1. Введение: значение для сферы торговли на основе ИИ

Недавно американская лаборатория искусственного интеллекта nof1ai запустила резонансный эксперимент: шесть ведущих моделей искусственного интеллекта (Claude, DeepSeek, Gemini, GPT-5, Grok и Tongyi Qianwen) получили по 10 000 долларов каждая для участия в реальном рынке бессрочных фьючерсов на криптовалюту. Это была не имитация торговой сессии, а битва на реальные деньги. Результаты оказались неожиданными: американский ИИ DeepSeek стабильно лидировал, в то время как GPT-5 и Gemini отставали. Главная ценность этого конкурса заключается в том, что команда открыла исходный код используемых сигналов, структур данных и процессов принятия решений, предоставив отличную модель для исследований количественной торговли на основе ИИ.

Основываясь на этой общедоступной архитектуре, в этой статье подробно разбираются каждый узел и логика количественного торгового процесса ИИ, чтобы помочь вам понять, как ИИ принимает торговые решения на реальном рынке.

2. Общая архитектура: трехступенчатая система «восприятие-решение-исполнение»

Эта количественная торговая система на базе ИИ использует классическую трёхэтапную архитектуру «восприятие-решение-исполнение». Весь рабочий процесс состоит из нескольких основных узлов:

Описание основного узла：

1. Триггер таймера- Системный пульс, срабатывает каждые 3 минуты
2. Сброс параметров- Мониторинг состояния счета и статистика эффективности
3. Сбор рыночных данных- Многомерный сбор данных и расчет индикаторов
4. Получение данных о местоположении- Отслеживание текущего статуса позиции
5. Слияние данных- Интеграция информации о счетах и ​​рынке
6. ИИ-агент- Основной механизм принятия решений
7. Исполнение сделки- Анализ сигналов и обработка заказов

Давайте проанализируем логику проектирования каждого узла по отдельности.

Узел 1: Синхронизирующий триггер

Функциональное позиционирование

Триггер синхронизации запускает весь рабочий процесс, подобно биению человеческого сердца, которое заставляет систему периодически работать.

Проектные соображения：

• 3-минутный цикл: Баланс актуальности данных и ограничений вызовов API
• Фиксированный интервал: Обеспечить стабильность и предсказуемость исполнения политики

4. Узел 2: Сброс параметров (Управление статусом учетной записи)

Функциональное позиционирование

Это ключевой узел управления состоянием, отвечающий за инициализацию, отслеживание и расчет различных основных показателей счета.

Анализ основного кода

            javascript
            
            
// 设置币安模拟交易所API基础地址
api_base = "https://testnet.binancefuture.com"
exchange.SetBase(api_base)

// 初始化检查 - 首次运行时设置基准值
if (_G('invoketime') === null) {
  _G('invoketime', 0);
  _G('STARTTIME', Date.now());
  const initAccount = exchange.GetAccount();
  _G('initmoney', initAccount.Equity);
}

// 累计调用次数
const invoketime = _G('invoketime') + 1;
_G('invoketime', invoketime);

// 计算运行时长(分钟)
const duringtime = Math.floor((Date.now() - _G('STARTTIME')) / 60000);

// 获取当前账户信息
const currentAccount = exchange.GetAccount();
const currentAccountValue = currentAccount.Equity;

// 计算总收益率
const initMoney = _G('initmoney');
const totalReturnPercent = ((currentAccountValue - initMoney) / initMoney * 100).toFixed(2);

// 记录收益到系统日志
LogProfit(currentAccountValue - initMoney, "&")

// 返回5个核心指标
return [{
  json: {
    invoketime: invoketime,
    duringtime: duringtime,
    totalReturnPercent: totalReturnPercent + '%',
    availableCash: currentAccount.Balance.toFixed(2),
    currentAccountValue: currentAccountValue.toFixed(2)
  }
}];

Структура выходных данных

            json
            
            
{
  "invoketime": 42,              // 系统调用次数
  "duringtime": 126,             // 运行时长(分钟)
  "totalReturnPercent": "3.45%", // 总收益率
  "availableCash": "10345.67",   // 可用资金
  "currentAccountValue": "10345.00" // 账户总价值
}

Основные моменты дизайна

1. Постоянное управление состояниемИспользование:_G()Функции реализуют сохранение данных между циклами
2. Базовая привязка: Запишите первоначальные средстваinitmoneyВ качестве основы для расчета прибыли
3. Визуализация производительностиПринято:LogProfit()Функция возвращает доход в системный график в режиме реального времени.
4. Защитное программирование: Автоматическая инициализация для первого запуска, чтобы избежать ошибок нулевого значения

5. Узел 3: Сбор рыночных данных

Функциональное позиционирование

Это «глаз» всей системы, отвечающий за сбор, обработку и расчет различных рыночных данных и технических индикаторов.

