На самом деле прошлые цены на самом деле не оказывают никакого влияния на будущие.

Я хочу рассказать о своем опыте торговли, я не изучал финансы, я изучал математику и компьютеры, и я услышал очень вредную историю, которая повредила многим поколениям. Это был Эдвард Торп, известный математик, который начал играть в азартные игры, когда ему было 10 лет, но он был очень умным, и в конце концов стал профессором математики, и это было потрясающе, но он не очень хорошо изучал математику после того, как стал профессором. Он изучал азартные игры, и он изучал вероятность выигрыша в различных азартных играх, и обнаружил, что вероятность выигрыша в большинстве азартных игр составляет от 48 до 49%. Рисунок 1

Почему? Потому что если выигрыш в азартных играх превышает 50%, то по закону большинства это казино, казино определенно не позволит вам выиграть, казино определенно позволит вам проиграть деньги. Если вы выиграете слишком низко, вы не сможете играть в эту игру ниже 45%, поэтому хорошая игра в казино должна контролировать выигрыш между 48% и 49%, и я хочу, чтобы вы чувствовали надежду, но с течением времени вы всегда будете проигрывать. В конце концов, он проанализировал почти все проблемы казино, существующие в мире, под влиянием другого математика. Слово “Монте-Карло” сейчас хорошо известно в финансовом мире, означая, что все пути пробуют один раз. Это было название казино. Рисунок 2

Сопп был особенно заинтересован в этом, и он начал изучать проблемы современных казино. Русские вращения в современных казино были точными до цифровой индустриализации, но он обнаружил, что в правилах есть проблема, и он в конечном итоге обнаружил, что в игре под названием 21 точка на самом деле есть высокий коэффициент выигрыша, то есть, если мы будем играть, мы можем в определенное время обнаружить, что коэффициент выигрыша может быть увеличен почти до 56%, и он сможет победить в казино. После того, как он открыл этот метод, он написал весь алгоритм и мысль в математической работе, математическая работа называется “21-й парадокс победы”, вы можете себе представить, что математическая работа называется “21-й парадокс победы”, и она была подана в Ассоциацию американских математиков. Но после того, как весь алгоритм вышел, он имел смертельную ошибку, и хотя у нас была вероятность победы более 50%, мы все еще не гарантировали себя смеяться над самолюбием, почему? Рисунок 3

Если вам не повезло, и вы проиграли, и вы не дождались, пока закон большинства не сработает, и ваш заработанный капитал исчерпался, что делать? Скажем, у меня сейчас в руках 1 миллион долларов, и я ставлю 200 000 долларов каждый раз, и моя вероятность выигрыша составляет 56%, но мне не повезло, и я ошибся 5 раз подряд? Несмотря на то, что у нас есть торговая система с высокой вероятностью выигрыша в 60%, но если вы потерпите неудачу, вы можете разорвать позиции, возможно, вы не сможете разорвать свои позиции. Фактически, он не может решить проблему распределения прибыли даже при высокой вероятности выигрыша. Вы, изучающие математику, должны знать, кто такой Шаньон, в то время это был обычный бог, и мы, изучающие компьютер, восхищались им. Сопп нашел Шаньона с математической работой, в которой он должен был выиграть 21 балл, и сказал, как решить проблему распределения капитала. Шаньон, будучи тайгуном математического мира, после того, как он увидел, что такие абсурдные молодые математики взяли в руки математическую работу, в которой он должен был выиграть 21 балл, подумал о ней пол дня и закрыл дверь, и они провели вместе месяц, изучая проблему азартных игр.

Рисунок 4

Шэннон, вероятно, потратил несколько недель, чтобы решить эту проблему распределения прибыли, а затем, очень неожиданно, в лаборатории, управляемой Шэнноном, под названием лаборатория Бэмбл, был очень молодой экспериментальный исследователь по имени Келли, который также работал над проблемой, которая была не очень хороша, если бы у нас были инсайдерские данные о том, что сегодня мы играем в бейсбол в высшей лиге, но инсайдерская точность ограничена, как мы можем купить спортивные лотереи, чтобы заработать деньги, математики не так, как мы думали, Келли он нашел способ.

