Первоначальное обучение адаптации

Первоначальное обучение адаптации

• Уравненная

  Обычные показатели средней вычислительной линии - ma (простая движущаяся средняя) и ema (экспоненциальная движущаяся средняя), с формулой: SMA = SUM ((CLOSE, N) /N EMA = (CLOSE(i)P) + EMA (i-1)(1-P)) или (M*CLOSE ((i) + ((N-M) *EMA ((i-1)) /N MA характеризуется задержкой, поэтому придание большего веса последней цене в эме повышает эффективность отслеживания тренда. Конкретные индикаторы ma имеют различные версии, ma,ema,sm,wma и т. д., но принцип схожий. Традиционные средние линии не учитывают постоянно меняющиеся рыночные условия, используют фиксированные расчеты, часто переходят на короткие средние линии при повторяющихся рыночных колебаниях, а медленно реагируют на долгосрочные средние линии при быстром росте или падении рынка. Стратегия отслеживания тенденций требует, чтобы индикатор мог адаптироваться к различным рыночным характеристикам, умно реагировать на них в зависимости от направления и скорости рынка, применять быстрые средние линии в односторонних рынках, применять более медленные средние линии в условиях колебаний. Для этих целей Перри Кауфман в своей книге "Smarter Trading" выдвинул концепцию адаптивной движущейся средней (AMA), которая позволяет автоматически корректировать показатели в сложных рыночных условиях, фильтруя шум и непредсказуемые ценовые колебания, чтобы лучше отслеживать изменения в рыночных тенденциях.

• Ниже приведены процессы вычисления, приспособленные к уравнительной линии:

  • Первый: коэффициент эффективности цены. Вопрос первый Как видно из приведенного ниже рисунка, от a до c рыночные модели идеально плавно и шумно, и скорость тренда должна снижаться, чтобы избежать двойных потерь. Когда цены меняются в одностороннем направлении быстрее, шум становится менее заметным, поэтому выбор скорости тренда требует одновременного учета направления и шума: чем яснее и быстрее движение цен, тем быстрее требуется использование тенденционной горизонтальности, поэтому необходим механизм, который чувствительно улавливает скорость и преемственность рыночных моделей и отражает эту информацию на движущейся средней, регулируя горизонтальную скорость движущейся средней.

    

    Формула эффективности ER Коэффициент эффективности также может рассматриваться как соотношение ценового дислокации к колебаниям с использованием всего расстояния движения цен (т.е. ценовой траектории) и чистых изменений цен. Предположим, что за последние n закрытых цен p1, p2,...pn, то эффективность этой цепочки цен

    

    Из формулы можно увидеть, что диапазон er-значения 0 (рынок не определен, шумный) ~ 1 (высокая тенденция)

  • Второе, определение диапазона скорости тренда Проще расширить er в соответствии с идеей индексального сглаживания, чтобы повысить его стабильность. Scaled smoothing constand : sc = ER*(fast sc slow sc) + slow sc Здесь sc = 2/ ((N + 1) Эг. Если диапазон от быстрого к медленному составляет от 2 до 30 дней, то гладкая константа составляет 2/3, 2/31. Sc = er * (2/3 - 2/31) + 2/31 Наконец, даже на рынках с горизонтальной таблицей длинные (30) габариты медленно колеблются вниз по земле, и когда тенденции рынка не очевидны, адаптивные габариты лучше всего могут двигаться горизонтально, чтобы достичь этой цели. Постоянная: C= sc * sc

  • Третье: AMA В конце концов, AMA подсчитала: AMA[i] = AMA[i-1] + c * (p[i] AMA[i-1]) Из формулы видно, что ama и ema рассчитывают одинаково, только в определении веса они отличаются.

    Уравнительная линия AMA характеризуется следующими характеристиками: 1) Используйте определенное количество дней, чтобы указать скорость диапазона тренда 2) когда рынок не имеет направления, ама прекращает колебаться. 3) когда цена существенно меняется, ama может быстро отслеживать, меньшая задержка 4) Изменение одного параметра для разных рынков 5) Ama основана на прогнозном анализе, а не на простой проверке

    В основном это описание или перевод автора, который считает, что эта идея о умелом расширении традиционных индикаторов заслуживает изучения, и последующее испытание стратегии адаптирующейся амортизированной АМА, чтобы увидеть, как действует реальная война на рынке акций А.

• Ссылки

  smarter trading Совместные ценные бумаги, адаптированные к уравнительной линии, применяются при выборе

• Ответить Во-первых, я хочу сказать, что программируемые сделки не являются усилением собственного суждения, не являются добычей данных, а тем более не являются обработкой данных.

Перевод блога из головы в голову