Архитектура базовой логики

Функции узлов сбора рыночных данных можно разделить на три уровня:

Уровень 1: Анализ списка валют и циклический сбор

            javascript
            
            
// 解析币种列表
const coins = $vars.coinList ? 
  ($vars.coinList.includes(',') ? $vars.coinList.split(',') : [$vars.coinList]) : [];

if (coins.length === 0) {
  return {};
}

// 为每个币种获取市场数据
const allCoinsData = {};
for (let i = 0; i < coins.length; i++) {
  const coin = coins[i].trim();
  try {
    allCoinsData[coin] = getMarketDataForCoin(coin);
  } catch (e) {
    allCoinsData[coin] = { error: e.toString() };
  }
}

return { data: allCoinsData };

Уровень 2: Сбор данных многопериодной K-линии и расчет индикатора

            javascript
            
            
function getMarketDataForCoin(symbol) {
  // 切换到对应币种的永续合约
  exchange.SetCurrency(symbol + "_USDT");
  exchange.SetContractType("swap");
  
  // 获取3分钟和4小时K线数据
  const kline3m = exchange.GetRecords(60 * 3);      // 3分钟周期
  const kline4h = exchange.GetRecords(60 * 60 * 4); // 4小时周期
  
  // 数据有效性检查
  if (!kline3m || kline3m.length < 50 || !kline4h || kline4h.length < 50) {
    return { error: "K线数据不足" };
  }
  
  // 计算3分钟周期技术指标
  const ema20_3m = TA.EMA(kline3m, 20);      // 20周期指数移动平均
  const macd_3m = TA.MACD(kline3m, 12, 26, 9); // MACD指标
  const rsi7_3m = TA.RSI(kline3m, 7);        // 7周期RSI
  const rsi14_3m = TA.RSI(kline3m, 14);      // 14周期RSI
  
  // 计算4小时周期技术指标
  const ema20_4h = TA.EMA(kline4h, 20);      // 20周期EMA
  const ema50_4h = TA.EMA(kline4h, 50);      // 50周期EMA
  const macd_4h = TA.MACD(kline4h, 12, 26, 9); // MACD指标
  const rsi14_4h = TA.RSI(kline4h, 14);      // 14周期RSI
  const atr3_4h = TA.ATR(kline4h, 3);        // 3周期ATR(波动率)
  const atr14_4h = TA.ATR(kline4h, 14);      // 14周期ATR
  
  // 获取最新K线和最近10根K线
  const latest3m = kline3m[kline3m.length - 1];
  const latest4h = kline4h[kline4h.length - 1];
  const recent10_3m = kline3m.slice(-10);
  const recent10_4h = kline4h.slice(-10);
  
  // 计算平均成交量
  const volumes4h = recent10_4h.map(k => k.Volume);
  const avgVolume4h = volumes4h.reduce((a, b) => a + b, 0) / volumes4h.length;
  
  // 返回结构化数据...
}

Стратегия двойного таймфрейма：

• 3-минутный короткий цикл: фиксация краткосрочных колебаний для точного определения времени входа и выхода
• 4-часовой длинный цикл: Определите направление общего тренда и избегайте торговли против тренда

Такой многовременной анализ является стандартной функцией профессиональной количественной торговли, что эквивалентно предоставлению ИИ возможности одновременного наблюдения через «микроскоп» и «телескоп».

Уровень 3: Структурированный вывод данных

            javascript
            
            
return {
  symbol: symbol,
  current_price: latest3m.Close,
  current_ema20: ema20_3m[ema20_3m.length - 1],
  current_macd: macd_3m[2][macd_3m[2].length - 1],
  current_rsi_7: rsi7_3m[rsi7_3m.length - 1],
  funding_rate: fundingRate,
  intraday_3min: {
    mid_prices: recent10_3m.map(k => k.Close),
    ema_20_series: recent10_3m.map((k, i) => ema20_3m[ema20_3m.length - 10 + i]),
    macd_series: recent10_3m.map((k, i) => macd_3m[2][macd_3m[2].length - 10 + i]),
    rsi_7_series: recent10_3m.map((k, i) => rsi7_3m[rsi7_3m.length - 10 + i]),
    rsi_14_series: recent10_3m.map((k, i) => rsi14_3m[rsi14_3m.length - 10 + i])
  },
  longer_term_4hour: {
    ema_20: ema20_4h[ema20_4h.length - 1],
    ema_50: ema50_4h[ema50_4h.length - 1],
    atr_3: atr3_4h[atr3_4h.length - 1],
    atr_14: atr14_4h[atr14_4h.length - 1],
    current_volume: latest4h.Volume,
    average_volume: avgVolume4h,
    macd_series: recent10_4h.map((k, i) => macd_4h[2][macd_4h[2].length - 10 + i]),
    rsi_14_series: recent10_4h.map((k, i) => rsi14_4h[rsi14_4h.length - 10 + i])
  }
};

