Применение индикатора ATR

ATR является одним из незаменимых инструментов для хороших дизайнеров торговых систем, он является настоящим конём в технических показателях. Каждый системный трейдер должен быть знаком с ATR и его многочисленными полезными функциями. Его многочисленные приложения включают в себя: параметровую настройку, размещение на рынке, остановку убытков, получение прибыли и т. Д.

• ### Как рассчитывается ATR? Объясним это вкратце ниже; Как использовать ATR для проектирования торговой системы?

Как рассчитать среднее значение истинной колебательности (ATR) Масштабы колебаний: расстояние между наивысшими и наименьшими точками на одной K-линейной карте. Реальная величина колебаний: величина, наибольшая из трех величин колебаний

• 1. Расстояние между самой высокой и самой низкой точкой дня

• 2. расстояние между ценой закрытия на предыдущий день и самой высокой ценой на этот день; или

• 1. Расстояние между закрытием и минимумом за день При появлении пробелов на K-линии в тот день истинная величина колебаний отличалась от величины колебаний на одной K-линии. Средняя величина истинной колебательности - это средняя величина истинной колебательности. Для того, чтобы ATR отражал недавнюю волатильность, можно использовать краткосрочные ATR ((2-10 K-линий); для того, чтобы ATR отражал долгосрочную волатильность, можно использовать от 20 до 50 K-линий или больше.

• Особенности и преимущества ATR

ATR является общим показателем для оценки движения цен на рынке и является истинным показателем адаптации. Приведенный ниже пример поможет объяснить важность этих признаков. Например, если мы вычислим среднюю колебательность цен на кукурузу в течение двух дней, скажем, 500 долларов; средняя колебательность цен на контракты в иене может быть 2000 долларов или более. Если мы хотим создать торговую систему, которая установит соответствующий уровень остановки для кукурузы или иены, то мы увидим, что уровень остановки для них разный, потому что они отличаются волатильностью. Тем не менее, мы можем предположить, что в приведенном выше примере средняя реальная волатильность кукурузы в течение двух дней (ATR) составляет 500 долларов, а средняя реальная волатильность иены в течение двух дней (ATR) составляет 2000 долларов. Если мы установим горизонт стоп-убытков в 1,5 раза больше ATR (то есть стоп-убыток, выраженный в ATR), мы сможем использовать тот же стандарт в обоих рынках (то есть 1,5 раза больше ATR), то стоп-убыток кукурузы составит 750 долларов, а стоп-убыток иены составит 3000 долларов. Теперь предположим, что рыночные условия изменились, и уровень волатильности кукурузы изменился, и за два дня она поднялась на 1000 долларов; а курс иены стал очень спокойным, и за два дня она поднялась на 1000 долларов. Если мы используем предыдущий уровень стоп-убытков в долларовом выражении, то есть стоп-убытков кукурузы остается на уровне 750 долларов, а у йены - на уровне 3000 долларов, то теперь стоп-убытков кукурузы слишком близко, а у йены - слишком далеко. Однако, стоп-убытков, обозначенных в разы ATR, может быть адаптирован к изменениям рынка, и стоп-убытков, обозначенных в разы 1.5 ATR, автоматически приспосабливают уровень стоп-убытков кукурузы и йены к уровню 1500 долларов соответственно. ATR, как индикатор рыночной волатильности, имеет универсальную и адаптивную ценность. ATR очень ценны для создания прочных торговых систем (то есть, торговые системы могут быть эффективными в будущем), и они могут использоваться на нескольких рынках без каких-либо изменений.

Управление позицией в криптовалюте: чтобы вы жили дольше в криптовалюте Указатель средней реальной волновой amplitude (ATR) в управлении позицией уже был представлен. Однако, показатель ATR в современном техническом анализе и управлении капиталом, его роль не ограничивается этим.

Если читатель не знает, что такое средняя истинная амплитуда, здесь снова просто представлено. Чтобы рассчитать этот ATR, сначала нужно рассчитать истинную амплитуду.

