2
Подписаться
1
Подписчики

Фьючерсы OKEX используют режим рынка вебсокетов и асинхронные функции Go. Есть ли какое-либо влияние при переключении типов контрактов?

Создано: 2019-09-14 18:06:24, Обновлено:
comments   1
hits   1849

Предположим, что вы хотите провести арбитраж BTC в OKEX-фьючерсах на протяжении нескольких периодов, контракты типа this_week и quarter, и вы хотите использовать модель websocket. Теперь можно добавлять только один обменный объект, и каждый раз, когда GetTicker, exchange.Go, должен быть вызван один раз SetContractType.

Примерный код и вопрос websocket:

exchange.IO(“websocket”); exchange.SetContractType(“this_week”); var tickerA = exchange.GetTicker(); exchange.SetContractType(“quarter”); var tickerB = exchange.GetTicker();

Вопрос: Повторяется ли подключение к веб-сокету при каждом вызове exchange.SetContractType ()?

Примерный код и вопрос для функции Go:

exchange.SetContractType(“this_week”); var orderA = exchange.Go(“Sell”,tickerA.Last, 1); exchange.SetContractType(“quarter”); var orderB = exchange.Go(“Buy”,tickerB.Last, 1);

Вопрос: Из-за асинхронности, есть ли вероятность, что в реальном исполнении orderA будет использоваться контракт типа quarter?

Другие вопросы:

  1. Если эти проблемы действительно существуют, то есть ли какие-то способы их избежать?
  2. Может ли одна и та же торговая пара на одной бирже создать два обменных объекта, не влияя друг на друга? Например, два обменных объекта имеют свои собственные веб-сокеты, не влияя друг на друга.