Описание технического индикатора

1. EMA (экспоненциальная скользящая средняя)

• Функция: определение направления тренда и уровня поддержки/сопротивления.
• Цена выше EMA20 → краткосрочный бычий тренд
• EMA20 пересекает EMA50 выше → Золотой крест, сигнал на покупку

2. MACD (схождение-расхождение скользящих средних)

• Функция: определение моментов разворота импульса и тренда.
• Гистограмма MACD меняет направление с отрицательного на положительное → импульс усиливается
• Линия DIF пересекает линию DEA → сигнал «Золотой крест»

3. RSI (индекс относительной силы)

• Функция: оценить перекупленность и перепроданность
• RSI > 70 → Перекупленность, возможен откат
• RSI < 30 → Перепроданность, возможен отскок

4. ATR (средний истинный диапазон)

• Функция: измерение волатильности рынка и корректировка расстояния стоп-лосса.

6. Узел 4: Сбор данных о местоположении

Функциональное позиционирование

Узел сбора данных о позиции отвечает за отслеживание текущего статуса позиции каждой валюты и предоставление полной информации о позиции ИИ.

Основной код (критическая часть)

            javascript
            
            
function getAllPositions() {
  // 获取当前账户权益
  const curequity = exchange.GetAccount().Equity;
  
  // 获取币种列表
  const coins = $vars.coinList ? 
    ($vars.coinList.includes(',') ? $vars.coinList.split(',') : [$vars.coinList]) : [];
  
  // 计算每个币种的风险金额 = 账户权益 / 币种数量
  const risk_usd = coins.length > 0 ? curequity / coins.length : 0;
  
  // 获取所有实际持仓
  const rawPositions = exchange.GetPositions();
  
  // 创建持仓映射表 (币种符号 -> 持仓对象)
  const positionMap = {};
  
  if (rawPositions && rawPositions.length > 0) {
    for (let pos of rawPositions) {
      if (pos.Amount && Math.abs(pos.Amount) > 0) {
        // 提取币种符号 (如 BTC_USDT.swap -> BTC)
        const coinSymbol = pos.Symbol.replace('_USDT.swap', '')
                                     .replace('.swap', '')
                                     .replace('_USDT', '');
        positionMap[coinSymbol] = pos;
      }
    }
  }
  
  // 为每个币种创建position信息
  const allPositions = [];
  
  for (let i = 0; i < coins.length; i++) {
    const coin = coins[i].trim();
    const pos = positionMap[coin];
    
    if (pos) {
      // 有持仓的情况 - 构建完整持仓信息
      // 获取止盈止损订单ID
      const { tpOrderId, slOrderId } = getTPSLOrderIds(pos.Symbol, currentPrice, pos.Type);
      
      // 获取退出计划
      const exitPlan = _G(`exit_plan_${pos.Symbol}`) || {
        profit_target: null,
        stop_loss: null,
        invalidation_condition: ""
      };
      
      allPositions.push({
        symbol: coin,
        quantity: Math.abs(pos.Amount),        // 持仓数量
        entry_price: pos.Price,                // 入场价格
        current_price: currentPrice,           // 当前价格
        liquidation_price: /* 强平价格计算 */,
        unrealized_pnl: _N(pos.Profit, 2),    // 未实现盈亏
        leverage: pos.MarginLevel || 1,        // 杠杆倍数
        exit_plan: exitPlan,                   // 退出计划
        confidence: exitPlan?.confidence || null,
        risk_usd: risk_usd,                    // 风险金额
        sl_oid: slOrderId,                     // 止损订单ID
        tp_oid: tpOrderId,                     // 止盈订单ID
        wait_for_fill: false,
        entry_oid: pos.Info?.posId || -1,
        notional_usd: _N(Math.abs(pos.Amount) * currentPrice, 2)
      });
    } else {
      // 没有持仓的情况 - 所有字段设为null
      allPositions.push({
        symbol: coin,
        quantity: null,            // 关键字段：null表示无持仓
        entry_price: null,
        current_price: null,
        liquidation_price: null,
        unrealized_pnl: null,
        leverage: null,
        exit_plan: null,
        confidence: null,
        risk_usd: risk_usd,        // 仍然返回risk_usd用于开仓计算
        sl_oid: null,
        tp_oid: null,
        wait_for_fill: false,
        entry_oid: null,
        notional_usd: null
      });
    }
  }
  
  return allPositions;
}

const positions = getAllPositions();
return {positions};

Дизайн ключа

Ключевая роль количественного поля：

• quantity = null: Нет позиций, ИИ может рассмотреть возможность открытия позиций
• quantity ≠ null: Если есть позиция, ИИ может только удерживать или закрывать позицию, но не может увеличивать позицию.

Такая конструкция позволяет избежать риска «пирамидизации» и обеспечивает наличие только одной активной позиции для каждой валюты.

7. Узел 5: Объединение данных

Функциональное позиционирование

Объедините данные о рынке и позициях в полный контекст, необходимый для принятия решений с помощью ИИ.

