DEX Exchange Количественная практика (3) - Руководство пользователя Vertex Protocol

1364

Followers

Created 2025-02-09 16:05:08 Updated 2025-02-19 10:37:07

1254

Это третья статья о количественной практике бирж DEX. На этот раз мы представим руководство по использованию протокола Vertex.

Предисловие

В рамках традиционных децентрализованных бирж (DEX) количественным трейдерам часто приходится идти на компромисс: либо смириться с высоким проскальзыванием и низкой эффективностью исполнения модели автоматизированного маркет-мейкера (AMM), либо столкнуться с технической дилеммой фрагментации ликвидности между цепочками и отдельными производными функциями. Появление Vertex Protocol переопределяет границы количественных стратегий в рамках блокчейна посредством эксперимента по слиянию «децентрализованный + институциональный уровень» — здесь нет дилеммы «выбрать одно из двух», только окончательный баланс скорости, глубины и свободы.

Будучи первой DEX, интегрирующей единый многоцепочечный пул ликвидности, гибридную книгу заказов (CLOB) и встроенный валютный рынок, Vertex берет за основу «централизованный опыт, децентрализованную душу» и открывает уникальный путь для количественных трейдеров:

Новое определение скорости и плавности

С непрерывным развитием технологии блокчейн граница между традиционными централизованными биржами (CEX) и децентрализованными биржами (DEX) постепенно стирается. Vertex Edge, являясь центром платформы Vertex, не только меняет скорость транзакций и ликвидность, но и идеально сочетает в себе превосходную технологию сопоставления ордеров и преимущества самостоятельного хранения за счет кросс-чейн-интеграции, предоставляя трейдерам со всего мира новый опыт DeFi.

Объединение кросс-чейн ликвидности: устранение фрагментации ликвидности
На традиционных рынках ликвидность между различными цепочками часто фрагментирована, в результате чего трейдеры не могут воспользоваться лучшими ценами и глубиной транзакций. Vertex Edge появился в этом контексте, реализуя синхронное распределение постоянной ликвидности между несколькими цепочками через единую сеть книг заказов.
В настоящее время Vertex Edge охватывает бессрочную контрактную ликвидность на 7 основных цепочках, включая Arbitrum, Base, Sei, Blast, Mantle, Sonic и Abstract, так что трейдерам больше не нужно беспокоиться о дисперсии ликвидности, и они могут торговать по лучшей цене, действительно достигая бесперебойного подключения к глобальной ликвидности.
Гибридная торговля по книге заявок: идеальный баланс между сверхбыстрым сопоставлением и расчетами по цепочке
Vertex Edge использует гибридную модель торговли на основе книги ордеров, а ее основные технологии включают в себя:

Оффчейн-сопоставитель книг заказов: использует сверхскоростной оффчейн-механизм сопоставления для достижения сопоставления заказов с задержкой всего 5–15 миллисекунд, что сопоставимо с большинством централизованных бирж;
Механизм управления рисками в цепочке и AMM: системы управления рисками и автоматизированные маркет-мейкеры (AMM) развернуты в каждой поддерживаемой цепочке, чтобы гарантировать, что заказы могут быть выполнены безопасным и прозрачным образом после сопоставления.
Такая архитектура не только обеспечивает чрезвычайно быстрый отклик на транзакции, но и предоставляет пользователям децентрализованную безопасность за счет расчетов в цепочке, позволяя трейдерам наслаждаться производительностью уровня CEX, сохраняя при этом независимость самостоятельного хранения активов.
Единое управление кросс-маржей: эффективное использование каждой копейки капитала
Платформа Vertex предоставляет пользователям унифицированные возможности управления кросс-маржей. Будь то спотовые, бессрочные контракты или рынки встроенного финансирования, все активы и позиции могут быть интегрированы в единый маржинальный счет.
Такая конструкция позволяет пользователям:

Функция нескольких счетов: управляйте несколькими счетами в одном кошельке и распределяйте средства более эффективно;
Спотовые позиции с использованием заемных средств: используйте все активы в качестве маржи для достижения более высокой эффективности капитала;
Гибкое управление рисками: данные о депозитах, позициях, прибылях и убытках рассматриваются единообразно для точного контроля подверженности риску.

Подключить Вертекс

Адрес страницы входа в «протокол вершин»:

https://app.vertexprotocol.com/

Подключите свой кошелек

Vertex такой же, как и большинство DEX. После входа в dapp вам необходимо подключиться к кошельку для авторизации. Система субсчетов Vertex отличается на основе метки. Метка участвует в расчете адреса кошелька для получения адреса кошелька субсчета. В то же время этот адрес авторизован для размещения заказов и других операций.