• 1) колебание между максимальной и минимальной ценой текущего торгового дня

• 2) колебания между ценой закрытия на предыдущий торговый день и наивысшей ценой на тот же торговый день

• 1. колебания между ценой закрытия на предыдущий торговый день и ценой закрытия на тот же торговый день После получения реальной диапазона, можно рассчитать ATR, используя среднее значение за определенный период времени. Что касается количества времени, то это зависит от привычек разных пользователей: 10, 20 или 65 дней.

• Рациональное распределение средств

При проведении короткой линии торговли многие инвесторы будут держать одновременно 2 или более акций. Как распределить средства между несколькими акциями? Однородность является методом, выбранным большинством людей. Если вы готовы купить одновременно акции A и акции B, имея 100 000 долларов США, то купите по 50 000 долларов США за каждую из них. Чтобы решить эту проблему, можно использовать ATR для распределения средств, и эта проблема будет решена, если мы сделаем так, чтобы все средства соответствовали определенному проценту колебаний 1 ATR в какой-либо акции. Например, ATR 50ETF в четверг составляет 0,152 доллара США, что составляет 4,08% от цены закрытия; а ценные бумаги Циньсинь, ATR в четверг составляет 4,741 доллара США, что составляет 6,69% от цены закрытия, и они более активны, чем предыдущие. Предположим, что у нас есть 1 миллион долларов США, мы можем установить, что колебания 1 ATR в каждой из этих двух акций равны колебаниям 1% от общей стоимости капитала.

• ### Хитрость 2: динамическая коррекция убытков

Если вы не являетесь абсолютным инвестором, как Баффет, то для вас очень важно установить стоп-лосс: 10% потерь требует только 11% прибыли, 20% потерь требует 25% прибыли, 50% потерь требует 100% прибыли. Своевременное стоп-лосс - это оставление достаточного количества боеприпасов для следующей сделки, что имеет большое значение для долгосрочной прибыли. Использование фиксированной пропорции в качестве сдерживания, конечно, просто и легко рассчитать, но проблема еще в ранее упомянутом удельном различии. Если выполнить 50 ETF, такие как менее волатильные разновидности, и такие большие волатильные разновидности, как ценные бумаги ЦБ, выбирают 8% в качестве сдерживающей линии, очевидно, что это не очень разумно. В этом случае ATR полезен. Например, некоторые инвесторы предпочитают выбирать закрывающую цену за день до закрытия, другие предпочитают выбирать самую высокую цену за день до закрытия в качестве базовой цены. Что касается уменьшения стоимости, то быстро и быстро выходящие трейдеры выбирают 0.8, а те, кто предпочитает делать длинную линию, выбирают 2 или даже 3. В качестве примера можно использовать ATR для вычисления стоп-лосса в четверг после закрытия ценных бумаг Цинтао, если инвестор считает, что он готов к покупке в четверг, и может одновременно использовать ATR для вычисления стоп-лосса в пятницу. Инвестор может выбрать стоп-лосса в четверг за 70,85 юаней в качестве ориентира, а если он любит быстрый выход, он может вычесть 0,8 × ATR, то есть 0,8 × 4,741 = 3,768 юаней, а если ценные бумаги Цинтао упадут более чем на 5,3%, цена упадет ниже 67,08 юаней.

• ### Третий шаг: динамическая коррекция позиций

Для инвесторов, использующих ATR для распределения средств, установленных для выпуска капитала, другой эффект ATR заключается в том, что они могут динамически корректировать свои позиции. В предыдущем примере, когда 1 миллион долларов США по 1% капитала = 1 ATR колеблется, в общей сложности покупает 65700 акций, зарегистрированных в 50 ETF, что включает в себя 2445000 долларов США. Если после покупки 50 ETF будет завершено долгосрочной ликвидацией, то ATR будет снижаться, например, с 0,152 до 0,120 долларов США. Опытные инвесторы понимают, что долгосрочная ликвидация часто является предвестником большого направления. Если вниз, то из-за того, что инвесторы устанавливают стоп-лосс в соответствии с ATR, то стоп-лосс устанавливается на 2 ATR, хотя количество акций увеличивается, но поскольку соответствующий стоп-лосс фактического процента ATR становится меньше, то сумма потерянного капитала остается неизменной, согласно 1% = 1 ATR, то стоп-лосс убыток составляет 2% от общего капитала.