На самом деле, цены прошлого не влияют на будущее.

На самом деле, цены прошлого не влияют на будущее.

Я расскажу о своем опыте торговли, я не учился на финансах, я учился на математических компьютерах, и я услышал очень вредную историю, которая повредила бесчисленным поколениям. Этот человек, Эдвард Сопп, он очень известный, он был математиком, но он был одержим азартными играми с 10 лет, но он был умным, и в конце концов он стал профессором математики, и это было очень здорово, но он не изучал математику, даже после того, как он стал профессором, и он продолжал изучать азартные игры, и он изучал возможные выигрыши в различных видах азартных игр и обнаружил, что большинство азартных игр имеют вероятность выигрыша от 48% до 49%. Рисунок 1

Почему? Потому что, если вероятность выигрыша в азартных играх выше 50%, по закону большинства это казино, казино, безусловно, не даст вам выиграть, казино, безусловно, даст вам потерять деньги. Если ваша вероятность выигрыша слишком низкая, ниже 45%, игра не будет играть, поэтому хорошие игры казино должны иметь контроль над вероятностью выигрыша между 48% и 49%. В конце концов он проанализировал практически все существующие в мире проблемы казино, под влиянием другого математика. Слово Монте-Карло теперь известно в финансовом мире, что означает "пробовать все пути", и это было название казино. Ранее математик в Монте-Карло подсчитал вероятность появления цифр на всех коробках, и в конце концов он обнаружил, что вероятность появления цифр на восьми коробках во всем Монте-Карло была неравномерной, поскольку коробки в то время были сделаны главным образом плотником, и не было никаких гарантий, что они будут очень точными. Рисунок 2

Соп был особенно заинтересован в этом, и он начал изучать проблемы современных казино. Российские развороты в современных казино были настолько точны, что они стали цифровыми, но он обнаружил, что есть проблема с правилами, и он в конечном итоге обнаружил, что игра под названием 21 пункт, на самом деле, имеет высокую вероятность выигрыша, то есть, если мы записываем карты, мы можем в определенное время обнаружить, что вероятность выигрыша может быть увеличена почти до 56%, и он может выиграть казино. После того, как он обнаружил этот метод, он написал весь алгоритм и его мысли в математическом труде под названием "Фальсификация 21-го пояса", и вы можете представить себе математическую работу, которая называется "Фальсификация 21-го пояса", а затем она была представлена Ассоциации математиков США. Но когда весь алгоритм был выпущен, он имел смертельную ошибку, и хотя мы имели более 50% шансов на победу, мы все равно не гарантировали себя. Рисунок 3

Что делать, если вам не повезло, и вы проиграли, и вы не дождались, пока закон большинства будет действовать, и ваши сбережения иссякнут? Например, если у меня сейчас в руке миллион долларов, и я делаю ставку в размере 200 000 долларов, то мой шанс выиграть 56%, но мне не повезло, и я ошибаюсь пять раз подряд? Несмотря на то, что у нас есть торговая система с высокой вероятностью выигрыша в 60%, если вы будете терпеть неудачу, вы можете взлететь, возможно, вы не сможете выдержать свой собственный менталитет. Фактически, у него нет способа решить проблему распределения прибыли даже при высокой вероятности выигрыша, если у вас нет неограниченного количества игр, вы делаете одинаковое количество ставок каждый раз, практикуете десятки и десятки тысяч раз, и так далее. Как встретился с препятствием? Найди бога, бога математики, вы, люди из науки и техники, должны знать, что он существует, и мы, люди, изучающие компьютеры, очень восхищаемся им. Соп с математической работой на 21-балльный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерейный лотерей.

