Об эквивалентном мартингале, антиэквивалентном мартингале, формуле Келли и теореме игрока (очень вдохновляюще)

---

Я уже давно занимаюсь фондовым рынком, оптовым рынком и валютным рынком, но у меня не было денег. Когда я приехал в Австралию, я получил стипендию и наконец смог свободно играть в эту игру. Я выбрал валютную гарантию.

За эти полгода я использовал мини-аккаунты и четыре раза разорвал позиции. В процессе этого я пережил различные сильные психологические изменения, жадность, страх, неуверенность. Я также стал безумным техническим исследователем. Я безумно собирал всевозможные данные, изучал всевозможные торговые системы, показатели и т. д.

Конечно, в результате, как говорят все эксперты в бирже, неизбежно будет потеря денег. После четырех-пяти месяцев торговли я начал постепенно начинать понимать, что означает управлять своими деньгами. Раньше я использовал мини-счета, то есть управлять своими деньгами без каких-либо средств, и то, что я делал, было описано многими экспертами в бирже: я думал, что я умнее других, поэтому я не слушал советы эксперта, я думал, что смогу найти идеальную систему, а затем использовать его для получения прибыли, поэтому я использовал чрезвычайно высокий уровень, чрезмерную торговлю, другие говорили, что я сумасшедший, но я не считаю себя таким, потому что я считаю, что я умнее других.

Поэтому я нисколько не мог избежать предсказаний, и все большее и большее убыток последовало.

В течение последних нескольких недель я пережил четвертый случай, когда я выиграл от 250 до 1200 долларов, а затем потерял прямо на нуле. Четыре раза.

Я начал безумно искать что-то, связанное с философией управления капиталом и торговлей. Но только когда я увидел это в последние дни, то чувство, которое я испытывал в последние дни, достигло своего пика. Это было —- мнение и формула прибыли.

Некоторые вещи, прежде чем вы сами их сделаете, когда вам расскажут, вы сможете формально понять, но никогда не сможете понять их с точки зрения физиологии, но когда вы сделаете это лично, и вспомните, что вам рассказали, вы действительно поймете. Это как в детстве, когда многие фильмы, которые вы увидите, когда вырастете, будут чувствовать себя по-разному.

Вот некоторые из выводов, которые мы увидели за последние несколько дней:

Предположим, что есть азартная игра - бросание монеты, вы можете сделать ставку, положительную, удвоить ставку, наоборот, проиграть все ставки.

Интуитивно говоря - проигрыш и выигрыш должны быть равномерными, и нет никакой возможности получать постоянную прибыль. Однако, на самом деле это не так, вы можете потерять все свои деньги, или выиграть миллиардера, если вы используете другую стратегию.

• (1) Эквивалентное мнение, подобно сказочному арабскому пирату, который зарабатывает деньги, каждый раз, когда ставит, а если проигрывает, то в следующий раз удваивает ставку, так, что, пока вы не выиграете. Таким образом, как только вы выиграете, предыдущий капитал возвращается.

Это означает, что у вас должно быть бесконечно много денег.

Один из вариантов равноценного мнения - это стратегия обычного человека, который не разбирается в управлении капиталом. Например, капитал в размере 1000 долларов, потеряв 100 долларов, сколько он делает ставку на следующий заказ? Многие люди делают ставку в размере 100 долларов, так что в действительности у него остается только 900 долларов.

• (2) Обратная сторона мнения, каждый раз, когда он делает ставку, он строго соблюдает фиксированную долю оставшихся денег. Таким образом, предположим, что деньги можно делить бесконечно.

В идеале, первая, то есть эквивалентная, - это возможность зарабатывать деньги. В идеале, это возможность иметь бесконечное количество денег, а у нас не может быть бесконечно много денег, поэтому, чтобы стабильно зарабатывать деньги, мы должны использовать эквивалентную противоположность.

Однако, сущность человеческого характера состоит в том, чтобы следовать стратегии эквивалентного роста цен. То есть, сущность человеческого характера состоит в том, что чем больше выигрыш, тем меньше ставки, потому что вы хотите сохранить прибыль, чем больше проигрыш, тем больше ставки, потому что вы хотите пересчитать деньги.

