Правила точной оценки неэффективности стратегии в программной торговле

Простой отсчет показывает, что большинство индикаторов программного обеспечения для программированной торговли были неэффективны. 2013 год был очень заметной разграничительной точкой, когда многие индикаторы стали неэффективными после 2013 года, или когда индикаторы, которые не имели никакой прибыльности, стали убыточными.

• Система торговых стратегий

В последние годы все больше участников производных финансовых товаров, такие как нефть, золото и другие продукты уже имеют крупные инвестиционные учреждения, которые перешли к частным средствам. С систематизацией, глобализацией и сглаживанием финансовой системы торговля широко используется, и пространство для получения прибыли показателя также значительно уменьшено. Если аналогичная логика системы используется в большом количестве рыночными трейдерами, то покупка и продажа выдавливает прибыльность этой системы.

Мы здесь представляем концепцию Стратегии над Стратегией. Последняя Стратегия - это, как мы обычно называем, показатель. Она используется в основном для определения пустоты. Первая является инструментом управления показателями, а наши обычные способы или термины, такие как сетка, позиционный размер, управление кривой интересов и баланс риска, и т. Д.

Большинство программных трейдеров тратят все свои силы на то, чтобы получить идеальное A на уровне технического анализа, но выполняют все аспекты B по своей интуиции. Субъективная интуиция вводит много параметров, так что даже если A идеально, это бесполезно.

Как определить, является ли индикатор неэффективным, также редко измеряется трейдером. Мы должны анализировать стратегию с точки зрения количественной способности получать прибыль, а не только с точки зрения наблюдения. Ниже приведены несколько способов оценки различных стратегий в комбинации с несколькими стратегиями для распределения средств или единообразной оценки неэффективности стратегии.

• #### 1. Недостаточный критерий кривой интересов

Общие риски и эффективность стратегии оценки могут быть измерены стандартным разрывом кривой интересов. При большом выборочном цикле лучшая стратегия может проявлять схожие характеристики, такие как коэффициент прибыли или коэффициент победы, в разных промежуточных временных промежутках.

Таким образом, после обработки некоторых изменений, таких как цены товаров и риски, кривая интересов должна показывать относительно небольшой угол изменения вверх вправо. Мы можем использовать стандартную разницу в кривой интересов, чтобы оценить, эффективна ли стратегия на протяжении длительного времени.

Если после удержания средней величины кривой вознаграждения за вычетом 1 стандартного отклонения нормальная теория должна быть только примерно 16% дневного вознаграждения под этой линией. Если количество вознаграждений по опционам значительно увеличивается ниже этой линии, это означает, что прибыльность показателя сжата или утратила силу.

• #### 2. Знаки должны быть узнаваемыми

В многостратегиях мы можем оптимизировать недавние показатели, а затем выделить число параметров с теми же параметрами, которые оптимизируют долгосрочные показатели. Если это значение ближе к 1, то это означает, что стратегия является непрерывно эффективной.

В многостратегическом портфеле мы можем использовать такие значения, чтобы определить, как работают различные стратегии в товаре, или распределить средства по пропорциональности между различными стратегиями, увеличивая вес для стратегии, используемой в настоящее время.

Например, если три стратегии рассчитываются в количественных значениях 1,1,1,2,1,3, то первые имеют лучший рейтинг дохода, и простой принцип распределения средств может быть выполнен в соответствии с соотношением (0,1 + 0,2 + 0,3 ) / 0,1, (0,1 + 0,2 + 0,3 ) / 0,2, (0,1 + 0,2 + 0,3 ) / 0,3 = 6,3: 2, например.

• #### 3. Провалы арбитражной модели наиболее очевидны

Обычно выигрыш в арбитражном трейдинге очень высок. 50% выигрыш в стратегиях направленного диапазона можно назвать высоким. Для арбитражной модели выигрыш более 60% вполне может быть достигнут.

Однако, если это неэффективность двусторонней или многосторонней модели товарного арбитража, то она проявляется в явном и постепенном порядке и не может быть легко аннулирована мгновенно.

Мы можем определить, не работает ли арбитражная модель, просто наблюдая за изменением наклонности от кривой прав и интересов. В случае снижения уровня или угла в среднесрочной перспективе мы можем превратиться в многостороннюю систему арбитража товаров или преобразовать товарный портфель. Каждый успешный добавление товара в портфель позволяет расширить полезное пространство.

Механизированная торговля заключается в том, что каждый элемент должен постоянно работать в соответствии с правилами, которые мы разработали, чтобы достичь того, чего мы ожидаем. Количественная торговля является производным продуктом механизированной торговли, а программированная торговля основана на количественной торговле и позволяет компьютерам иметь возможность автоматического выполнения.

Так что, может быть, лучше использовать технический анализ в качестве основы для цифровизации каждого элемента? Это позволит, во-первых, более точно выполнить стратегию, а во-вторых, выполнить процедурную сделку, что также будет полезно для дальнейшей оценки обратной связи, а не только в рамках первой стратегии.

Программированные трейдеры и количественные инвестиции