Реализация исходного кода

            javascript
            
            
// 获取输入数据
const inputData = $input.all();

// 第一个输入是市场数据，第二个是持仓数据
const marketData = inputData[0].json.data;
const positions = inputData[1].json;

// 返回整理后的数据
return [{
  json: {
    marketData: marketData,
    positions: positions
  }
}];

Простая и эффективная интеграция данных обеспечивает единый интерфейс данных для ИИ.

Узел 6: Агент ИИ (основной механизм принятия решений)

Функциональное позиционирование

Это ядро ​​всей системы — механизм принятия решений на основе искусственного интеллекта. Он получает полную информацию о рынке и состоянии счёта и выдаёт конкретные торговые инструкции.

Описание структуры слова

Принятие решений ИИ-агентом опирается на два типа подсказок:

1. Системное сообщение：

• источник：Сайт NOF1 не опубликовал, основываясь на результатах обратного вычета
• эффект: определяет роль, правила поведения и структуру принятия решений ИИ, что эквивалентно «руководству по эксплуатации» ИИ.
• Особенности: Фиксированный и одинаковый для каждого вызова
• Расположение: Передается как системное сообщение при вызове модели ИИ.

2. Текстовая подсказка：

• источник：Сайт NOF1 объявил о приобретении
• эффект：Предоставление динамических рыночных данных и состояния счета, что эквивалентно «вводу информации в реальном времени» с помощью ИИ
• Особенности：Каждый звонок отличается и содержит последние рыночные данные и информацию о позициях.
• Расположение: передается как пользовательское сообщение при вызове модели ИИ

Такая архитектура с двойными подсказками «фиксированные правила + динамические данные» позволяет ИИ иметь стабильную структуру принятия решений и давать гибкие ответы на основе рыночных условий в режиме реального времени.

Подробное объяснение системных подсказок

Системные подсказки определяют правила поведения ИИ и структуру принятия решений, которые можно разделить на четыре основные части:

Часть 1: Жесткие ограничения

            python
            
            
## HARD CONSTRAINTS

### Position Limits
- Tradable coins: {{$vars.coinList}}
- Maximum {{$vars.coinList.split(',').length}} concurrent positions
- No pyramiding or adding to existing positions
- Must be flat before re-entering a coin

### Risk Management
- Maximum risk per trade: 5% of account value
- Leverage range: 5x to 40x
- Minimum risk-reward ratio: 2:1
- Every position must have:
  - Stop loss (specific price level)
  - Profit target (specific price level)  
  - Invalidation condition (format: "If price closes below/above [PRICE] on a [TIMEFRAME] candle")

Философия дизайна：

• Ограничения по местоположению：Каждая валюта занимает одностороннюю позицию, что вынуждает диверсифицировать риски.
• Нет добавления позиций: Избегайте ловушки «усреднения затрат»
• Предел риска: Рискуйте до 5% от стоимости вашего счета в одной сделке
• Риск-возвращение: Как минимум 2:1, что означает, что целевая прибыль как минимум в два раза превышает расстояние стоп-лосса

Часть 2: Структура принятия решений

            mylang
            
            
## DECISION FRAMEWORK

### Identifying Position Status
A coin has an **active position** if `quantity` is NOT null.
A coin has **no position** if `quantity` is null.

### For Coins WITH Active Positions
Check each position in this order:
1. Invalidation condition triggered? → Close immediately
2. Stop loss or profit target hit? → Close
3. Technical setup still valid? → Hold
4. If uncertain → Hold (trust your exit plan)

Available signals: "hold" or "close" ONLY

### For Coins WITHOUT Positions
Only consider if:
- Current active positions < 6
- Available cash > $1000  
- You see a high-probability setup

Available signal: "entry" ONLY

Логическая ясность：

• Строго различайте «удерживание позиций» и «отсутствие позиций».
• Когда у вас открыта позиция, вы можете выбрать только «Удерживать» или «Закрыть».
• Если у вас нет позиций, вы можете выбрать только «Открыть» или «Пропустить».
• Такая конструкция не позволяет ИИ генерировать логически противоречивые инструкции.

Часть 3: Характеристики выходного формата

            json
            
            
{
  "BTC": {
    "trade_signal_args": {
      "coin": "BTC",
      "signal": "entry|hold|close",
      "profit_target": 115000.0,
      "stop_loss": 112000.0,
      "invalidation_condition": "If price closes below 112500 on a 3-minute candle",
      "leverage": 15,
      "confidence": 0.75,
      "risk_usd": 624.38,
      "justification": "Reason for this decision"
    }
  }
}

Описание поля：

• signal：Торговый сигнал (вход/удержание/закрытие)
• profit_target：Цена тейк-профита
• stop_loss: Цена стоп-лосса
• invalidation_condition：Условие отказа (описание на естественном языке)
• leverage：Коэффициент кредитного плеча (5-40)
• confidence: уверенность ИИ в этом сигнале (0-1)
• risk_usd: Степень риска, на которую вы готовы пойти
• justification: Обоснование решения (для аудита и отладки)

Часть 4: Руководство мыслительным процессом

            python
            
            
## THINKING PROCESS

Before outputting JSON, think through your decisions step by step:

1. Identify position status for each coin
2. Review coins WITH active positions
3. Review coins WITHOUT positions  
4. Output final decisions in JSON

Эта «цепочка мыслей» побуждает ИИ сначала анализировать, а затем выдавать результаты, что повышает стабильность и объяснимость принятия решений.