Например, используйтеWalletConnectАдрес кошелька при подключении:0x7a5ec2748e9065794491a8d29dcf3f9edb8d7c43, метка по умолчанию — «default», а вычисленный адрес субсчета — это:0x7a5ec2748e9065794491a8d29dcf3f9edb8d7c4364656661756c740000000000. Теги по умолчанию:64656661756c740000000000。

Vertex поддерживает пополнение нескольких активов. Обычно вы выбираете пополнение USDC в качестве маржи и напрямую используете подключенный кошелек для передачи транзакций. Следует отметить, что такие операции, как снятие, перевод, отправка токенов и перевод субсчетов на Vertex, будут потреблять USDC, а комиссии за них не низкие, поэтому к этим операциям следует относиться с осторожностью.

Переключиться на другую цепочку:

На вершине разные цепи имеют различную информацию о конфигурации, такую как узлы, индексаторы и идентификаторы цепей. Цепь по умолчанию для инкапсуляции FMZ — этоArbitrum One, можно использоватьLog(HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/query?type=contracts"))Запрос идентификатора цепочки, информации о развернутом контракте и т. д.

Настроить на FMZ

После входа на FMZ.COM, на странице конфигурации биржи выберите "Криптовалюта", выберите Vertex Exchange, вы можете напрямую настроить ключ прокси-кошелька в dapp. Конечно, вы также можете настроить закрытый ключ кошелька. На Vertex вы можете использовать интерфейс для управления авторизацией/деавторизацией ключа прокси и другими операциями, что также более удобно.

Прокси-ключ:

Например, на странице интерфейса биржи Vertex DEX: Браузер Chrome (включить отладку) -> Приложение -> Локальное хранилище -> https://app.vertex -> Vertex userSettings

Настроить обмен вершинами

На FMZ необходимо настроить две вещи. Первая — адрес кошелька (не адрес прокси-ключа, используемого для подписи, это должен быть адрес кошелька, подключенного к dapp). Второй — секретный ключ, используемый для подписи (это может быть закрытый ключ кошелька или прокси-ключ). Поскольку можно использовать прокси-ключи, настроенный адрес кошелька и ключ не обязательно являются парой.

Система субсчетов Vertex идентифицируется тегами. Тег по умолчанию, используемый в FMZ, этоdefaultОсновной аккаунт тега, если нужно переключить, можно использовать в коде:


            javascript
            
            
exchange.IO("subAccountTag", "default")   // 切换到主子账号
exchange.IO("subAccountTag", "test01")    // 切换到标签名为 test01 的子账号

Практика по ФМЗ

После настройки информации о конфигурации обмена и развертывания программы-хранителя, которая может получить доступ к интерфейсу вершин, мы можем приступить к написанию кода для практических операций.

Мы используем основную субучетную запись для тестирования (субучетную запись с тегом: default), и мы используемArbitrumсеть.

Информация о состоянии рынка и цепочке поставок

Получить информацию о рынке контрактов


            javascript
            
            
function main() {
    var markets = exchange.GetMarkets()
    if (!markets) {
        throw "get markets error"
    }

    var tbl = {
        type: "table", 
        title: "test markets", 
        cols: [
            "key", "Symbol", "BaseAsset", "QuoteAsset", "TickSize", "AmountSize", "PricePrecision", "AmountPrecision", "MinQty", 
            "MaxQty", "MinNotional", "MaxNotional", "CtVal", "CtValCcy"
        ], 
        rows: []
    }

    for (var symbol in markets) {
        var market = markets[symbol]
        tbl.rows.push([
            symbol, market.Symbol, market.BaseAsset, market.QuoteAsset, market.TickSize, market.AmountSize, 
            market.PricePrecision, market.AmountPrecision, market.MinQty, market.MaxQty, market.MinNotional, market.MaxNotional, market.CtVal, market.CtValCcy
        ])
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
    return markets
}

Видно, что тип контракта на Vertex — контракт на основе USDC, маржа — USDC, а стоимость контракта представляет собой соответствующую валюту, напримерBTC_USDC.swapТо есть, контракт BTC на основе USDC, один контракт представляет позицию BTC. Приведенный выше код показывает, как запрашивать информацию о рынке контрактов и выводить различное содержимое.