Рисунок 4

Шаннону, вероятно, понадобилось несколько недель, чтобы решить эту проблему распределения прибыли, а затем, очень неожиданно, в лаборатории, которую он управляет, называемой "Лаборатории Бэмбеля", был очень молодой экспериментальный исследователь по имени Келли, который также работал над проблемой, которая была не совсем правильной, и если бы у нас были инсайдерские сведения, которые знали бы инсайдерские сведения о сегодняшнем футболе, но с ограниченной точностью, как мы могли бы стать богатыми, математики не были бы такими, как мы думали, и Келли нашел бы способ.

Рисунок 5

В конце концов, он заключает, что если в тупике мы знаем, что вероятность выигрыша и проигрыша - это B, и мы знаем, что наша вероятность выигрыша - это P, Q - это наша вероятность проигрыша - это 1 минус P, то то то, что мы должны делать каждый раз, должно быть F, что является пропорцией, которая математически доказывает, что по формуле Келли ваши деньги никогда не иссякнут, и ваш капитал всегда будет расти быстрее. Я когда-то экспериментировал с формулой Келли с помощью метода Монте-Карло, и в конце концов я использовал все публичные методы распределения денег на рынке, и после 1000 практических пробелов, ставки на формулу Келли, или так называемые методы распределения денег, были в несколько раз выше, чем любые другие ставки, и сама формула Келли может решить, что ваши деньги никогда не иссякнут, что можно доказать математически строго. Шеннон, в конце концов, был математическим тадлой, и не очень хорошо участвовал в личном участии. Соп остался дома и тренировался быстро вычислять формулу Келли, которая была довольно простой. В тот вечер он выиграл несколько миллионов долларов, на следующий день он снова попытался выиграть несколько миллионов долларов, а на третий день он попытался снова выиграть несколько миллионов долларов. Он обнаружил, что игра закончилась, поэтому он написал книгу под названием "Путин выиграл дом Путин", которая стала самым продаваемым в Северной Америке в тот год. После того, как он разобрался в казино математически, он подумал, где есть казино, где я мог бы играть на Уолл-стрит, и он пошел на Уолл-стрит. После Уолл-стрит он снова начал изучать бреши Уолл-стрит, и в конце концов он обнаружил, что конвертируемые дисконти - это практика с высоким шансом на выигрыш, и он сделал ставку на формулу Келли, и он создал хедж-фонд, который специализировался на конвертируемых дисконтировках по формуле Келли. В тот год его хедж-фонд стал лучшим на Уолл-стрит, и он написал книгу под названием "Конкурентный рынок", которая стала лучшей книгой в Северной Америке в том году. Как и у всех, когда я впервые сталкиваюсь со спекуляцией, я сталкиваюсь со многими системами, как, например, с теорией волн, Биллом Уильямсом и т. д., потому что мне было любопытно об этом, и я снова изучал хаотическую математику, и пришел к выводу, что хаотические торговые системы не имеют ничего общего с хаотической математикой, а технический анализ Бога имеет много общего. Я изучал философию очень тщательно, и я обнаружил, что есть понятие, которое все должны иметь, - это подлинность. Я показал вам знаменитый пример в истории философии, который называется "Лосось в гараже Ван Карсагена". Карл Саган объявил, что сейчас у меня в гараже есть пламенный дракон, поверите или нет.

Рисунок 6

Я точно не верю, мы говорим, что тот, кто открыл дверь гаража, дал нам змею, я еще не видел дракона, и хочу посмотреть на него. Очень жаль, что этот дракон скрыт, даже если открыть дверь, вы не увидите его, а затем он добавляет, что на самом деле этот дракон только я вижу. Вы знаете эту историю, вы не говорили, что она будет гореть? Простите, она холодная, поэтому, если вы ее зажжете, вы не почувствуете ее, хотя я действительно существую, скрытый. Он сказал: "Простите, очень извините, мой дракон не красится, поэтому вы его не видите", - и добавил: "Но поверьте мне, он действительно существует". Самый странный из них - Расселл, который критикует эту неопровержимую теорию с помощью метафоры, в которой он говорит, что если я скажу, что на орбите Марса и Земли летает чайник из глинозема, он не медный, он не алюминий, он кислый, потому что объем чайника слишком мал, чтобы его можно было наблюдать даже с помощью самых мощных телескопов, поэтому никто не может отрицать мое утверждение, никто не может отрицать меня. Он слишком мал, невидим, вы не можете сказать, что он не существует, не так ли?