Подробное объяснение слов-подсказок для пользователя (динамический ввод данных)

Источник：Слова подсказок пользователю используют синтаксис шаблона для динамического ввода данных в реальном времени.

Пользовательские подсказки динамически генерируются каждый раз при вызове на основе последних рыночных условий и информации о счете:

            python
            
            
It has been {{ duringtime }} minutes since you started trading.
The current time is {{ $now.toISO() }} 
You've been invoked {{ invoketime }} times.

ALL OF THE PRICE OR SIGNAL DATA BELOW IS ORDERED: OLDEST - NEWEST

Timeframes note: Unless stated otherwise in a section title, intraday series 
are provided at 3 minute intervals. If a coin uses a different interval, it is 
explicitly stated in that coin's section.

**CURRENT MARKET STATE FOR ALL COINS**
{{ JSON.stringify(marketData) }}

**HERE IS YOUR ACCOUNT INFORMATION & PERFORMANCE**
Current Total Return (percent): {{ totalReturnPercent }}
Available Cash: {{ availableCash }}
Current Account Value: {{ currentAccountValue }}

Current live positions & performance:
{{ JSON.stringify(positions) }}

Подробное объяснение потока данных подсказки

Такая конструкция позволяет ИИ каждый раз получать полный контекст решения:

1. Восприятие времени

   • Как долго он уже работает?duringtimeминута)
   • Текущая метка времени ($now.toISO()）
   • Количество звонков (invoketime(второго сорта)

2. Рыночные данные(из узла «Сбор рыночных данных»)

   • 3-минутные и 4-часовые данные K-линии для каждой валюты
   • Последовательность технических индикаторов последних 10 тыс. строк
   • Текущая цена, EMA, MACD, RSI и другие индикаторы в режиме реального времени

3. Статус счета(из узла сброса параметров)

   • Общий доход (totalReturnPercent）
   • Доступные средства (availableCash）
   • Общая стоимость счета (currentAccountValue）

4. Подробности позиции(Из узла «Получение данных о местоположении»)

   • Количество позиций в каждой валюте (поле количества)
   • Цена входа, текущая цена, нереализованная прибыль и убыток
   • Планы стоп-профита и стоп-лосса, размер риска

Полный рабочий процесс с подсказками

            python
            
            
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    AI模型调用时刻                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                              │
│  系统提示词（固定）                             │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ You are an expert cryptocurrency trader... │             │
│  │ ## HARD CONSTRAINTS                        │             │
│  │ - Maximum 6 positions                      │             │
│  │ - Risk per trade: 5% max                   │             │
│  │ ## DECISION FRAMEWORK                      │             │
│  │ - For coins WITH positions: hold/close     │             │
│  │ - For coins WITHOUT positions: entry       │             │
│  │ ## OUTPUT FORMAT                           │             │
│  │ - JSON with trade_signal_args              │             │
│  └────────────────────────────────────────────┘             │
│                       ↓                                      │
│  用户提示词（动态，每次不同）                                 │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ Running for 126 minutes, invoked 42 times  │             │
│  │ Current Total Return: 3.45%                │             │
│  │ Available Cash: $10,345.67                 │             │
│  │                                            │             │
│  │ Market Data:                               │             │
│  │ {                                          │             │
│  │   "BTC": {                                 │             │
│  │     "current_price": 67234.5,              │             │
│  │     "current_ema20": 67150.2,              │             │
│  │     "current_macd": -141.87,               │             │
│  │     "current_rsi_7": 52.93,                │             │
│  │     "intraday_3min": {...},                │             │
│  │     "longer_term_4hour": {...}             │             │
│  │   },                                       │             │
│  │   "ETH": {...}, ...                        │             │
│  │ }                                          │             │
│  │                                            │             │
│  │ Positions:                                 │             │
│  │ [                                          │             │
│  │   {                                        │             │
│  │     "symbol": "BTC",                       │             │
│  │     "quantity": 0.5,                       │             │
│  │     "entry_price": 66800.0,                │             │
│  │     "unrealized_pnl": 217.25,              │             │
│  │     "exit_plan": {                         │             │
│  │       "stop_loss": 66000.0,                │             │
│  │       "profit_target": 68500.0             │             │
│  │     }                                      │             │
│  │   },                                       │             │
│  │   {                                        │             │
│  │     "symbol": "ETH",                       │             │
│  │     "quantity": null,  // 无持仓          │             │
│  │     ...                                    │             │
│  │   }                                        │             │
│  │ ]                                          │             │
│  └────────────────────────────────────────────┘             │
│                       ↓                                      │
│              AI模型处理和推理                                 │
│                       ↓                                      │
│  AI输出（JSON格式）                                           │
│  ┌────────────────────────────────────────────┐             │
│  │ {                                          │             │
│  │   "BTC": {                                 │             │
│  │     "trade_signal_args": {                 │             │
│  │       "signal": "hold",                    │             │
│  │       "justification": "Position valid..." │             │
│  │     }                                      │             │
│  │   },                                       │             │
│  │   "ETH": {                                 │             │
│  │     "trade_signal_args": {                 │             │
│  │       "signal": "entry",                   │             │
│  │       "profit_target": 2800.0,             │             │
│  │       "stop_loss": 2600.0,                 │             │
│  │       "leverage": 15,                      │             │
│  │       "risk_usd": 833.33,                  │             │
│  │       "justification": "Bullish setup..."  │             │
│  │     }                                      │             │
│  │   }                                        │             │
│  │ }                                          │             │
│  └────────────────────────────────────────────┘             │
│                                                              │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
                         ↓
              传递给"交易执行"节点

