Hello~Welcome come to my channel！

Приветствую всех трейдеров на моем канале. Я Цзошоуцзюнь, количественный разработчик, который разрабатывает комплексные торговые стратегии, такие как CTA, HFT и арбитраж. Благодаря платформе FMZ я буду делиться большим количеством контента, связанного с количественным развитием, на своем количественном канале и работать со всеми трейдерами для поддержания процветания количественного сообщества.

Для получения более подробной информации посетите мой канал~ Я жду вас здесь【Количественная хижина Создателя】

Сегодня Количественная Хижина Создателя познакомит вас с обновлением и трансформацией фактора PSY (Психологическая Линия). Как добавить больше рыночной информации с точки зрения простого фактора и преобразовать ее шаг за шагом, и, наконец, стать более объяснительной Логика. Мощный фактор секса! ! ! Конечно, после прочтения этой статьи вы сможете включить модифицированный PSY-фактор в свою собственную библиотеку факторов и сделать его мощным оружием~

ЧАСТЬ1 [Начальный PSY-фактор]

Фактор PSY (психологическая линия) — это индикатор технического анализа, используемый для измерения влияния эмоций участников рынка на ценовые тенденции. Это эмоциональный индикатор, который изучает психологические колебания инвесторов в ответ на колебания рынка. Это индикатор энергии и колебаний . Показатели класса. Он имеет определенное справочное значение для анализа и оценки краткосрочной рыночной тенденции.

Фактор PSY был впервые предложен доктором Ван Явэем в 1991 году. Он считал, что психологические изменения на рынке тесно связаны с ценовыми тенденциями, и количественно оценил психологические изменения как фактор PSY. В качестве индикатора для анализа рыночных подъемов и спадов фактор PSY рассчитывает общую силу длинных и коротких позиций в пределах N K-линий с точки зрения времени, чтобы описать, является ли рынок в настоящее время сильным или слабым, а также перекупленным или перепроданным. В основном он измеряет психологическую выносливость инвесторов путем подсчета количества растущих К-линий в пределах N К-линий, предоставляя инвесторам ориентир для проведения операций купли-продажи.

Фактор PSY основан на количестве дней, в течение которых цена закрытия растет или падает в течение определенного периода времени. Метод расчета очень прост. Формула расчета следующая: PSY = (N количество дней, в течение которых цена закрытия растет в течение N K строк / Н)*100, где N циклов представляет выбранный вычислительный цикл, который может длиться днями, неделями или месяцами и т. д. Под днями роста понимается количество торговых дней с ростом цен в течение периода N. Исходный код начальной функции фактора PSY на основе платформы FMZ:

function calculatePSY(data, n) {
  let count = 0;
  for (let i = data.length - n; i < data.length; i++) {
    if (data[i] > data[i - 1]) {
      count++;
    }
  }
  return (count / n) * 100;
}

// 使用示例
let closePrices = [10, 12, 13, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20];
let nPeriod = 5;
let psyFactor = calculatePSY(closePrices, nPeriod);
Log(psyFactor);

ЧАСТЬ2 [Усиление PSY-фактора (PSY+ЦЕНА)]

Фактор PSY по сути является фактором импульса. Он измеряет сравнение корней мощности подъема и падения за определенный период времени в прошлом. Цель состоит в том, чтобы найти сторону с большей мощностью за прошедший период времени. Однако более пристальный взгляд показывает, что фактор PSY учитывает только то, растет или падает линия BAR. Отсутствие описания самого BAR делает невозможным оценку силы рынка, что приводит к следующей ситуации.

Как показано на рисунке выше, особенность большой положительной линии не отражена в индикаторе PSY. Она рассматривается только как восходящая линия и ничем не отличается от предыдущей небольшой отрицательной линии. Вот в чем проблема. Количество подъемов и падений не может полностью описать величину и направление изменения цен. Поэтому наша первая идея по улучшению — рассчитать изменение взвешенной цены каждого BAR, Abs(C-C[1]), чтобы отразить величину сил подъема и падения. Исходный код начальной функции фактора PSY+PRICE на основе платформы FMZ:

ЧАСТЬ3 [Финальный PSY-фактор (PSY+ЦЕНА+ОБЪЕМ)]

После преобразования на предыдущем этапе преобразованный фактор PSY может лучше отражать сильные и слабые силы в прошедшем периоде времени, но если подъем и спад в прошедшем периоде времени в основном одинаковы, его нельзя будет хорошо различить. В это время мы продолжаем добавлять фактор объема торговли. В эффекте импульса увеличенный объем представляет более активный рынок, а увеличенный объем может лучше подтвердить направление импульса. Как показано на следующем рисунке:

Поэтому в конечном факторе PSY мы продолжаем добавлять весовой коэффициент объемного фактора, VOLUME*Abs(C-C[1]), исходный код начальной факторной функции PSY+PRICE на основе платформы FMZ:

ЧАСТЬ4 [Построение торгового сигнала PSY-фактора]

На основе окончательного фактора PSY+PRICE+VOL, построенного в предыдущей статье, мы пытаемся предложить следующие конструкции импульсного сигнала:

• psy[0] > X (В прошедший период времени соотношение сил нескольких партий больше значения X)
• psy[0] < Y (В прошедший период времени соотношение сил нескольких партий было меньше значения Y)
• psy[0] > psy[1] or psy[0] > psyma (За прошедший период времени соотношение множественных сил возросло)
• psy[0] < psy[1] or psy[0] < psyma (соотношение сил нескольких партий уменьшилось за последний период времени)

Мы разрабатываем простую стратегию импульса, используя сигналы для обнаружения факторов

• Длинный: PSY[0] > 70; Плоская длинная: PSY[0] < 30;
• Коротко: PSY[0] < 30; Закрыть короткую: PSY[0] > 70;

Используя контракты на основе Binance U, параметр фактора PSY рассчитан на 12, бэктестинг контрактов BTC-USDT, ETH-USDT, период с 01.02.2020 по 31.12.2021, проскальзывание 10, комиссия за обработку 50 000, Кредитное плечо 10 раз, 5% от оставшегося основного капитала по каждой позиции:

BTC-USDT：

ETH-USDT：

ЧАСТЬ5 [Резюме]

В этой статье был модернизирован и преобразован традиционный psy-фактор. Полученный psy+price+vol-фактор может измерять силу как длинных, так и коротких сил в прошедшем периоде на уровне количества и цены, используя фиксированные числовые сравнения или их собственные силы. Сравнение позволяет построить соответствующие сигналы импульса/разворота. В конечном итоге в этой статье был установлен фиксированный числовой сигнал и проведено простое тестирование стратегии на исторических данных. В результате было обнаружено, что фактор psy+price+vol может улавливать импульсные движения на волатильных рынках и в определенной степени обеспечивать положительную ожидаемую доходность. После этого можно сконструировать больше форм сигналов, выполнить больше категорий факторных тестов и, наконец, добавить их в существующую библиотеку стратегий.

Добро пожаловать снова в количественную хижину руки~

Спасибо платформе FMZ, которая не изобретала велосипед за закрытыми дверями, а предоставила такую ​​прекрасную коммуникационную площадку для большинства трейдеров. Дорога к торговле ухабистая, но у трейдеров есть тепло. Только постоянно извлекая уроки из обмена опытом пожилых людей на платформе FMZ, они могут продолжать расти. Желаю FMZ становиться все лучше и лучше, а всем трейдерам — долговременной прибыли.