Рисунок 5

В конце концов, он заключает, что если мы знаем, что вероятность выигрыша и проигрыша в лотерее равна B, и мы знаем, что наша вероятность выигрыша равна P, а Q - наша вероятность проигрыша, то есть 1 минус P, то каждый раз, когда мы должны проиграть, наша вероятность выигрыша должна быть равна F, которая является пропорцией, согласно которой, согласно формуле Келли, математически доказано, что ваши деньги никогда не иссякнут, и что ваш капитал всегда будет расти быстрее. Я пробовал формулу Келли с помощью метода Монте-Карло, и в конце концов использовал все публичные способы распределения средств на рынке, и после 1000 практических попыток, ставки по формуле Келли, или распределение средств, были в несколько раз больше, чем любые другие ставки, и формула Келли сама по себе могла бы решить, что ваши деньги никогда не иссякнут, что математически может быть строго доказано. Шеннон был математическим мастером, и не очень хорошо учился, поэтому Сопп остался дома, чтобы быстро вычислить формулу Келли, которая была довольно простой. После недели тренировок он обнаружил, что быстро вычислил формулу Келли, и вечером отправился в Лас-Вегас. В ту ночь он выиграл несколько миллионов долларов, на следующий день он попытался снова выиграть несколько миллионов долларов, на третий день он попытался снова выиграть несколько миллионов долларов в другом казино, и он обнаружил, что игра закончилась, поэтому он написал книгу под названием Победа над казино, которая стала самой продаваемой книгой в Северной Америке в тот год. Эта книга подробно описывает, как использовать взломы, чтобы перевезти деньги из казино домой. После того, как он сам математически взломал казино, он подумал, что есть казино на Уолл-стрит, где я могу играть, и он пошел на Уолл-стрит. После того, как он прибыл на Уолл-стрит, он снова начал изучать пробелы Уолл-стрит, и в конце концов он обнаружил, что конвертируемый арбитраж является высокодоходным методом, ставки или с помощью формулы Келли, он создал хедж-фонд, специальный конвертируемый арбитраж конвертируемого долга с формулой Келли, в тот год его результаты в отношении хедж-фондов стали лучшими на Уолл-стрит, а затем он написал книгу под названием “Победа над рыночной ложкой”, которая в тот год стала самой продаваемой книгой в Северной Америке. Как и многие из вас, когда я впервые столкнулся со спекуляцией, я столкнулся со многими системами вроде Бога, с теорией волн, с Биллом Уильямсом и так далее, потому что мне было любопытно, и я снова изучил математику хаоса, и пришел к выводу, что хаотическая торговая система и хаотическая математика не имеют ничего общего, а технический анализ Бога имеет многое общее. Я сам систематически изучал философию, и я обнаружил, что одна из концепций, которую мы должны иметь, - это доказуемость. Я покажу вам очень известную вещь, называемую “Ласточка в гараже Карласагана”, это очень известный пример в истории философии. Карл Саган объявил, что в моем гараже сейчас находится дьявол, который может взорвать огонь.

Рисунок 6

Я не поверил, и мы сказали, что тот, кто открыл дверь в гараж, дал нам змею, и я не видел этого дракона, но я хотел бы посмотреть. К сожалению, этот дракон скрыт, и вы не можете его увидеть, даже если вы откроете дверь, а затем он добавил, что на самом деле его видит только я. Это история, которую мы все хорошо знаем, но разве ты не говорил, что она может разжечь огонь? Прости, огонь холодный, поэтому, если ты его разжегнешь, ты его не почувствуешь, но мой дракон действительно существует, скрывается. Я пошел в гараж, чтобы покрасить, и там появился дракон, верно? Он сказал: “Извините, очень жаль, мой дракон не поддается краске, поэтому вы его не видите”, и добавил: “Но поверьте мне, он действительно существует”. Самый смешной из них был Расселл, который критиковал эту неопровержимую теорию с помощью метафоры, сказав, что если я скажу, что на орбите Марса с Землей летит гидролитовый чайник, то это не медь, это не жезл, это жезл, потому что чайник слишком маленький, чтобы его могли увидеть даже самые мощные телескопы, поэтому никто не может опровергнуть мою теорию, никто не может опровергнуть меня. Он слишком маленький, его нельзя увидеть, и вы не можете сказать, что он не существует, верно? Позвольте мне доказать его существование, извините, это невозможно, и вы не можете опровергнуть меня.

