0
Подписаться
4
Подписчики

Открытый исходный код набора готовых стратегий сетки на Github

Создано: 2021-03-13 23:39:41, Обновлено: 2021-03-13 23:44:12
comments   1
hits   3286
  • Примечание: Необходимы определенные процедуры

  • На сайте: https://github.com/fengok/Thor

  • Я переименовал файл в английский язык, чтобы вы могли понять мой китайский, который я специально перевел, прежде чем он был запущен.

  • Эксchanges для цифровых валют, приспособленных под стратегию

   * BitMEX :数字货币期货、永续合约

   * Bybit :数字货币永续合约

   * Binance :数字货币现货

   * Binance永续 :数字货币永续合约

   * OKEX :数字货币现货

   * OKEX永续 :数字货币永续合约

   * OKEX期货 :数字货币期货

   * Huobi :数字货币现货

   * Huobi期货 :数字货币期货

   * Huobi永续 :数字货币永续 

   * Bitfinex :数字货币现货

   * Coinbase :数字货币现货

   * Bitstamp :数字货币现货

Руководство по применению

  • Все коды в библиотеке стратегий регулярно обновляются для адаптации к обновлениям и изменениям биржи.
  • Все стратегии открыты для использования, заполнение собственного APIKey и Sercet, заполнение параметров для запуска
  • Каждая стратегия имеет различные соответствующие биржи, одна и та же стратегия различает биржи по названию, обратите внимание на то, чтобы посмотреть, когда вы работаете
  • Основные биржи реализуют CCXT, а нетрадиционные биржи используют все публичные и частные API, которые могут работать непосредственно.
  • Формат данных нестандартных бирж возвращается в соответствии с форматом данных CCXT для удобства анализа данных
  • Используйте Python 3, CCXT требует самостоятельной установки (pip install ccxt)
  • Python рекомендует использовать Linux, чтобы использовать tmux для более удобных стратегий мониторинга
  • JavaScript-стратегия, основанная на FMZ

Руководство по использованию стратегии

  • Поскольку торговые пары на каждой бирже различны, XBT и ETH, совместимые с bitmex в настоящее время, OKEX совместимы с BTC/USD, BTC/USDT, ETH/USD, ETH/USDT с постоянными контрактами, если необходимо совместить больше торговых пар, добавьте совместимые торговые пары в соответствии с соответствующим форматом в месте инициализации биржи в файле Quant.py и в соответствующих веб-сокетах различных бирж.
  • При заполнении входящих документов на бирже заполняются в формате комментариев
  • Эта решетка может быть двунаправленной или однонаправленной.
  • Политика заключается в том, чтобы записывать информацию о заказе в базу данных Mongodb и, если вы хотите работать с двумя биржами одновременно, заменить порт при инициализации базы данных в файле Quant.py на соответствующий порт в файле websocket, чтобы предотвратить конфликт портов
  • При инициировании websocket в файле входа в программу параметр ping_interval является временем перерыва, в зависимости от потребностей, обычно 20
  • Логика реализации этой стратегии заключается в том, что при первом заказе заказывают в большом количестве, записывают в базу данных направление, состояние и цену заказа, подписываются на канал заказа в веб-сокете, получают информацию о сделке заказа, изменяют статус заказа в базе данных, если состояние заказа полностью завершено или отменено, функцией обнаружения заказа в файле стратегии извлекают из базы данных текущее состояние заказа, если заказ был сделан или отменен, в соответствии с текущей ситуацией переопределяют, реализуя эффект сетки.