Интересная количественная история — длинные и короткие позиции

• ### Предыдущая

Несколько лет назад я увидел историю о паре акционеров, которые были враждебны друг другу, они инвестировали в акции в течение многих лет, старый Чжан любил делать больше, старый Ли любил финансирование, и их мнения всегда были несовместимы, после того, как старый Чжан сделал больше, чем 300 акций, а старый Ли делал больше, чем 300 акций, и до сих пор они оба считают себя правыми, потому что они думают, что они зарабатывают деньги, как вы думаете? Чтобы проверить это, я написал программируемый код для тестирования фьючерсов на индексе Shenzhen 300, за вычетом комиссионных, а также для открытия следующего барного индекса. Условия для входа:

Смерть за спиной: Каждый день, когда цена открывается, она входит в одну ручку, останавливаясь на убытке на 30 пунктов. Если убыток не будет вызван в диске, то она будет уравняться с позицией в 14:45 каждый день.

Головоломка: Каждый день открывающий курс входит в одну пустую позицию, стоп-лосс 30 пунктов, если в диске не вызван стоп-лосс, то каждый день 14:45 выровняет позицию.

Примечание: в одностороннем порядке только одна сделка в день. По результатам отчетов по фьючерсным индексам 300 с 1 января 2011 года по 20 ноября 2016 года, можно заработать, делая больше или делая меньше!

Если вы имеете 1 млн. долларов и в течение почти 6 лет вы можете открыть открытое торговое пространство и полностью выйти из него после установления стоп-лосса, то результаты этого теста показывают нам, что исполнение стоп-лосса является важным фактором для выживания рынка фьючерсов.

Если внимательно посмотреть на кривую между мертвыми и пустыми головами, то можно обнаружить еще одно интересное явление: Если эти двое становятся друзьями, но при этом продолжают придерживаться своего мнения, то как они будут действовать? Они решили стать партнерами, но не отказались от своих взглядов, поэтому, когда началась торговля, О’Чан сделал больше, а О’Ли сделал меньше, потому что партнёр продавал О’Чану одну лишнюю купюру, чтобы сэкономить на двух односторонних сделках. Очевидно, что если рынок будет идти больше, чем остановка пустых билетов, Лао Ли будет покупать несколько стоп-оценок, а если рынок будет ходить больше, чем остановка пустых билетов, Лао Чжан будет продавать одну стоп-оценку пустых билетов, и в конце концов ожидать, пока ликвидация полностью сгладит позиции того дня.

• ### Следующая статья

В статье рассматривается преимущественно реструктуризация стратегии синтеза и декомпозиции. Вспомним, как это было в предыдущей статье: Когда открылся дисконт, старый Чжан сделал больше, старый Ли сделал пустое, потому что партнер старый Чжан частным образом продал один пустой билет лоу Ли … как дальше действовать? Очевидно, что если ход пошел больше, чем пустые билеты остановки убытка, старый Ли должен купить один пустой билет остановки убытка, если ход пошел пустым, чем пустые билеты остановки убытка, старый Чжан должен продать один пустой билет остановки убытка, и в конце концов ждать закрытия полностью сгладить позиции в тот день. Объединение двух стратегий дает следующие результаты: Только сделайте больше: чистая прибыль 89190 ¥ Максимальный вывод 529454 ¥ Коэффициент прибыли 1.02 Лишь пустые позиции: чистая прибыль 715456 ¥ Максимальный вывод 408887 ¥ Коэффициент прибыли 1.14 Партнерство: чистая прибыль 890448 ¥ Максимальный вывод 197660 ¥ Коэффициент прибыли 1.28 Из этого сравнения следует, что эффективность обоих в совокупности намного превышает эффективность отдельных политических ситуаций, общая сумма прибыли превышает сумму обоих, максимальный вывод намного ниже, чем любой из них, а коэффициент прибыли превышает максимальный из них. В этом есть сомнения? Если мы говорим, что мы делаем больше или меньше в одиночку, мы можем увидеть, что результаты не являются идеальными, а если они будут вместе, то они будут великолепными! На самом деле, если мы просто перевернем взгляд на проблему с другой стороны, то увидим, что это не так.Эта стратегия объединения на самом деле является типичной внутридневной стратегией прорыва, то есть после каждого дня открытия открывается позиция, когда точка прорывает цену открытия плюс тридцать пунктов, и сохраняет тридцать пунктов остановки; после каждого дня открытия открывается позиция, когда точка прорывает цену открытия минус тридцать пунктов, и сохраняет тридцать пунктов остановки, и, наконец, закрывается позиция перед закрытием. Поэтому, когда мы разрабатываем стратегию, нам нужно смотреть на проблему с разных точек зрения, иногда разрабатываемая стратегия логически одинакова, только выражение или способ работы отличаются. Нет необходимости тратить то же время на разработку стратегии одинаковой оценки.

Смотреть онлайн