Программированная сделка - это стратегия прорыва.

Программированная сделка - это стратегия прорыва.

Многие из тех, кто впервые сталкивается с программируемой торговлей, выбирают оптимальный способ выбора параметров. Постепенно, когда меняется среда торговли, трейдеры часто начинают самостоятельно настраивать параметры. Хотя не все параметры требуют постоянных настройков, это может сделать программу более гибкой, если мы будем настраивать параметры в нашей программе по мере изменения среды.

• Здесь мы приводим простой пример: разрывная стратегия прорыва N дней, или, другими словами, стратегия прорыва N-коренных K-строк.

  Так в каких же рынках такая стратегия прорыва проще заработать? Это, естественно, в том случае, если тренд проходит через определенный промежуток времени или большинство рынков прорыва проще заработать. Однако, если мы столкнемся с трендом, связанным с цепочкой, может возникнуть вопрос о том, сколько пустых сигналов повторяется.

  В программированном трейдинге, что же может быть не так с этим N? Мы могли бы установить N на 5, если тренд сейчас очевиден, то мы быстрее вступили в игру. Но это очень неприятно, если тренд не очевиден, если он неожидан.

  Во-первых, тенденция не является очень очевидной, которая определяет размер N. Если тенденция очевидна, то она представляет собой более крупный показатель колебаний. В противоположность этому, если тенденция является целостной, она представляет собой показатель, который устраивается в определенном диапазоне, то есть колебания будут относительно малыми.

  Если мы изначально установили N на 20, то мы можем рассчитать стандартную погрешность 20 K-палок, которую мы называем здесь V20. Если мы хотим измерить это в короткий промежуток времени, то предположим, что мы рассчитали стандартную погрешность 10 K-палок, предположим, что это V10.

• Например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.

  Предположим, что сегодняшний максимум цены был куплен при прорыве максимума за последние N дней, а сегодняшний минимум был продан при прорыве минимума за последние N дней. Эта стратегия более применима к товарам, которые имеют явные тенденции, особенно к односторонним.

  Тест товарных акций показатель IF, используя два диаграфа, субдиаграмма 1 цикл 1 час, субдиаграмма 2 цикл 1 день.

  inputs: x(20),y(10) ;
  //定义波动率参数
  Vars: V20(10),V10(10),N2(10),N1(10),N(10);
  //定义变量
  
  V20=Volatility(x)of data2;
  V10=Volatility(y)of data2;
  //定义波动率取日线数据，取子图2的日线线数。这个Volatility函数是分别取20日跟10日ATR的移动平均数值
  if V10<>0 and N2<>0 then begin
  N1=(N*V20)/V10;
  //定义N1的值，前提让分母不为0时执行，
  //这N1=(N*V20)/V10是此参数自动化的核心, 代表你将原本固定N天的参考值改成会/根据V20和V10而变动的N1值, V20是较长期的,而V10是近期,大家看到这个公式应该可以发现，当你近期的波动率变大时，表示趋势出现，你的N1就会变小，而近期的波动率变得越小时，表示在盘整，N1就会变大，这样新的N变化似乎比较合理一点。
  
  N2=IntPortion(N1);
  //给N1取整赋值给N2
  end;
  
  value1=Average(high of data2,N2)of data2;
  value2=Average(low of data2,N2)of data2;
  //定义前N2天的高点跟低点的值给value1和value2
  
  if close crosses above value1  then begin
  buy next bar at market;
  end;
  //当价格上穿高点时买入或者反向
  
  if close crosses below value2  then begin
  sellshort next bar at market;
  end;
  //当价格下穿低点时开空或者反向
  

• Политики загрузки демонстрации:

Вот что мы расскажем вам об автоматизации прорывных параметров стратегии, и мы надеемся, что вы узнаете и обсудите это вместе с нами!