Время и цикл

Сегодня мы поговорим о некоторых вопросах, связанных с временем и циклами, которые связаны с количественными инвестициями. В предыдущем рассказе, мы должны помнить, что в количественном измерении есть два основных вида данных: один - это tick-данные, другой - bars-данные. bars-данные понятны проще, это самые высокие, самые низкие, открывающиеся и закрывающиеся данные, содержащиеся в гипсокартах в K-линии; bars-данные связаны с циклами, например, одна из баров в K-линии относится к 1d как к циклам. Что такое tick-данные, я думаю, вы можете не очень хорошо понять, ниже мы сделаем поверхностное объяснение их значения.

• #### Что такое тик?

В стране, tick является snapshot, который означает очень короткий промежуток времени (в миллисекундах) для снимка данных потока торгов. tick данные также содержат поле открытия торгов, максимальной цены, минимальной цены, последней цены, объема торгов, объема торгов, обратите внимание, что эти данные рассчитываются с открытия торгов в качестве начальной точки времени. Такие tick данные могут быть поняты как более высокочастотные данные bars, они не отражают реальную торговлю, между соседними tick и tick данными может произойти несколько сделок.

Настоящий tick - это запись каждого изменения в orderbook вблизи цены совершения сделки, и при изменении состояния оптимальной покупки или продажи в торговом блоке, производится данный tick. Здесь изменение состояния означает увеличение или уменьшение количества заказов, изменение цены заказа, совершение заказов и т. д.

• #### Периодические преобразования Bars

Если данные bars относятся к циклам, то естественно возникает вопрос, как преобразовать данные bars с короткими циклами в данные bars с длинными циклами.

Для того чтобы объяснить процесс циклического преобразования на примере солнечной линии и круговой линии, мы приведем следующие отношения между данными на круговой линии и солнечной линии:

Закрытие = Закрытие на последний торговый день недели

[open] = последний торговый день недели open

high=max ((всех дней недели high)

low на окружности = min ((всех дней недели low)

объем круговой линии = сумма (всех дней недели)

Периодическое преобразование Bars, описанное в изобретательском количестве:

Convert_Record_CycleАвтор стратегии: jxc6698 Переключение на произвольные K-линейные периоды

• #### Кодировка временных циклов

Из предыдущего обсуждения мы знаем, что любые данные bars имеют встроенный цикл, поэтому возникает вопрос: как различить данные bars того же времени, но разных периодов. Нам нужен общий метод кодирования временных циклов, чтобы данные одного и того же торгового сорта в разных временных периодах имели уникальность.

Используя временную палитру, мы можем легко настроить некоторые функции отсчета времени, такие как количество временных циклов, запускающих какую-либо операцию. Например, мы можем определить, есть ли новые циклические данные K-линии. Существует много приемов использования времени и циклов, которые необходимо обобщить в процессе разработки стратегии.