Преимущества этой архитектуры с двумя репликами:

1. Стабильность правила：Системные подсказки фиксированы, чтобы гарантировать постоянную согласованность правил поведения ИИ.
2. Своевременность данных：Слова подсказок пользователю динамически обновляются, чтобы гарантировать, что ИИ принимает решения на основе последних данных рынка.
3. Разделение интересов: Разделение определения правил и ввода данных для легкой отладки и оптимизации
4. Масштабируемость: Вы можете изменить стратегию оптимизации системных подсказок в любое время, не влияя на поток данных.
5. Аудиторская возможность: Полный ввод и вывод каждого вызова ИИ может быть записан и отслежен

9. Узел 7: Выполнение транзакции

Функциональное позиционирование

Это «рука» рабочего процесса, отвечающая за преобразование решений ИИ в фактические биржевые приказы и постоянный мониторинг условий тейк-профита и стоп-лосса.

Основная логика выполнения

Узел выполнения транзакций разделен на пять функциональных модулей:

Модуль 1: Анализ и проверка сигналов

            javascript
            
            
// ========== 工具函数 ==========

function parseAIOutput(output) {
  try {
    // 清理输出中的代码块标记
    const cleaned = output.replace(/```[a-z]*\n?/gi, '').trim();
    const start = cleaned.indexOf('{');
    const end = cleaned.lastIndexOf('}');
    return JSON.parse(cleaned.substring(start, end + 1));
  } catch (e) {
    return {};
  }
}

// 主逻辑
const signals = parseAIOutput($input.first().json.output);
Log(signals)

Обработка исключений：

• Обнаружение ошибок парсинга JSON
• Очистите форматирование markdown в выводе ИИ
• Предотвратить сбой всей системы из-за проблем с форматом выходных данных ИИ

Модуль 2: Точное управление и расчет местоположения

            javascript
            
            
// 获取交易对精度信息
function getPrecision(coin) {
  try {
    const symbol = coin + '_USDT.swap';
    const markets = exchange.GetMarkets();
    
    if (markets && markets[symbol]) {
      return {
        price: markets[symbol].PricePrecision || 0,
        amount: markets[symbol].AmountPrecision || 0,
        minQty: markets[symbol].MinQty || 5
      };
    }
    
    return { price: 0, amount: 0, minQty: 5 };
  } catch (e) {
    Log(`⚠️ 获取${coin}精度失败，使用默认值`);
    return { price: 0, amount: 0, minQty: 5 };
  }
}

// 计算仓位大小
function calculateQuantity(entryPrice, stopLoss, riskUsd, leverage, precision) {
  const riskPerContract = Math.abs(entryPrice - stopLoss);
  if (riskPerContract <= 0) return 0;
  
  // 基于风险金额计算数量
  const quantity = riskUsd / riskPerContract;
  
  // 限制最大仓位 = (账户余额 × 杠杆 / 6) / 入场价格
  const maxQuantity = (exchange.GetAccount().Balance * leverage / 6) / entryPrice;
  
  let finalQuantity = Math.min(quantity, maxQuantity);
  
  // 应用精度和最小数量限制
  if (precision) {
    finalQuantity = _N(finalQuantity, precision.amount);
    
    if (finalQuantity < precision.minQty) {
      Log(`⚠️ 计算数量 ${finalQuantity} 小于最小下单量 ${precision.minQty}`);
      return 0;
    }
  }
  
  return finalQuantity;
}

Формула расчета позиции：

            python
            
            
风险距离 = |入场价格 - 止损价格|
仓位大小 = 风险金额 ÷ 风险距离
最大仓位 = (账户余额 × 杠杆 ÷ 6) ÷ 入场价格
最终仓位 = min(仓位大小, 最大仓位)

