация нескольких параметров стратегии до оптимального, а затем создание стратегии и управления рисками на основе полученных оптимальных параметров. Очевидно, что если использовать насильственную оптимизацию, даже если это не является прибыльной стратегией, отдельные параметры могут быть прибыльными, но этот результат будет использоваться в будущем в реальном мире.

Есть два эффективных способа избежать чрезмерной оптимизации, во-первых, принять меньше параметров, чем меньше параметров, тем меньше проектов, которые можно оптимизировать, естественно, чрезмерная оптимизация может быть хорошо избегнута, и, чем меньше параметров, тактика построения, как правило, более устойчивая, независимо от того, ее эффективность или неустойчивость может превзойти много сложных стратегий.

Второй способ избежать переоптимизации - использовать исторические тесты с помощью параметров по умолчанию или случайных множественных параметров для тестирования стратегии. Если стратегия может быть выгодна как с помощью параметров по умолчанию, так и с помощью случайных параметров, она должна быть разработана; наоборот, если стратегия может быть выгодна только с несколькими параметрами, я рекомендую отказаться от нее. Кроме того, вы должны использовать стратегию, которую считаете эффективной для тестирования нескольких разновидностей, и я также настоятельно рекомендую не использовать эту стратегию для реального диска.

К примеру, в одной стратегии, которую мы называем “C-образование”, есть три года для шокирующих сделок и три года для трендовых сделок. Предположим, что C-образование было тестировано с января 2010 года до декабря 2012 года, а затем с января 2013 года по декабрь 2015 года, а затем с января 2016 года. Очевидно, что C-образование было бы очень хорошим результатом, но это было бы бессмысленно. Это было бы добавлением правил, основанных на исторических событиях, и вы не могли бы использовать их для того, чтобы судить о том, что в будущем на рынке акций все еще будет трехлетний цикл.

Метод избежания и переоптимизации кривой аналогичен тому, чтобы использовать как можно меньше правил для построения торговой системы, и любой, кто хоть немного разбирается в математике, знает, что 2-кратная функция может быть использована для одного поворота, а 7-кратная функция может быть использована для шести поворотов.

Стратегии, использующие прогнозный уклон, переоптимизацию и кривую, имеют общее с тем, что они очень хорошо работают во время отсчета, но не могут вкладываться в реальную торговлю. Это самообман, но в большинстве случаев многие трейдеры неосознанно совершают эти ошибки в разработке стратегии, используя ошибочные логики и формулы для отсчета и используя результаты отсчета непосредственно в качестве основы для своего ожидаемого дохода и управления рисками.

Поэтому, пока я не увижу код чужой стратегии, я не смогу легко определить преимущества и недостатки этой стратегии, потому что многие стратегии для онлайн-покупок, большинство из них имеют вышеперечисленные проблемы, и эти проблемы, очень мало кто может обнаружить, пока не войдет в эту дверь количественной торговли, даже если вы сможете купить стратегию, которая действительно приносит деньги, я уже доказал вам, что вы все еще не можете выполнять эту стратегию в долгосрочной перспективе, поэтому, пожалуйста, не думайте о том, чтобы идти по короткому пути, стратегия должна быть разработана и создана самостоятельно, торт не упадет с неба, торт должен быть ловушкой.

Перевод из Python Community