Рисунок 7

Эти теории называются неопровержимыми теориями. Моя точка зрения заключается в том, что неопровержимые теории - это неправдоподобные теории, которые не имеют никакого смысла, хотя они выглядят очень сильными, что, по сути, означает дракон Карла Сагана. На рынке есть много таких вещей, которые подразумевают изменения золотых двенадцати дворцов, движение - это внешнее проявление единства между людьми, много верующих людей, много повторяющихся проявлений, которые повторяются на улицах, а затем вырывают кучу древних книг.

После многих неудач, я внимательно изучил технику их теорий, которые были в основном пустыми, не говоря уже о конкретных методах, которые он вывел из теории. Например, у меня есть несколько ресурсов, как использовать их максимально эффективно, на самом деле, я не изучал математику, я работаю по собственному опыту, на самом деле, в оперативной подготовке уже есть определенные принципы, я могу использовать свои ресурсы, чтобы максимизировать эффективность с помощью серии математических формул планирования оперативной подготовки, я могу использовать все доступные в истории технические анализы, которые показали, по крайней мере, более 50%, и все они были выполнены в рамках оперативной подготовки, и я получил такую систему.

Исторические цены, которые я могу найти, я проверил их полностью, и вам не нужно сравнивать их с какими-либо торговыми системами на рынке, потому что никто не может сделать это лучше, чем использование формулы Келли, и ни одна схема распределения средств не может превзойти формулу Келли, линейное планирование в логистике - это наилучший способ распределения ресурсов, который может быть математически доказан.

После того, как я начал работать с этой системой в реальном мире, я заработал деньги, но в результате произошел резкий отказ, который никогда не был возможен в истории. Это не то, что должно было произойти. Я много раз размышлял о том, что не так с этой системой. Какие предположения я использовал?

Я думаю, что я использовал какие-то гипотезы, я только предположил одну вещь, что технические показатели были полезны, это была моя единственная гипотеза, и, поскольку все шаги после этой гипотезы не были ошибочными, я начал подрывать его первоначальную веру.

Рисунок 8

Я использую алгоритм нейронной сети, который теоретически приближается к любой функции, что это значит? Если что-то вызвано переменной ABCD, то как существует связь ABCD, мне не нужно знать фактический способ, я просто бросаю его в алгоритм, и я получаю функцию. Если результат R вызван любым фактором ABCDE, то его связь, ранее ученые делали эксперименты так, например, эксперимент ньютоновской механики, я даю ему силу двух ньютонов, а затем коэффициент трения, сколько он может бежать, и мы угадываем, что это связь между силой и скоростью и массой. Затем я дал ему все данные технического анализа, чтобы он мог связать меня с будущей ценой в нейронной сети, и это было очень сложно, и это было великолепное программирование.

Результаты были очень шокирующими: цена прошлого не имеет никакого влияния на будущее, что для тех, кто занимается техническим анализом, было глухонемым для меня. Вы используете цены прошлого, чтобы догадываться о будущих ценах, что является предпосылкой для всех технических показателей. Но, просмотрев нейронную сеть, я пришел к выводу, что это не имеет значения, и мой мировоззрение рухнуло. Я задумался: не найдено ли еще какое-то волшебное сочетание технических показателей, или же интуиция исторического опыта сама по себе недостаточна, потому что все технические показатели - это интуиция исторического опыта.

Перевод с англоязычного языка