Применение программирования в опциях

Количественное или программирование на рынке производных товаров становится все более и более сложной тенденцией, особенно с развитием различных IT-инструментов и технологий, благодаря чему технологии программированных сделок на международных рынках могут быстро перемещаться на китайский рынок. Несмотря на различия в регулировании в Китае и на международном уровне, толерантность к программированным сделкам, несомненно, программированные сделки будут только становиться все более и более популярными, технологии становятся все лучше и лучше, особенно количество данных становится все более и более большим, скорость сделок становится все более и более быстрой, человеческая реакция просто не догоняет, только с помощью количественных средств можно выжить на рынке производных товаров.

• #### Сбор данных

Первая работа по программированию торгов заключается в сборе данных, за исключением тех случаев, когда делается альфа акций, в то время как данные на фьючерсной стороне сосредоточены на сборе и очистке данных по основным контрактам. Количество данных не так велико, даже если это тик, но это приемлемо. Однако данные опционов, по сравнению с фьючерсами, совершенно не являются количественными, а также имеют опционы на несколько месяцев.

• #### Анализ: подсчет показателей

После сбора и хранения данных возможны специальные показатели, помимо простых показателей, которые могут быть составлены без первоначального фьючерса, торговые цены, объемы торгов и объемы хранения, больше показателей, которые требуют обработки. Если планируемая торговая стратегия связана с волатильностью или временными факторами, необходимо провести аналогичные расчеты в отношении ценовой формулы на соответствующих контрактах.

• #### Мониторинг торговых возможностей

Мониторинг торговых возможностей: безрисковый арбитраж, низкорисковый хеджированный класс, направленная торговля тенденциями

Торговые типы опционов намного больше, чем фьючерсы, если риск от низкого до высокого, то это безрисковый арбитраж, низкий риск хеджирования, направленные сделки, говоря о мониторинге торговых возможностей, сначала нужно знать, что контролировать, некоторые из них мертвые правила и формулы, некоторые из них полностью гибкие, которые требуют собственного создания торговых искусств, каждый имеет разные точки зрения, требующие мониторинга, ниже в этих трех категориях простое описание.

• 1 , безрисковый арбитраж: это поиск возможности арбитража из формулы равноценности покупательских прав и прав на продажу (Put-Call Parity), это чертовски хорошая вещь, и если вы не ошибетесь в формуле, это не будет большой проблемой. При наблюдении на диске необходимо быстро рассчитать оптимальный арбитражный контракт и пространство между несколькими опционными контрактами и предметами, указанными в том же месяце, а затем быстро дать подсказку.

• 2, низкий риск хеджирования: эта часть является в основном в волатильности сделки, можно основываться на текущий месяц волатильности смеяться кривой, наблюдать отдельных контрактов волатильности и отойти от нее, для волатильности конверсии сделки, а также может быть проведена между различными месяцами волатильности межмесячной структуры искажения и конверсии. Эта часть сделки, по крайней мере, двух ног и более опционов контрактов, многие факторы риска все хеджированы, но не совсем без риска, поэтому называется низкий риск по отношению к классу хеджирования, а такие торговые возможности мониторинга, очень затрачивает ресурсы, некоторые из них требуют больше, чтобы нарисовать график, чем просто исследовать и контролировать, или большой объем работы.

• 3 , направленная торговля тенденция: такая торговля должна быть продолжением стратегии CTA фьючерсов, изначально основанных на анализе цены фьючерсов суждения и распознавания, искать относительно благоприятные точки, чтобы получить прибыль от колебаний в диапазоне или диапазоне, трейдеру необходимо составить соответствующие показатели для формирования конкретной логики торговли и осуществления мониторинга, после включения опционов, в оригинальной логике торговли, можно добавить специфические показатели опционов, такие как волатильность или покупательная способность продажи опциональных сделок, чтобы увеличить размер сделки, усовершенствовать торговую модель.

• Исполнение сделки

Выполнение сделок: безрисковый арбитраж, низкорисковый хеджирование, торговля по нисходящим тенденциям

После того, как вышеупомянутые три категории торговых возможностей будут проконтролированы, конкретные сделки будут выполнены, что также будет описано ниже.

• 1 , безрисковый арбитраж: после обнаружения торговой возможности необходимо одновременно быстро передать 3-4 контрактных инструкций по торговле, а также быть готовым к отзыву или корректировке после того, как любая нога не будет заключена, эти шаги уже контролируются с помощью программы. Кроме того, чтобы процесс исполнения был стабильным, нужна самая быстрая скорость, потому что все смотрят, что арбитражный шанс проходит медленно, только первое место, второе место - ноль.

• 1. Низкий риск хеджирования: такая возможность торговли не мертв, поэтому мониторинг возможности торговли основан на индивидуальном понимании, так что у всех не будет точно такой же момент торговли, не будут сжаты, но все еще участвуют в многополосной торговли, так что быстрая передача указаний с последующей обработкой, как и безрисковый арбитраж.

• 3 , направленная торговля трендом: такие сделки проще, как правило, не будет много ног, но нужно обратить внимание на то, что изначально CTA направленной стратегии, при выпуске торгового сигнала, необходимо конвертировать позиции фьючерсов в соответствующие опционы, возможно, все переведены в стратегии покупателя, то есть, когда появляется многоголовый сигнал, многоголовый фьючерс в покупке опционов на взвешивание; при появлении пустых сигналов, купить опционы на взвешивание опционов на взвешивание, одновременно покупая опционы на взвешивание.

• Управление рисками

После совершения сделки, полученные позиции требуют соответствующего управления рисками, вероятность безрискового артериального класса не требует управления, если только обратить внимание на состояние использования средств; низкий риск покрытия требует мониторинга нескольких факторов риска во время или после ликвидации; как критические точки каждого фактора риска определяются, как критические точки корректируют позицию, это зависит от капиталистики и предпочтений торговой команды.

• #### Многомерное наблюдение за рыночными характеристиками и возможностями торговли

Торговля опционами чрезвычайно зависит от программирования, потому что можно наблюдать больше измерений волатильности и времени, а также больше способов торговли этих типов. Торговля с помощью программирования или количественных средств является необходимой и неизбежной работой, и я думаю, что такая количественная подготовка позволит торговой команде лучше понимать поведение цен на товарные знаки, а полное использование наблюдения, многомерный мониторинг торговли может сделать торговую систему более зрелой, что не только способствует росту торговой команды, но и способствует целостности развития всего рынка.

Смотреть онлайн