Этот расчет гарантирует, что:

• Сумма риска остается постоянной независимо от цены
• При срабатывании стоп-лосса убыток равен точно установленной сумме риска.
• Никакое чрезмерное кредитное плечо не приведет к чрезмерным позициям

Модуль 3: Открытие и исполнение позиции

            javascript
            
            
function executeEntry(coin, args) {
  exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
  exchange.SetContractType("swap");
  
  const ticker = exchange.GetTicker();
  if (!ticker) return;
  
  const currentPrice = ticker.Last;
  if (!validateEntry(coin, currentPrice, args.profit_target, args.stop_loss)) return;
  
  const leverage = args.leverage || 10;
  exchange.SetMarginLevel(leverage);
  
  precision = getPrecision(coin);
  quantity = calculateQuantity(currentPrice, args.stop_loss, args.risk_usd, leverage, precision);
  
  if (quantity <= 0) {
    Log(`⚠️ ${coin}：计算数量无效，跳过开仓`);
    return;
  }
  
  const isLong = args.profit_target > args.stop_loss;
  exchange.SetDirection(isLong ? "buy" : "sell");
  
  const orderId = isLong ? exchange.Buy(-1, quantity) : exchange.Sell(-1, quantity);
  
  if (orderId) {
    Sleep(1000);
    Log(`✅ ${coin}：开${isLong ? '多' : '空'} 数量=${quantity} 杠杆=${leverage}x 精度=${precision.amount}`);
  } else {
    Log(`❌ ${coin}：开仓失败`, precision.amount);
  }
}

Модуль 4: Заключительное исполнение

            javascript
            
            
function executeClose(coin) {
  exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
  exchange.SetContractType("swap");
  
  // 取消所有挂单
  const orders = exchange.GetOrders();
  orders?.forEach(o => exchange.CancelOrder(o.Id));
  
  // 获取持仓信息
  const pos = exchange.GetPositions().find(p => 
    p.Symbol.includes(coin) && Math.abs(p.Amount) > 0
  );
  if (!pos) return;
  
  const isLong = pos.Type === PD_LONG || pos.Type === 0;
  const precision = getPrecision(coin);

  // 对平仓数量应用精度
  const closeAmount = _N(Math.abs(pos.Amount), precision.amount);
  
  exchange.SetDirection(isLong ? "closebuy" : "closesell");
  
  const orderId = isLong ? 
    exchange.Sell(-1, closeAmount) : 
    exchange.Buy(-1, closeAmount);
  
  if (orderId) {
    Log(`✅ ${coin}：平${isLong ? '多' : '空'}成功，数量=${closeAmount}`);
    _G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`, null);
  }
}

Модуль 5: Мониторинг стоп-профита и стоп-лосса

            javascript
            
            
function monitorPosition(coin) {
  exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
  exchange.SetContractType("swap");
  
  const pos = exchange.GetPositions().find(p => 
    p.Symbol.includes(coin) && Math.abs(p.Amount) > 0
  );
  if (!pos) return;
  
  const ticker = exchange.GetTicker();
  if (!ticker) return;
  
  const isLong = pos.Type === PD_LONG || pos.Type === 0;
  const currentPrice = ticker.Last;
  
  // 计算盈亏比例
  const pnl = (currentPrice - pos.Price) * (isLong ? 1 : -1) / pos.Price;
  
  // 获取退出计划
  const exitPlan = _G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`);
  if (!exitPlan?.profit_target || !exitPlan?.stop_loss) {
    // 如果没有设置退出计划，使用默认值
    if (pnl >= 0.03) return closePosition(coin, pos, isLong, "止盈", pnl);
    if (pnl <= -0.01) return closePosition(coin, pos, isLong, "止损", pnl);
    return;
  }
  
  // 检查止盈条件
  const shouldTP = isLong ? 
    currentPrice >= exitPlan.profit_target : 
    currentPrice <= exitPlan.profit_target;
    
  // 检查止损条件
  const shouldSL = isLong ? 
    currentPrice <= exitPlan.stop_loss : 
    currentPrice >= exitPlan.stop_loss;
  
  if (shouldTP) return closePosition(coin, pos, isLong, "止盈", pnl);
  if (shouldSL) return closePosition(coin, pos, isLong, "止损", pnl);
}

function closePosition(coin, pos, isLong, reason, pnl) {
  const precision = getPrecision(coin);
  const closeAmount = _N(Math.abs(pos.Amount), precision.amount);
  
  exchange.SetDirection(isLong ? "closebuy" : "closesell");
  isLong ? exchange.Sell(-1, closeAmount) : exchange.Buy(-1, closeAmount);
  
  Log(`${reason === '止盈' ? '✅' : '❌'} ${coin} ${reason} ${(pnl*100).toFixed(2)}%`);
  _G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`, null);
}

Модуль 6: Визуальный дизайн

Для облегчения понимания логики торговых операций ИИ визуализируется анализ торговых сигналов ИИ и состояние позиций.

