Некоторые из них - это не только те, кто не хочет, но и те, кто не хочет.

Поскольку многие из них не хотят, чтобы их дети умирали, они не хотят, чтобы они умирали.

• Первое, теоретическое объяснение стратегии многоголовой отступной точки

  • Что такое многоглавие?

    Для понимания многочасового тренда необходимо сначала знать среднюю линию. Средняя линия означает сумму цены закрытия за определенный период времени, разделенную на средние значения, полученные в этом цикле, например, 5-дневная средняя линия (MA5), 10-дневная средняя линия (MA10) и т. д.

    Краткосрочный среднелинейный тренд является результатом голосования капиталов и может отражать инвестиционные намерения инвесторов в краткосрочной перспективе.

    Переключающийся цикл показывает положение, расположенное сверху вниз от короткой до длинной длины движущейся угловой линии, как показано на рисунке.

    

  • Отступление:

    Согласно теории многоголовой тенденции отклонения: многоголовая тенденция является основанием для определения того, что можно купить в акции, а точка отклонения указывает на время покупки этой акции.

    Точка отката означает, что при неизменении многоголовной тенденции цена акций временно падает из-за корректировки цен на акции, вызванной отключением инвесторов после получения прибыли. Согласно теории многоголовной тенденции, если многоголовая тенденция может сохраниться, то акции в долгосрочной перспективе остаются в хорошем состоянии.

    

• Второе: количественное определение стратегии.

  После того, как мы узнали, что эта стратегия имеет определенные количественные детали, которые определяют ее полезность и выгоду.

  • 1, параметры в стратегии Выбор

    (1) Параметры в сигнале покупки:

    Параметр отступной точки A:

    Когда цена акций регрессирует, покупатели могут более надежно получить больше прибыли? Например, 5% или 10%, или точка регресса касается 5-дневной средней линии, 10-дневной средней линии и т. д.

    B параметры числа дней многоголовной тенденции T:

    В результате, в течение нескольких недель можно с уверенностью оценить тенденцию к многоглавию.

    Или вы можете купить акции в зависимости от тенденции, пока не произойдет откат?

    (2) Параметры в сигнале продажи (стоп-сигналы и стоп-сигналы):

    Также не обязательно, чтобы многократная стратегия отзыва гарантировала прибыль. Можно установить определенные условия, которые могут дать сигнал для изменения позиции, что может гарантировать прибыль.

    Параметры точки остановки C:

    Можно установить различные типы стоп-лосс-стоп-сигналов, например, установить стоп-лосс-стоп в определенном проценте, или переключить позиции, когда происходит определенное изменение в тренде. В зависимости от различных сигналов можно получить различные результаты.

    3) Оптимизация параметров:

    Можно использовать различные комбинации параметров для моделирования большого количества сделок, и на основе результатов моделирования создается комбинация параметров, которая лучше работает для исторических рынков.

    Конечно, фондовый рынок постоянно меняется, и не гарантируется, что конкретные параметры, разработанные в конкретном историческом секторе, будут применяться в будущем.

• Третье, реализация стратегии аналоговых сделок

  • 1, готовность данных

    Данные по исторической тематике акций A + данные по коэффициенту дублирования.

  • Второе, стратегии и параметры торговли:

    (1) Определение точки отзыва: цена открытия акции ниже 10-дневной средней

    Открытая цена <10 дней средняя цена ((закрытая цена))

    Многоглавные определения: 5-дневная, 10-дневная, 20-дневная, 60-дневная средняя линия последовательно уменьшается

    Средняя цена за 5 дней> средняя цена за 10 дней> средняя цена за 20 дней> средняя цена за 60 дней

  • (2) Стоп-лосс и стоп-валютные критерии: стоп-лосс и стоп-валютные критерии применяются, когда прибыль между ценой закрытия и ценой покупки акций превышает 10%: abs (цена покупки - цена открытия в тот же день) / цена покупки> 10%.

    abs ((основная цена - цена покупки) / цена покупки> 10)

  • 3. Процесс сделок

    (1) Дата окончания сделки:

    (2) на дату начала торговли, в соответствии с вышеуказанной стратегией выбора акций, из числа акций, зарегистрированных в тот день, выбирается 20 акций, из которых каждая покупается по цене открытия 1000 акций в качестве залога;

    (3) продавать акции в соответствии с стандартом стоп-лосс-стоп-джентльмена на следующий день, предполагая продажу по цене открытия и продажу выручки в качестве доступного средства; а также выбирать определенное количество акций в соответствии со стратегией выбора акций, а также покупать различные части акций, сохраняя в наличии всего 20 акций;

    (6) Общая прибыль и убытки за один день счета рассчитываются после N дней цикла

    Прибыль и убыток: (стоимость позиции на последний день - капитал на первый день) / капитал на первый день

• 3., Анализ результатов сделки

  Дата начала: 2014-01-02, дата окончания: 2014-02-28

  При этом, по итогам исследования, доход составил 11,41%, что выше показателя по индексу Yandex 300.

  Схема результатов:

  

• Четвертое, дополнение

  • Результаты тестирования данных за один-два месяца не обязательно являются универсальными.

  • 2. не учитывая особые обстоятельства, такие как новые акции, ликвидация, ST;

  • Основная проблема: теоретическая основа этой стратегии заключается в том, что в краткосрочной перспективе рынок управляется эмоциями, не отражает влияния каких-либо факторов, кроме цены, и поэтому неэффективен в долгосрочной перспективе.

• Пятое, проблемы в реализации

  • 1, каждый торговый день обрабатывается средняя линия более 3000 акций, больший объем вычислений, если длинный цикл, что приведет к увеличению времени работы.

Участники, которые заинтересованы, могут попробовать себя в количественном измерении изобретателей!

Переданные от количественных трейдеров