1. BTC-фьючерсная стратегия OKex, использующая данные 1D и 1H из двух циклов; 2. регенерирующий К-линейный цикл выбирает 1D, нижний К-линейный цикл выбирает 1H, регенерирующий 2018.1-2020.9 результаты регенерирования хорошие; Если К-линейный цикл выбирает 1D, а нижний К-линейный цикл выбирает 15M или 5M, результат не будет идеальным.
Не знаю, в чем проблема, прошу указать?
Есть ли проблемы с данными, с кодом или с настройкой собственных параметров отслеживания?
ТраваВлияние нижних K-линейных циклов, см. сообщество вершины начальных уроков о повторении
Маленькие мечтыДа, система обратной связи на линии сначала собирает данные, однако в коде неизвестно, сколько параметров для получения K-линий, поэтому настройки системы обратной связи указывают K-линиевые циклы, базовые K-линиевые циклы. Для начала запроса данных используется, и поддержка многоциклических данных, не каждый цикл данных загружается в одну из систем обратной связи. Для производительности, только в один цикл данных, большие циклы данных с небольшими циклами, поэтому K-линиевые циклы, базовые K-линиевые циклы настроены по-разному, количество полученных KBAR-линий изменяется, вот почему.
Маленькие мечтыДа, количество K-линий влияет.
Маленькие мечтыУстановление того, что циклы K-линий нижнего уровня одинаковы, автоматически изменяется, когда вы устанавливаете дефолтные циклы.
Маленькие мечтыЕсли ваша стратегия основана на показателях K-линии, и вы посылаете сигналы в зависимости от показателя, вы используете разные циклы K-линии, определенно высылаете разные сигналы, и результаты торговли будут разными. Поверхностные циклы K-линии влияют на данные тика (реальная цена при повторном измерении), и если вы используете слишком большие циклы K-линии, то полученные данные будут иметь большую гранулированность (грубые, но быстрые повторные измерения, так что выбирайте, сколько циклов K-линии вы хотите).
ТраваИ снова, если мы посмотрим на механизмы обратного измерения, то мы увидим, что длинные периоды становятся точнее.