Получить подробную информацию (книга заказов)


            javascript
            
            
function main() {
    var depths = [{"symbol": "ETH_USDC"}, {"symbol": "SOL_USDC"}, {"symbol": "BTC_USDC"}]
    for (var ele of depths) {
        ele["depth"] = exchange.GetDepth(ele["symbol"] + ".swap")
    }

    var tbls = []
    for (var ele of depths) {
        var tbl = {"type": "table", "title": ele["symbol"], "cols": ["level", "price", "amount"], "rows": []}
        var depth = ele["depth"]
        for (var i = 0 ; i < 3 ; i++) {
            tbl["rows"].push(["卖" + (i + 1), depth.Asks[i].Price, depth.Asks[i].Amount])
        }
        tbl["rows"].reverse()
        for (var i = 0 ; i < 3 ; i++) {
            tbl["rows"].push(["买" + (i + 1), depth.Bids[i].Price, depth.Bids[i].Amount])
        }
        tbls.push(tbl)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
}

Информация о потоке заказов рыночных транзакций


            javascript
            
            
function main() {
    var arrTrades = [{"symbol": "ETH_USDC"}, {"symbol": "SOL_USDC"}, {"symbol": "BTC_USDC"}]
    for (var ele of arrTrades) {
        ele["trades"] = exchange.GetTrades(ele["symbol"] + ".swap")
    }

    var tbls = []
    for (var ele of arrTrades) {
        var tbl = {"type": "table", "title": ele["symbol"], "cols": ["Time", "Price", "Amount", "side"], "rows": []}
        var trades = ele["trades"]
        for (var trade of trades) {
            tbl["rows"].push([_D(trade.Time), trade.Price, trade.Amount, trade.Type == 0 ? "买入" : "卖出"])            
        }

        tbls.push(tbl)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbls) + "`")
}

Данные K-линии


            javascript
            
            
function main() {
    let c = KLineChart({
        overlay: true
    })            

    let bars = exchange.GetRecords("SOL_USDC.swap")
    if (!bars) {
        return
    }            
    
    bars.forEach(function(bar, index) {
        c.begin(bar)
        Log(index, bar)
        c.close()
    })
}

Вершинная диаграмма

Стратегия ФМЗ, операционный чертеж

Ставка финансирования


            javascript
            
            
function main() {
    var fundings = exchange.GetFundings()

    var tbl = {
        "type": "table",
        "title": "GetFundings",
        "cols": ["Symbol", "Interval", "Time", "Rate"],
        "rows": [],
    }
    for (var f of fundings) {
        tbl["rows"].push([f.Symbol, f.Interval / 3600000, _D(f.Time), f.Rate * 100 + " %"])
    }

    LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl) + "`")
}

Цикл ставки финансирования составляет 1 час.

Запрос данных в цепочке и максимального объема заказа для заданного аккаунта и продукта.

Max Order Size
Gets the max order size possible of a given product for a given subaccount.


            javascript
            
            
function main() {
    // GET [GATEWAY_REST_ENDPOINT]/query?type=max_order_size&product_id={product_id}&sender={sender}&price_x18={price_x18}&direction={direction}
    // price_x18=3000000000000000000000 : 3000 USDC
    // product_id=4 : ETH_USDC.swap
    // sender=0x123 : e.g. 0x123

    return HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/query?type=max_order_size&product_id=4&sender=0x123&price_x18=3000000000000000000000&direction=short")
}

Коэффициент масштабирования в основном составляет: 1e18, поэтому: 3000000000000000000000000 составляет 3000 USDC.
product_id=4 Идентификатор торгового продукта, 4 — контракт Ethereum, ETH_USDC.swap
отправитель — адрес субсчета, рассчитанный на основе адреса кошелька и тега субсчета.

Данные, возвращаемые финальным запросом:{"status":"success","data":{"max_order_size":"170536415320344899"},"request_type":"query_max_order_size"}
Видно, что на текущем счете доступны активы для бессрочного контракта Ethereum с ценой 3000, максимальный объем ордера для ордера на продажу составляет: 0,17 ETH

Запрос информации о прокси-ключе авторизации кошелька

Linked Signer
Retrieves current linked signer of a provided subaccount


            javascript
            
            
function main() {
    return HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/query?type=linked_signer&subaccount=0x123")
}

Найдена информация об авторизации:

{"status":"success","data":{"linked_signer":"0x79119..."},"request_type":"query_linked_signer"}
Адрес «0x79119...» — это прокси-адрес для авторизации транзакций заказов при подключении к кошельку на странице интерфейса Vertex. Эту авторизацию можно отозвать или добавить (через вызовы API).