Для того, чтобы прояснить эту проблему: здесь еще раз упомянем о теории проигрыша азартных игроков: идеальный азартный игрок, то есть азартный игрок, не имеющий прибыльной цели, рано или поздно проиграет все свои деньги, потому что он не знает, когда остановиться, но его деньги все еще ограничены, поэтому у него должно быть вероятность коснуться этой нижней границы всех его денег, и как только он коснется, он потеряет свет, и он не будет продолжать играть в азартные игры.

Примечание: суть теоремы пропускания света заключается в том, что у игрока есть дно в направлении проигрыша денег, и как только его сумма денег достигает этого дна, он играет. Для игры в бросок монет, вероятность выигрыша денег и вероятность проигрыша денег одинакова. Поскольку игрок не знает, как выйти, то когда-нибудь сумма денег достигнет противоположной суммы денег, которые он выиграл, то это его смерть.

А то, что общественное мнение о равноценности способствует стабилизации прибыли, это то, что оно переворачивает эту нижнюю линию в сторону выигрыша, а в сторону проигрыша - в сторону полувыигрыша.

Если мы всегда ставим на равные ставки, то мы никогда не проиграем наши деньги, мы можем играть бесконечное количество игр. Так что, раз мы можем играть бесконечное количество игр, то вероятность выиграть миллиардера, как бы ни была мала, если он прав, должна быть достигнута однажды!

Потому что мы можем… мы можем бесконечно двигаться вниз.

Это математическая обоснованность финансового менеджмента.

В этой статье мы рассмотрим формулу прибыли .

Позже его формула была обнаружена игроками в азартные игры, игроками в карты, игроками в лотерею, и т. д. Многие люди применили его в азартные игры. Статья Джоли была опубликована в 1956 году, ее можно скачать в Интернете, и заинтересованные могут искать ее, и я нашел ее, но было немного трудно сделать выводы, не тщательно.

Формула выигрыша: какой процент от каждой ставки, используемой в стратегии обратного эквивалентного повышения, позволяет получить максимальную прибыль?

Ответ:

K = W - (1-W)/R

K: процент от общего количества денег, которое вы вкладываете в каждую ставку, W: вероятность выигрыша вашей стратегии, R: вероятность того, что вы вложите.

Если мы сделаем это в игре с монетами: W = 0.5 R = 2, то K = 0.5- (-1-0.5) / 2 = 0.25

То есть, в игре с монетами, если вы будете играть с этой вероятностью всегда, вкладывая четверть вашего общего капитала, то вы станете миллионером в кратчайшие сроки.

Эта формула приведена в статье по управлению рисками, написанной Эдом Сейкотой.

Мы цитируем базовое уравнение формулы прибыли:

K = (W*R-1)/(R-1)

K, W, R определены выше.

Таким образом, мы обнаружили, что существует одна из основных предпосылок для получения прибыли, которая заключается в том, что ваш выигрыш, умноженный на ваши ставки, должен быть больше 1, иначе вы не сможете получить прибыль.*R=1, и ожидаемая стоимость остается неизменной. Но, поскольку мы никогда не теряем денег, и у нас всегда есть день, когда мы прекращаем зарабатывать деньги, мы можем выбрать, когда мы будем зарабатывать 100 миллионов долларов, и, таким образом, мы можем стать миллиардерами.

В соответствии с базовым уравнением формулы прибыли, рассматриваются валютный рынок и рынок фьючерсов.

Предположим, что вероятность выигрыша каждой лотереи W = 0,5, а соотношение выигрыша и проигрыша каждой лотереи составляет 2: 1, то есть вероятность R = 3.

Таким образом, в соответствии с базовым уравнением прибыли, K = .5*3-1) / 3-1) = 25%, то есть оптимальным решением является то, что для каждой позиции необходимо достичь 25% от общего капитала.

Если вероятность выигрыша равна 0,4, то K = 10%.

Если коэффициент выигрыша и убытка равен 3:1, то вероятность R равна 4, а вероятность выигрыша W равна 0.4.

