ianzeng123
2
Подписаться
319
Подписчики
AlphaArena Big Model Battle: практическое воспроизведение ведущей количественной торговой системы на основе искусственного интеллекта DeepSeek
Создано: 2025-10-22 14:43:47,
Обновлено:
2025-10-23 09:51:54
4
1838
1. Введение: значение для сферы торговли на основе ИИ
Недавно американская лаборатория искусственного интеллекта nof1ai запустила резонансный эксперимент: шесть ведущих моделей искусственного интеллекта (Claude, DeepSeek, Gemini, GPT-5, Grok и Tongyi Qianwen) получили по 10 000 долларов каждая для участия в реальном рынке бессрочных фьючерсов на криптовалюту. Это была не имитация торговой сессии, а битва на реальные деньги. Результаты оказались неожиданными: американский ИИ DeepSeek стабильно лидировал, в то время как GPT-5 и Gemini отставали. Главная ценность этого конкурса заключается в том, что команда открыла исходный код используемых сигналов, структур данных и процессов принятия решений, предоставив отличную модель для исследований количественной торговли на основе ИИ.
Основываясь на этой общедоступной архитектуре, в этой статье подробно разбираются каждый узел и логика количественного торгового процесса ИИ, чтобы помочь вам понять, как ИИ принимает торговые решения на реальном рынке.
2. Общая архитектура: трехступенчатая система «восприятие-решение-исполнение»
Эта количественная торговая система на базе ИИ использует классическую трёхэтапную архитектуру «восприятие-решение-исполнение». Весь рабочий процесс состоит из нескольких основных узлов:
Описание основного узла：
- Триггер таймера- Системный пульс, срабатывает каждые 3 минуты
- Сброс параметров- Мониторинг состояния счета и статистика эффективности
- Сбор рыночных данных- Многомерный сбор данных и расчет индикаторов
- Получение данных о местоположении- Отслеживание текущего статуса позиции
- Слияние данных- Интеграция информации о счетах и рынке
- ИИ-агент- Основной механизм принятия решений
- Исполнение сделки- Анализ сигналов и обработка заказов
Давайте проанализируем логику проектирования каждого узла по отдельности.
Узел 1: Синхронизирующий триггер
Функциональное позиционирование
Триггер синхронизации запускает весь рабочий процесс, подобно биению человеческого сердца, которое заставляет систему периодически работать.
Проектные соображения：
- 3-минутный цикл: Баланс актуальности данных и ограничений вызовов API
- Фиксированный интервал: Обеспечить стабильность и предсказуемость исполнения политики
4. Узел 2: Сброс параметров (Управление статусом учетной записи)
Функциональное позиционирование
Это ключевой узел управления состоянием, отвечающий за инициализацию, отслеживание и расчет различных основных показателей счета.
Анализ основного кода
// 设置币安模拟交易所API基础地址
api_base = "https://testnet.binancefuture.com"
exchange.SetBase(api_base)
// 初始化检查 - 首次运行时设置基准值
if (_G('invoketime') === null) {
_G('invoketime', 0);
_G('STARTTIME', Date.now());
const initAccount = exchange.GetAccount();
_G('initmoney', initAccount.Equity);
}
// 累计调用次数
const invoketime = _G('invoketime') + 1;
_G('invoketime', invoketime);
// 计算运行时长(分钟)
const duringtime = Math.floor((Date.now() - _G('STARTTIME')) / 60000);
// 获取当前账户信息
const currentAccount = exchange.GetAccount();
const currentAccountValue = currentAccount.Equity;
// 计算总收益率
const initMoney = _G('initmoney');
const totalReturnPercent = ((currentAccountValue - initMoney) / initMoney * 100).toFixed(2);
// 记录收益到系统日志
LogProfit(currentAccountValue - initMoney, "&")
// 返回5个核心指标
return [{
json: {
invoketime: invoketime,
duringtime: duringtime,
totalReturnPercent: totalReturnPercent + '%',
availableCash: currentAccount.Balance.toFixed(2),
currentAccountValue: currentAccountValue.toFixed(2)
}
}];
Структура выходных данных
{
"invoketime": 42, // 系统调用次数
"duringtime": 126, // 运行时长(分钟)
"totalReturnPercent": "3.45%", // 总收益率
"availableCash": "10345.67", // 可用资金
"currentAccountValue": "10345.00" // 账户总价值
}
Основные моменты дизайна
- Постоянное управление состояниемИспользование:
_G()Функции реализуют сохранение данных между циклами - Базовая привязка: Запишите первоначальные средства
initmoneyВ качестве основы для расчета прибыли - Визуализация производительностиПринято:
LogProfit()Функция возвращает доход в системный график в режиме реального времени. - Защитное программирование: Автоматическая инициализация для первого запуска, чтобы избежать ошибок нулевого значения
5. Узел 3: Сбор рыночных данных
Функциональное позиционирование
Это «глаз» всей системы, отвечающий за сбор, обработку и расчет различных рыночных данных и технических индикаторов.
Архитектура базовой логики
Функции узлов сбора рыночных данных можно разделить на три уровня:
Уровень 1: Анализ списка валют и циклический сбор
// 解析币种列表
const coins = $vars.coinList ?
