• #### В последние годы в Китае быстро развивается программированная торговля, все больше и больше инвесторов используют программирование в качестве инструмента для торговли, и исследование программированной торговли в Китае становится все более глубоким. Создание хорошей системы программированной торговли, на пути к стабильному и прибыльному инвестированию, стало целью многих трейдеров.

От разработки хорошей программированной торговой системы до получения определенной прибыли от использования этой системы - это сложный процесс, в ходе которого возникает много проблем. Например, часто инвесторы, прежде чем фактически использовать торговую стратегию, очень уверены в прибыльности стратегии, поскольку история стратегии тестирует кривую прибыли, чтобы сгладить ее вверх.

• #### Причины гиперфиксации

Первая часть дизайна торговой системы заключается в формировании целостной системы торговых правил. Формирование торговых правил обычно происходит сверху вниз и снизу вверх. Первая часть состоит в том, чтобы обобщить правила, основанные на длительных наблюдениях за рыночными условиями, а затем сформировать количественную торговую стратегию, основанную на этих правилах.

• #### Как избежать переустройства

Мы считаем, что можно начать с двух основных аспектов: формирования правил торговли и разработки систем торговли. Современный математический анализ данных о финансовых рынках показывает, что последовательность цен во времени состоит из двух частей: первая часть - это определенные элементы, из которых можно выделить определенные правила; вторая часть - случайные элементы, в которых отсутствуют определенные правила. Можно сказать, что явление является только вероятным.

• Во-первых, увеличить пробную емкость исторических тестовых данных, чтобы избежать чрезмерного количества сделок. Если количество исторических тестовых данных небольшое, хотя разработанная система хорошо работает в образце, но тестирование на более короткие периоды времени не является убедительным, то будущую производительность системы трудно прогнозировать.

• Во-вторых, при тестировании разделить выборку исследуемых данных на внутрипробные и внепробные, при проектировании системы использовать внутрипробные данные, а затем тестировать полученную систему с помощью внепробных данных, если эффективность значительно снижена, то такая система вполне может быть подходящей.

• В-третьих, не должно быть слишком много ключевых параметров. Система с слишком большим количеством параметров - это система с несколькими степенями свободы. После оптимизации нескольких параметров всегда получается красивая система, но надежность такой системы сомнительна.

• В-четвертых, при оптимизации параметров системы нам необходимо обратить внимание на параметры, находящиеся вблизи оптимальных параметров. Если система с оптимальными параметрами работает намного хуже оптимальных параметров, то этот оптимальный параметр может быть результатом пересчета, математически называемого сингулярным решением, который является нестабильным. Если рыночные характеристики немного изменятся, оптимальный параметр может стать наихудшим параметром.

• В-пятых, использовать торговые системы для других сортов и наблюдать за их эффективностью. Универсальные торговые системы редко встречаются, но системы, которые хорошо работают на одном сорте, могут, по крайней мере, приносить прибыль на другом. Если вы не можете получить прибыль на другом сорте, в процессе использования этой системы следует обратить внимание на ее эффективность, то есть на то, не слишком ли она приспособлена к особым обстоятельствам определенного сорта.

Ссылки и материалы Происхождение