K = (0.4*4-1)/(4-1) = 20%

Если W=0,3

K = (0.3*4-1)/(4-1) = 6.7%

Посмотрите на это, и, думаю, вы поймете, почему многие эксперты в сфере ФРС и Фьючерсов говорят нам: “Каждый раз, когда вы вкладываете 10 или 20% своего капитала, вы устанавливаете соотношение прибыли и убытка в 2:1 и 3:1, так что даже если вы выигрываете на 40% или даже на 30%, вы сможете стабильно получать прибыль!”

Это математическая основа самого распространенного метода управления деньгами - формула прибыли!

Вы можете подумать, если это так просто, почему 90% людей на биржевых биржах теряют деньги?

Обратите внимание, что формула прибыли имеет только стратегическое значение, а не имеет оперативного значения. Конкретные действия, то есть - технологии, в формуле прибыли, единственное значение, которое может повлиять, это W - выигрыш. Согласно формуле прибыли и общественному мнению, ваша выигрышная вероятность будет выше, если только это не 100%, то если вы будете делать ставки по стратегии равноценного роста, то рано или поздно потеряете свет.

Только строгое выполнение противоположных равноценных стратегий может и обязательно может стабилизировать прибыль. А противоположные равноценные стратегии против человеческой природы. Потому что он заставляет вас уменьшать ставки, когда вы теряете деньги, и увеличивать ставки, когда вы выигрываете деньги, это человеческая природа - жадность, страх - как раз наоборот.

Я думаю, что вы должны понять, почему мы говорим, что технология составляет только 20%, а управление капиталом составляет 80%. Потому что управление капиталом, строгая дисциплина торговли, означает выполнение формулы прибыли, а технология торговли - это всего лишь одно значение W в формуле прибыли.

Многие начинающие предприниматели, находясь в тупике, находятся в тупике из-за того, что они не знают, что делать.

• 1. они интуитивно считают, что они могут найти стратегию, при которой W = 100%;
• 1. Они не могут контролировать свою жадность, страх, не могут контролировать себя, когда они выполняют формулу прибыли, и в конечном итоге они используют стратегию эквивалентного подхода.

• Стратегия эквивалентного подъема: убытки распределяются! Прибыль тоже распределяется, но убытки распределяются быстрее, чем прибыль! Поэтому, вскоре будет разорвать позиции.

• Так что, если вы будете придерживаться стратегии равноценного роста, вы обязательно сможете стать миллиардером!

  Этот смысл, поднявшись немного, касается того, чтобы быть человеком. Потому что, технологии здесь, на самом деле, составляют лишь небольшую часть. Подавляющее большинство причин заключается в том, что человек не может хорошо контролировать себя. Это означает, что мы часто говорим, победив себя, мы победим все.

  Поэтому мы говорим: чтобы заработать деньги, сначала работай, работай, будь человеком.

  Мы должны делать это в молодости, а не зарабатывать деньги, чтобы зарабатывать деньги, а постоянно улучшать свою человеческую культуру. Этот процесс повышения человеческой культуры - это процесс выполнения жизненной формулы прибыли, и этот процесс мучителен, однако, как только мы успешно выполняем, наше богатство, как и результат формулы прибыли и стратегии противоположного ценообразования, становится все больше и больше и никогда не взрывается, а в конечном итоге делает нас миллиардерами (миллиардером, миллиардером, миллиардером, решайте, когда вы остановитесь, а когда вы никогда не будете терять, поэтому, конечно, не имеет значения, когда остановиться).

  Опять же, это ощущение, которое я только что получил за полгода инвестирования, и я еще не выиграл деньги. Напротив, я потерял 2000 долларов. И я, размышляя над этим, вытащил все деньги из своего мини-счета, а затем открыл счет, на котором можно было сделать 0.01 руки, и продолжил играть за 300 долларов. Это самые основные условия для практического управления капиталом, о которых говорят бесчисленные профессионалы.

• ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

Кто-то: Сегодня я разговаривал с БФ о управлении капиталом, и он задал вопрос: “Сколько стабильности в 30%-40% случаев?” Как говорят многие исследователи, в любом рынке риск - это распределение в виде жирного хвоста, и как это повлияет на весь портфель, когда это произойдет?