Рисунок 7

Эти теории широко распространены как неопровержимые теории. Моя точка зрения заключается в том, что неопровержимые теории - это все пустяки, не имеющие никакого смысла, хотя они и кажутся мощными, но на самом деле имеют один и тот же смысл, что и дракон Карла Сагена. На рынке есть много таких вещей, подразумевающих изменение золотых двенадцати домов, движения - это внешние проявления единства людей, много верований, повторяющиеся проявления круговорота между небесами и землёй, а затем выходит куча старинных книг.

После того, как я многое потерял, мне пришлось тщательно изучить технику их теории, которая была в основном пустой, не говоря уже о конкретных методах работы, которые он извлек из теории. Например, у меня есть несколько ресурсов, как использовать их максимально, на самом деле, я не учился математике только на собственном опыте, на самом деле, в операционной программировании уже есть убедительные доказательства, что с помощью ряда математических формул планирования операционной программирования я могу максимизировать эффективность своих ресурсов, я использую все доступные методы, которые исторически показывают не менее 50% технического анализа, все они выполняют операционную программирование, и я придумал такую систему.

Все, что я могу найти, это достоверные исторические цены. Я провел ретро-тестирование, и вам не нужно сравнивать его с любой торговой системой на рынке, потому что если ретро-тестирование, никто не может сделать это лучше, как использование формулы Келли, ни одна из форм распределения средств не может быть лучше формулы Келли, линейное планирование в операционной теории является наилучшим способом распределения ресурсов, который может быть доказано математически строго.

Впоследствии, работая с этой торговой системой в режиме реального времени, хотя и зарабатывала, произошла резкая регрессия, которая не могла бы существовать в истории. Это не то, что должна была произойти система. Я постоянно размышляла о том, что с этой системой не так?

Я думаю, что я использовал некоторые предположения, и я только предположил, что один из них - это полезные технические показатели, это мой единственный предположение, и, поскольку после этого предположения все шаги не ошибались, я начал подрывать его первоначальные убеждения.

Рисунок 8

Я использую алгоритм нейронной сети, который теоретически может приблизиться к любой функции, что это значит? Если что-то происходит из-за переменной ABCD, то отношения ABCD существуют, и мне не нужно знать реальный способ, я просто бросаю его в алгоритм, и я получаю функции. Если результат R вызван любым из факторов ABCDE, то его отношения, которые раньше ученые делали эксперименты, такие как, скажем, эксперимент Ньютона, я даю ему два ньютона, и сколько трения он может пробежать, и вы догадываетесь, как это связано между силой, скоростью и массой. Затем я отдал ему все данные технического анализа, чтобы он мог связать меня с будущими ценами в нейронной сети, а также проделал большое количество сложной и выдающейся работы по программированию.

Результаты были очень шокирующими: прошлое ценообразование не влияет на будущее, и это слово было для тех, кто занимается техническим анализом, как для меня глухонемым, что вы используете прошлое ценообразование, чтобы предсказать будущее ценообразование, как предпосылку для всех технических показателей. Независимо от того, является ли этот технический показатель подлинным или не подлинным, это их общая предпосылка, почти само собой разумеющаяся. Это говорит вам, что прошлое ценообразование является ориентиром для будущего. Но после просмотра нейронных сетей я пришел к выводу, что это не имеет значения, и мое мировоззрение рухнуло. Я подумал о том, что волшебная комбинация технологических показателей еще не найдена, или исторический опыт сам по себе недостаточен, потому что все технические показатели являются историческими.

Переведено с "Квантифицированная финансовая информация в течение дня"