Техническая суть правил торговли Turtle System

• ### Это полная система сделок, включающая:

• Рынок - что покупать и продавать? · Размер входа на рынок - сколько покупают и продают · Вступление в рынок - когда покупать и продавать? · Стоп-лост - когда продать и выйти из убытка акции · Выход из рынка - когда продавать выгодные акции · Стратегия - как купить и продать

ATR - это средняя волатильность акций за последние 20 торговых дней. В большинстве торговых программ можно использовать следующие простые формулы: TR:MAX ((((HIGH-LOW), ABS (((REF (((CLOSE,1) - HIGH)), ABS (((REF (((CLOSE,1) - LOW));

ATR:EMA(TR,20);

Количество купленных и проданных акций рассчитано по формуле:

Количество покупок и продаж акций за один раз = 1% от аккаунта/ATR

Например, если сумма на счету составляет 500 000 юаней, а 20-дневная средняя волатильность одной 15-юанной акции составляет 0,6 юаней, то количество покупок и продаж = 500 000*1%/0.6 = 8333 акций, в итоге 8300 акций. Если купить за 15 юаней, то позиция составляет 24,9%; если средняя колебательная величина составляет 0,45 юаней, то можно купить 11100 акций, позиции 33,3%; если средняя колебательная величина составляет 1 юаней, то можно купить только 5000 акций, позиции 15%.

Формула расчета позиции: CW:CLOSE/ATR*100%　　

Поскольку внутренние фондовые рынки значительно более волатильны, чем зрелые рынки, одноразовые позиции обычно составляют от 10% до 20%, поэтому независимо от размера счета, без учета ликвидности при покупке и продаже, 5-7 акций заполнены.

Для счета с небольшим капиталом (менее 500 000) достаточно 3 акций, которые могут быть постепенно увеличены в соответствии с правилами. Для торговли морской паутиной ограничение на одну акцию составляет 4 единицы, то есть 4*CW。

Регулирование сумм на счетах

Каждый раз, когда счет теряет 10 процентов, шейх уменьшает размер счета на 20 процентов, пока не достигнет начальной чистой стоимости. Если мы потеряем еще 10 процентов, мы снова уменьшаем размер счета на 20 процентов, и так далее.

Океаны выбирают акции с помощью двух связанных систем, которые основаны на системе прорыва каналов Дончиана.

У нас есть два различных, но связанных с этим правила прорыва в системе, которые мы называем Система 1 и Система 2. Мы можем полностью самостоятельно решать, на какую систему разместить свою собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную собственную

• Система I - полукоротколинейная система, основанная на 20-дневном прорыве

• Система II - более простая длиннолинейная система, основанная на 55-м прорыве

  Океан всегда торгует в тот же день, когда произошел прорыв, а не ждет, когда каждый день будет закрыт или на следующий день будет открыт. В случае, если открытый рынок провалился, если рынок открылся выше цены прорыва, Океан сразу же купит акции.

  Если последнее прорыво привело к выигрышной сделке, то сигнал прорыва в системе 1 будет проигнорирован. Примечание: для проверки этой проблемы, последний прорыв рассматривается как последний прорыв на товаре, независимо от того, был ли он фактически принят или проигнорирован в соответствии с этим правилом. Если цена упала на 2 АТР за день после прорыва за 10 дней до выхода из рынка с выигрышем, то этот прорыв будет рассматриваться как провалившийся прорыв. Направление предыдущего прорыва не имеет отношения к этому правилу. Таким образом, убыточный многоголовый прорыв будет считаться действительным для последующих новых прорывов. Тем не менее, если прорыв в системе 1 будет проигнорирован, потому что предыдущие сделки уже принесли прибыль, можно будет войти в рынок в момент прорыва на 55-й день, чтобы не пропустить основные колебания. Такой прорыв на 55-й день рассматривается как автоматический страховой прорыв (Failsafe Breakout point).

• Прибавьте.

  　　 Кораллы создают позицию только на одну единицу при прорыве и увеличивают позицию с интервалом в ¹⁄₂ ATR после создания позиции. Такой интервал в ¹⁄₂ ATR является основой для фактической цены предыдущего указа. Таким образом, если первоначальный прорывный приказ снижает ¹⁄₂ ATR, то для того, чтобы показать снижение ¹⁄₂ ATR, новый приказ - это 1 ATR после прорыва плюс нормальный интервал в ¹⁄₂ ATR. Это правильно, пока не достигнуто максимальное количество разрешенных единиц. Если рынок колеблется быстро, это может увеличиться до 4 единиц в течение одного дня.

• Пример:

  　　 Самая высокая цена за последние 20 дней на одну акцию составляет 15 юаней, среднее ежедневное колебание за последние 20 дней составляет 0,7 юаней, счётный капитал 500 000 юаней (свободный запас).*0.01/0.7, сверху вниз), предположим, что первая цена покупки составляет 15,05 юаней; тогда в дальнейшем, при каждом повышении цены на 0,35 юаней (половина ATR 0,7), то есть на 15,4, 15,75 и 16,1 юаней, покупается 7000 акций, в общей сложности 28000 акций.

  Согласно правилам, в любой сделке риска не может превышать 2%. Поскольку 1 ATR для колебаний цен представляет собой 1% от чистой стоимости аккаунта, максимальный допустимый убыток от риска в размере 2% - это 2 ATR для колебаний цен. Убыток от убытков на морских судах устанавливается на 2 ATR ниже цены покупки.
  Для того, чтобы гарантировать минимальный риск для всех позиций, если дополнительно добавляется единица, то стоп-потеря для предыдущей единицы повышается на ¹⁄₂ ATR. Это обычно означает, что стоп-потеря для всей позиции будет установлена на 2 ATR от последней добавленной единицы. Однако, стоп-потеря отличается в случае, когда последняя единица устанавливается с большим интервалом из-за слишком быстрого колебания рынка или из-за открытого диска.

• Опционная стратегия по удержанию убытков - двойные потери

  　　 Океану преподается альтернативная стратегия остановки убытков, которая приносит лучшую прибыль, однако, поскольку она приводит к большему количеству убытков, что приводит к более низкой доле прибыли, поэтому эта стратегия более сложна для реализации. Эта стратегия называется двойным убытком (the Whipsaw). В отличие от 2% риска на каждую сделку, стоп-лосс устанавливается на ¹⁄₂ ATR, то есть на ¹⁄₂ процента риска счета. Если какая-либо единица была остановлена, а рынок вернулся к первоначальной цене покупки, эта единица будет восстановлена. Некоторые морские кораллы торгуют таким способом и добиваются хороших результатов. Удвоенный убыток имеет дополнительную пользу, то есть при добавлении новых единиц не нужно менять стоп-стоп первоначальных единиц, потому что при максимальном риске в 4 единицы общий риск никогда не превышает 2%.

• 10 или 20 дней отплытия на пляже

  　　 Система выхода из рынка: текущая цена является 10-дневным минимумом. Если цена снизится до 10-дневного прорыва, все акции будут выведены. Система 2-го выхода из рынка: текущая цена является 20-дневным минимумом. Если цена снизится до 20-го прорыва, все акции будут выведены.

В блоге Faruto