С помощью простого отслеживания мы можем узнать, что большинство отдельных индикаторов в программируемом торговом программном обеспечении уже вышли из строя. 2013 год был очень очевидным разграничительным моментом, когда многие индикаторы после 2013 года вышли из строя или когда индикаторы, которые раньше не были прибыльными, начали испытывать большие убытки.
Система стратегии торговли
В последние годы число участников деривативных финансовых товаров увеличилось, и крупные инвестиционные учреждения уже перешли к частным капиталам на сырой нефть, золото и другие продукты. С широким использованием систематизированных, глобализированных и финансовых систем сглаживания сделок, возможности для получения показателей значительно сокращены. Если аналогичная логика какой-либо системы широко используется рыночными трейдерами, то купленные и проданные билеты вытесняют прибыльность системы.
Мы здесь представляем концепцию Стратегии над Стратегией. Последняя стратегия - это то, что мы обычно называем показателями. Она используется в основном для определения ситуации с большим количеством пробелов. Первая - это инструмент управления показателями, которые мы обычно называем обычными способами возникновения или закономерностями, а также сеткой, позицией, размещением, управлением кривой прав и интересов и балансом рисков.
Большинство программистских трейдеров тратят все свои силы на то, чтобы получить идеальное A на уровне технического анализа, но выполняют все аспекты B с помощью своей интуиции. Субъективная интуиция приводит к множеству параметров, так что даже если A идеально, то это бесполезно.
Как определить, что показатель не работает, редко количественно определяется трейдерами. Мы должны анализировать эту стратегию с количественной точки зрения, а не только с точки зрения наблюдений. Ниже приведены несколько способов оценки различных стратегий в комбинации с несколькими стратегиями.
Общие риски и эффективность стратегии могут быть измерены с помощью критериев кривой прав и интересов. В больших выборках более эффективная стратегия может иметь схожие характеристики, такие как коэффициент прибыли или процент победы, в течение всех промежуточных периодов времени.
Таким образом, кривая выгод должна представлять собой относительно небольшой подход в сторону вверх направо, после обработки изменений, таких как цена товара и риск. Мы можем использовать критерии кривой выгод для оценки эффективности стратегии в отношении устойчивости.
Если среднее значение кривой прибыли за вычетом одного стандартного отклонения, то обычная теория гласит, что прибыль от опционов должна быть только примерно 16% ниже этой линии. Если прибыль от опционов значительно увеличивается ниже этой линии, то это означает, что прибыльность показателя сжата или не действует.
В многостратегии мы можем сначала оптимизировать недавний показатель, а затем разделить числовых значений тех же параметров, которые были оптимизированы для долгосрочных показателей. Если это значение относительно близко к 1, то эта стратегия является продолжающейся.
В комбинациях с несколькими стратегиями мы можем использовать такие значения, чтобы определить, как различные стратегии будут работать в товаре, или распределить средства на различные стратегии пропорционально, увеличивая вес стратегии, используемой в настоящее время.
Например, если три стратегии рассчитаны на 1,1, 1,2 и 1,3 соответственно, то первые получили лучшие рейтинги, и простые принципы распределения средств могут быть выполнены в соответствии с: 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.1, 0.1 + 0.2 + 0.3 / 0.2, 0.1 + 0.2 + 0.3: / 0.3 = 6.
Обычно выигрышные шансы на сделку с опционами очень высоки. 50% выигрышных шансов можно назвать высокими для стратегии направленного диапазона. Более 60% выигрышных шансов можно достичь для модели с опционами.
Но если дело касается неудачи двусторонней или многосторонней модели товарной прибыли, то она проявляется явным и постепенным образом, и не так легко неэффективна мгновенно.
Мы можем судить, что модель сбоев не работает, просто наблюдая изменения наклонности кривой прав и интересов, и если в среднесрочном периоде возникает снижение уровня или угла, то мы можем увеличить ее до МКС или конвертировать товарную комбинацию. Каждое успешное увеличение одного товара в комбинации расширяет эффективное пространство.
Механизированная торговля в основном требует, чтобы каждый узел постоянно работал по правилам, которые мы разработали, чтобы достичь того, что мы ожидаем. Количественная торговля является производным механизированной торговли, а программированная торговля основана на количественной торговле и дает компьютерам возможность автоматического выполнения.
Так что, лучше ли оцифровать каждый элемент на основе технического анализа? Это позволяет, во-первых, получить более точную стратегию исполнения, а во-вторых, выполнить программируемую сделку, что также способствует дальнейшей оценке обратного измерения, а не только в первом уровне стратегии.
Перевод от Программированные трейдеры Программированные сделки и количественные инвестиции