Автор: zhang , если предположить, что выигрыш в определенном этапе ниже стандарта WR = 1, то, если все еще равно, что ставки, деньги или потеря, так что впоследствии все еще можно выиграть…

• #### ==============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

“Оставьте валюту, оставьте валюту!”

После того, как я подвел итоги своего обмена на форекс в блоге, я начал использовать стратегию обратного эквивалентного подъема, чтобы вернуться на рынок, и на форуме я сделал среднюю линию в соответствии с руководством опытного человека. Результаты были довольно хорошими.

Интересно, что наш высококвалифицированный технический сотрудник, этот высокий, худой шотландский босс, который был профессионалом в области анти-эквивалентных ценовых колебаний, тоже понимал, как это работает, а мой маленький босс твердо верил, что фондовые рынки не могут приносить прибыль. Но после того, как мы обсудили с ним стратегии анти-эквивалентных ценовых колебаний и формулу Келли, он тоже заинтересовался этим, и время от времени обсуждал это со мной. Он считает, что принцип неопределенности - это не только фундаментальная гипотеза квантовой механики, но и фундаментальный закон всего, что существует в мире, включая фондовый рынок.

• #### ——————————————————————————————————————

Некоторые идеи о формуле Келли, которые привлекли внимание некоторых высокопоставленных людей, являются очень вдохновляющими.

По этой причине некоторые люди считают, что формула Келли применима к казино, но не к сделкам.

• 1, вероятность выигрыша в каждом выигрыше в казино относительно фиксирована (например, рулетка в любой момент составляет 36:1), заранее известна. В то время как сделки не имеют постоянной фиксированной вероятности выигрыша, вероятность выигрыша, полученная с помощью статистики исторических данных, является лишь описанием некоторого периода прошлого, будущее не обязательно повторяется. Учитывая неравномерное распределение событий, очень вероятно, что результаты статистики прошлого и будущего будут сильно отличаться.

• 2, выигрыш и убытки казино соответствуют нормальному (Гаус) распределению, количество экстремальных событий появляется с увеличением степени, последовательное показательное убыль, и казино является ограниченным, что определяет максимальную степень экстремальных событий в казино, крайне ограниченная (максимум в пределах максимальной максимальной потери), а сделки представляют собой типичную вершину и хвост, возможные будущие экстремальные события не могут быть оценены с помощью исторических данных.

Долгосрочные управляющие капиталом умирают в этой ошибке, они считают, что рынок должен соответствовать нормальному (Гаосскому) распределению, поэтому они оценивают наибольший риск их системы с помощью исторических данных, а затем фактические неблагоприятные обстоятельства намного превышают их худшие результаты, а они слишком доверяют исторической статистике, считая, что это лишь временная иррациональная пауза рынка, которая рано или поздно вернется к нормальному состоянию, чтобы продолжать умирать и постоянно наращивать позиции, и в конечном итоге фонд, управляемый двумя лауреатами Нобелевской премии по экономике, обанкротился.

Поэтому предпосылкой для использования формулы Келли является то, что шансы на выигрыш являются фиксированными и заранее известными, поэтому формула Келли может дать вам оптимальный баланс эффективности и риска. А спекулятивная торговля, очевидно, не имеет этой характеристики. Если слепо рассчитать чрезмерно рискованную позицию с помощью формулы Келли на основе исторических статистических результатов, то последующий убыток, превышающий исторический максимум, будет достаточно, чтобы сбить счет. Мой личный опыт моделирования обнаружил, что с увеличением периодичности обратных измерений, максимальный масштаб вывода становится все больше и больше, что означает, что чем дольше торгует человек, тем больше масштаб черного лебедя, с которым он может столкнуться.

Блогеры и торговцы ближе всего к Техасскому покеру, где шансы на выигрыш также неопределенны, и в любой момент могут возникнуть непредвиденные крайние обстоятельства. Так как же не быть побежденным черными дикарями, а использовать черные дикаря для получения прибыли, то есть играть во все приемы Техасского покера?

Блог, опубликованный в блоге “Сладкое для акционеров”