Прошу вас, господа, спросите нас о статистике объемов сделок.

Автор:xaifer48, Создано: 2022-08-18 12:56:23, Обновлено: 2022-08-20 16:07:39

Я хочу вычислить количество покупок и продаж на K-линии в определенном цикле, например, на K-линии в 1-минутном цикле, сколько покупок и продаж на каждой из этих линий. Моя идея заключается в том, чтобы получить данные о торговле и суммировать их, когда не было создано новой K-линии, а затем, когда была создана новая K-линия, классифицировать статистику накопленных данных о торговле, перемещать параметры, чтобы перейти к следующему циклу. Однако возникает проблема при повторном измерении на уровне реального диска, когда статистические данные о сделках не совпадают с фактическими сделками на каждой K-линии. Вот код, который обошел меня в течение двух дней. Пожалуйста, дайте мне руководство, есть ли проблема с логикой или это проблема с самой перепроверкой? Если есть проблема с логикой, пожалуйста, укажите в деталях, спасибо.

def GetRecords(self):
if self.LastBarTime == self.BarTime:
    trades = _C(exchange.GetTrades)
    if trades :
        for i in range (len(trades)):
            if trades[i] not in self.trades:
                 self.trades.append(trades[i])
if self.LastBarTime != self.BarTime: #新K线 
    if self.trades :
        for i in range (len(self.trades)):
            if self.trades[i]["Type"] == 0 : #买单
                self.trade_buy.append(self.trades[i])
            if self.trades[i]["Type"] == 1 : #卖单
                self.trade_sell.append(self.trades[i])
        if self.trade_buy:
            for i in range (len(self.trade_buy)):
                self.totlebuyamount += self.trade_buy[0-i]["Amount"]
        if self.trade_sell:
            for i in range (len(self.trade_sell)):
                self.totlesellamount += self.trade_sell[0-i]["Amount"]
        Log("总成交量",self.totlebuyamount+self.totolesellamoun,"买单成交量",self.totlebuyamount,"卖单成交量",self.totolesellamount) 
        self.trades = []
        self.trade_buy = []
        self.trade_sell = []
        self.totlebuyamount = 0
        self.totlesellamount  = 0

Больше

Маленькие мечтыПерепроверяемый поток заказов является имитативным.

xaifer48Спасибо.

Маленькие мечтыНа рынке криптовалют используются данные о потоке заказов, а на рынке - данные о сделках.

xaifer48Я посмотрел http://www.fmz.cn/strategy/291843、https://www.quantinfo.com/Article/View/2334.html эти две статьи, в которых используются данные о тиках, а не о торговле, или их нужно использовать для улучшения класса?