торговля

Ниже приведено основное содержание статьи. Мы долгое время были заняты только тем, чтобы проводить транзакции просто и быстро на децентрализованных биржах.

Оформить заказ

Протестируйте более простую сделку и разместите обычный лимитный ордер.


            javascript
            
            
function main() {
    var id1 = exchange.CreateOrder("ETH_USDC.swap", "buy", 2000, 0.1)
    var id2 = exchange.CreateOrder("SOL_USDC.swap", "buy", 60, 2)
    Log("ETH_USDC.swap id1:", id1)
    Log("SOL_USDC.swap id2:", id2)

    var orders = exchange.GetOrders("USDC.swap")
    var tbl = {type: "table", title: "test GetOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
    for (var order of orders) {
        tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
}

Отменить заказ


            javascript
            
            
function main() {
    var orders = exchange.GetOrders("USDC.swap")
    var tbl = {type: "table", title: "test GetOrders", cols: ["Symbol", "Id", "Price", "Amount", "DealAmount", "AvgPrice", "Status", "Type", "Offset", "ContractType"], rows: []}
    for (var order of orders) {
        tbl.rows.push([order.Symbol, order.Id, order.Price, order.Amount, order.DealAmount, order.AvgPrice, order.Status, order.Type, order.Offset, order.ContractType])
        exchange.CancelOrder(order.Id)
    }

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
    return exchange.GetOrders()
}

Запрос позиций


            javascript
            
            
function main() {
    // 使用市价单下单持仓
    exchange.SetCurrency("ETH_USDC")
    exchange.SetContractType("swap")
    exchange.Buy(-1, 0.01)

    var positions = exchange.GetPositions()
    var tbl = {type: "table", title: "test GetPosition/GetPositions", cols: ["Symbol", "Amount", "Price", "FrozenAmount", "Type", "Profit", "Margin", "ContractType", "MarginLevel"], rows: []}
    for (var p of positions) {
        tbl.rows.push([p.Symbol, p.Amount, p.Price, p.FrozenAmount, p.Type, p.Profit, p.Margin, p.ContractType, p.MarginLevel])
    } 

    LogStatus("`" + JSON.stringify(tbl) +  "`")
}

Следует отметить, что данные, предоставляемые API Vertex, отличаются от содержимого, отображаемого на странице интерфейса Vertex, в основном из-за различий в средней цене владения и прибылях и убытках владений. Это было передано обратно команде Vertex и может быть обновлено и дополнено позже.

4、Trigger Order

Поскольку порядок срабатывания вершины не зависит от конечной точки, при использованииexchange.IOПри оформлении условного заказа на функцию необходимо указатьTrigger: https://trigger.prod.vertexprotocol.com, давайте продолжим практическую работу.

nonce: Параметр nonce необходимо передать для следующего Trigger Order. Vertex имеет требования к вычислениям, поэтому для простоты использования во время инкапсуляции разработан метод для получения вычисленного nonce.
истечение срока действия: то же требование применяется к параметру истечения срока действия, и также необходимо получить расчетный срок действия.


            javascript
            
            
function main() {
    // isTrigger : true
    var nonce = exchange.IO("nonce", true)   // 如果是 Trigger Order 订单用到的 nonce 需要指定 isTrigger : true

    // flag , reduceOnly
    var expiration = exchange.IO("expiration", "GTC", false)  // 设置订单为GTC类型，非只减仓

    // params
    var params = {
        "place_order": {
            "product_id": 4,
            "order": {
                "sender":     "0x123...",
                "priceX18":   "4100000000000000000000",
                "amount":     "-100000000000000000",
                "expiration": expiration,
                "nonce":      nonce
            },
            "trigger": {
                "price_above": "4000000000000000000000"
            }
        }
    }

    return exchange.IO("api", "POST", "https://trigger.prod.vertexprotocol.com/v1/execute", "", JSON.stringify(params))
}

Под конечной точкой триггера также находятся:

Интерфейс списка триггерных ордеров
Cancel Trigger Orders
Cancel Product Trigger Orders

Метод вызова аналогичен Place Trigger Order, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности.

Управление субсчетами

Переключение тега субсчета

Тег субсчета по умолчанию:default, мы переключаемся на пользовательский тег:subAcc02。


            javascript
            
            
function main() {
    exchange.IO("subAccountTag", "subAcc02")

    return exchange.GetAccount()
}

При переводе денег на адрес субсчета Vertex фактически создает этот субсчет.