10. Ключевые моменты дизайна

1. Сила анализа нескольких таймфреймов

Система использует как 3-минутные, так и 4-часовые циклы. Это не просто избыточность данных:

Сценарий случая：

• На 4-часовом графике видно, что BTC находится в восходящем тренде (цена выше EMA20)
• На 3-минутном графике происходит откат (краткосрочное падение цены)
• принятие решений：Это «откат тренда», возможность увеличить позиции, а не сигнал к риску.

Двойная координация цикла：

• Определение направления на 4 часа (длинное или короткое)
• Найдите точку входа за 3 минуты (когда входить в рынок)

2. Три линии защиты в управлении рисками

Первое: распределение финансирования

            
            
            
单笔最大风险 = 账户价值 ÷ 币种数量
最多6个持仓 = 理论最大总风险30%
实际最大风险 < 30%(不会同时触发6个止损)

Второй шаг: установка стоп-лосса

            
            
            
止损距离 = |入场价 - 止损价| / 入场价
典型设置：2-5%
结合杠杆：10x杠杆下，5%价格波动 = 50%本金波动

Третье: Состояние отказа

            javascript
            
            
示例："如果价格在3分钟K线上收盘低于$66500"
作用：即使止损没触发，技术形态破坏也要离场

3. Форматы выходных данных для проектирования ИИ

Зачем нужен формат JSON?

• Структурированные данные легко анализировать
• Избегание двусмысленности в естественном языке
• Облегчает автоматизированную проверку и обработку

Зачем обеспечивать единообразие полей?

• Убедитесь, что все сигналы имеют одинаковую структуру поля.
• Упростить логику анализа кода
• Избегайте ошибок, вызванных пропущенными полями

11. Ограничения системы и направления улучшения

Текущие ограничения

1. Неспособность справиться с чрезвычайными ситуациями

   • ИИ учитывает только технические индикаторы и не учитывает новости или политику.
   • Невозможность справиться с событиями «черного лебедя» (такими как взлом биржи)

2. Ограничения фиксированных циклов

   • 3-минутный триггер может пропустить быстрые колебания
   • Может также привести к переторговке на спокойных рынках.

3. Риск использования

   • Кредитное плечо 5-40x может привести к быстрой ликвидации в экстремальных рыночных условиях
   • Даже при наличии стоп-лосса проскальзывание может привести к неожиданным потерям.

4. Устойчивость моделей ИИ

   • Выход больших моделей является случайным
   • Один и тот же вклад может привести к разным решениям

Возможные направления улучшения

1. Представляем анализ настроений в новостях

   • Интеграция новостных лент криптовалют
   • Анализ настроений рынка с использованием НЛП

2. Динамическая регулировка частоты срабатывания

   • Увеличьте частоту проверок в период высокой волатильности
   • Уменьшите частоту при низких колебаниях, чтобы сэкономить ресурсы.

3. Многомодельный механизм голосования

   • Запуск нескольких моделей ИИ одновременно
   • Интегрируйте мнения из нескольких моделей для принятия решений

4. Добавить проверку бэктестинга

   • Проверка стратегий на исторических данных
   • Оптимизируйте слова и параметры подсказок

12. Резюме

Эта количественная торговая система на основе ИИ демонстрирует, как применять большие языковые модели к реальным сценариям финансовой торговли. Её основные преимущества:

1. Модульный дизайн：Каждый узел имеет четкие обязанности, прост в обслуживании и расширении.
2. Строгий контроль риска: Многоуровневый механизм защиты, позволяющий избежать крупных единовременных потерь
3. Интеграция искусственного интеллекта: Структурированный ввод и вывод, надежный анализ сигналов
4. Полный замкнутый цикл: Полная автоматизация процессов от сбора данных до исполнения заказа

Ключевые выводы：

• ИИ не всемогущ и требует строгих ограничений и правил.
• Управление рисками важнее точности прогнозов
• Надежность системы важнее сложности стратегии

Надеюсь, этот подробный технический анализ поможет вам понять логику работы количественной торговли с использованием ИИ и принимать более обоснованные решения в своей практике.

Приложение: Полный исходный код и ресурсы

Полный исходный код и записи в реальном времени：

• Количественная платформа Inventor: https://www.fmz.com/strategy/512685
• Адрес для реальной торговли: https://www.fmz.com/robot/623016
• Вы можете заменять различные модели ИИ, настраивать подсказки и выбирать валюты транзакций.

Сообщения о риске：

• Эта статья предназначена только для технических целей обучения и не является инвестиционной консультацией.
• Торговля криптовалютой чрезвычайно рискованна и может привести к полной потере основного капитала.
• Всегда тщательно проверяйте перед использованием реальных средств.