Перевести средства на субсчет Vertex

Необходимо запросить одноразовый номер учетной записи и передать его в параметры интерфейса передачи в качестве параметра.

https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/query?type=nonces&address=0x6B3f11d807809B0b1E5e3243df04a280d9F94bF4


            javascript
            
            
function main() {
    var ret = HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/query?type=nonces&address=0x123...")
    var obj = JSON.parse(ret)
    var nonce = obj["data"]["tx_nonce"]
    Log("nonce:", nonce)

    var params = {
        "transfer_quote": {
            "tx": {
                // default -> subAcc02
                "sender":    "0xabc...",  // default
                "recipient": "0xdef...",  // subAcc02
                "amount":    "7000000000000000000",
                "nonce":     nonce
            }
        }
    }

    return exchange.IO("api", "POST", "https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/execute", "", JSON.stringify(params))
}

Например: 0xabc... соответствует адресу субсчета с тегом default.
0xdef... соответствует адресу субсчета с тегом subAcc02.
0x123... — адрес кошелька.

Вывод, выпуск/уничтожение токенов ликвидности и т. д.

Вывод монет из Vertex на кошелек


            javascript
            
            
function main() {
    var ret = HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/query?type=nonces&address=0x123...")
    var obj = JSON.parse(ret)
    var nonce = obj["data"]["tx_nonce"]
    Log("nonce:", nonce)

    var params = {
        "withdraw_collateral": {
            "tx": {
                "sender":    "0xabc...",  // default
                "productId": 0,           // USDC : 0 , precision : 6
                "amount":    "10000000",  // 10 USDC
                "nonce":     nonce
            }
        }
    }

    return exchange.IO("api", "POST", "https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/execute", "", JSON.stringify(params))
}

Обратите внимание на точность USDC.

Чеканка LP


            javascript
            
            
function main() {
    var ret = HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/query?type=nonces&address=0x123...")
    var obj = JSON.parse(ret)
    var nonce = obj["data"]["tx_nonce"]
    Log("nonce:", nonce)

    var params = {
        "mint_lp": {
            "tx": {
                "sender":          "0xabc...",  // default
                "productId":       31,          // USDT_USDC
                "amountBase":      "10000000000000000000",
                "quoteAmountLow":  "9999900000000000000",
                "quoteAmountHigh": "10100000000000000000",
                "nonce":           nonce,
            }
        }
    }

    return exchange.IO("api", "POST", "https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/execute", "", JSON.stringify(params))
}

Выпускать токены LP для торговых парUSDT_USDCПул обмена добавляет ликвидности.

Уничтожить LP


            javascript
            
            
function main() {
    var ret = HttpQuery("https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/query?type=nonces&address=0x123...")
    var obj = JSON.parse(ret)
    var nonce = obj["data"]["tx_nonce"]
    Log("nonce:", nonce)

    var params = {
        "burn_lp": {
            "tx": {
                "sender":    "0xabc...",            // default
                "productId": 31,                    // USDT_USDC
                "amount":    "7500000000000000000", 
                "nonce":     nonce,
            }
        }
    }

    return exchange.IO("api", "POST", "https://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/execute", "", JSON.stringify(params))
}

Интерфейс веб-сокета

Конечная точка интерфейса WebSocket:wss://gateway.prod.vertexprotocol.com/v1/ws。

[🚧🚧🚧ing...]

END

Вышеуказанные тесты основаны на последнем кастодиане. Вам необходимо загрузить последний кастодиан для поддержки агрегатора Vertex DEX.

Спасибо за вашу поддержку и спасибо за чтение.

Related Recommendations

A Brief Analysis of Arbitrage Strategy: How to Capture Low-risk Opportunities with Short Time Lags Design and Implementation of DEX-CEX Exchange Price Difference Monitoring Based on FMZ Quant Quantitative Analysis Helps Grid Strategy (II): Relationship Between Grid Number and Yield Quantitative Analysis Helps Grid Strategy (I): Screening Target Currencies Quantitative Practice of DEX Exchanges (3) - Vertex Protocol User Guide Quantitative Implementation of Currency-Based Short-Selling Fee Arbitrage Strategy Quantitative Practice of DEX Exchanges (2) -- Hyperliquid User Guide Quantitative Practice of DEX Exchanges (1) -- dYdX v4 User Guide Introduction to Lead-Lag Arbitrage in Cryptocurrency (3)Introduction to Lead-Lag Arbitrage in Cryptocurrency (2)

Comment

All comments (0)

No data

1
20 / page