($vars.coinList.includes(',') ? $vars.coinList.split(',') : [$vars.coinList]) : [];
if (coins.length === 0) {
return {};
}
// 为每个币种获取市场数据
const allCoinsData = {};
for (let i = 0; i < coins.length; i++) {
const coin = coins[i].trim();
try {
allCoinsData[coin] = getMarketDataForCoin(coin);
} catch (e) {
allCoinsData[coin] = { error: e.toString() };
}
}
return { data: allCoinsData };
Уровень 2: Сбор данных многопериодной K-линии и расчет индикатора
function getMarketDataForCoin(symbol) {
// 切换到对应币种的永续合约
exchange.SetCurrency(symbol + "_USDT");
exchange.SetContractType("swap");
// 获取3分钟和4小时K线数据
const kline3m = exchange.GetRecords(60 * 3); // 3分钟周期
const kline4h = exchange.GetRecords(60 * 60 * 4); // 4小时周期
// 数据有效性检查
if (!kline3m || kline3m.length < 50 || !kline4h || kline4h.length < 50) {
return { error: "K线数据不足" };
}
// 计算3分钟周期技术指标
const ema20_3m = TA.EMA(kline3m, 20); // 20周期指数移动平均
const macd_3m = TA.MACD(kline3m, 12, 26, 9); // MACD指标
const rsi7_3m = TA.RSI(kline3m, 7); // 7周期RSI
const rsi14_3m = TA.RSI(kline3m, 14); // 14周期RSI
// 计算4小时周期技术指标
const ema20_4h = TA.EMA(kline4h, 20); // 20周期EMA
const ema50_4h = TA.EMA(kline4h, 50); // 50周期EMA
const macd_4h = TA.MACD(kline4h, 12, 26, 9); // MACD指标
const rsi14_4h = TA.RSI(kline4h, 14); // 14周期RSI
const atr3_4h = TA.ATR(kline4h, 3); // 3周期ATR(波动率)
const atr14_4h = TA.ATR(kline4h, 14); // 14周期ATR
// 获取最新K线和最近10根K线
const latest3m = kline3m[kline3m.length - 1];
const latest4h = kline4h[kline4h.length - 1];
const recent10_3m = kline3m.slice(-10);
const recent10_4h = kline4h.slice(-10);
// 计算平均成交量
const volumes4h = recent10_4h.map(k => k.Volume);
const avgVolume4h = volumes4h.reduce((a, b) => a + b, 0) / volumes4h.length;
// 返回结构化数据...
}
Стратегия двойного таймфрейма：
- 3-минутный короткий цикл: фиксация краткосрочных колебаний для точного определения времени входа и выхода
- 4-часовой длинный цикл: Определите направление общего тренда и избегайте торговли против тренда
Такой многовременной анализ является стандартной функцией профессиональной количественной торговли, что эквивалентно предоставлению ИИ возможности одновременного наблюдения через «микроскоп» и «телескоп».
Уровень 3: Структурированный вывод данных
return {
symbol: symbol,
current_price: latest3m.Close,
current_ema20: ema20_3m[ema20_3m.length - 1],
current_macd: macd_3m[2][macd_3m[2].length - 1],
current_rsi_7: rsi7_3m[rsi7_3m.length - 1],
funding_rate: fundingRate,
intraday_3min: {
mid_prices: recent10_3m.map(k => k.Close),
ema_20_series: recent10_3m.map((k, i) => ema20_3m[ema20_3m.length - 10 + i]),
macd_series: recent10_3m.map((k, i) => macd_3m[2][macd_3m[2].length - 10 + i]),
rsi_7_series: recent10_3m.map((k, i) => rsi7_3m[rsi7_3m.length - 10 + i]),
rsi_14_series: recent10_3m.map((k, i) => rsi14_3m[rsi14_3m.length - 10 + i])
},
longer_term_4hour: {
ema_20: ema20_4h[ema20_4h.length - 1],
ema_50: ema50_4h[ema50_4h.length - 1],
atr_3: atr3_4h[atr3_4h.length - 1],
atr_14: atr14_4h[atr14_4h.length - 1],
current_volume: latest4h.Volume,
average_volume: avgVolume4h,
macd_series: recent10_4h.map((k, i) => macd_4h[2][macd_4h[2].length - 10 + i]),
rsi_14_series: recent10_4h.map((k, i) => rsi14_4h[rsi14_4h.length - 10 + i])
}
};
Описание технического индикатора
1. EMA (экспоненциальная скользящая средняя)
- Функция: определение направления тренда и уровня поддержки/сопротивления.
- Цена выше EMA20 → краткосрочный бычий тренд
- EMA20 пересекает EMA50 выше → Золотой крест, сигнал на покупку
2. MACD (схождение-расхождение скользящих средних)
- Функция: определение моментов разворота импульса и тренда.
- Гистограмма MACD меняет направление с отрицательного на положительное → импульс усиливается
- Линия DIF пересекает линию DEA → сигнал «Золотой крест»
3. RSI (индекс относительной силы)
- Функция: оценить перекупленность и перепроданность
- RSI > 70 → Перекупленность, возможен откат
- RSI < 30 → Перепроданность, возможен отскок
4. ATR (средний истинный диапазон)
- Функция: измерение волатильности рынка и корректировка расстояния стоп-лосса.
6. Узел 4: Сбор данных о местоположении
Функциональное позиционирование
Узел сбора данных о позиции отвечает за отслеживание текущего статуса позиции каждой валюты и предоставление полной информации о позиции ИИ.
Основной код (критическая часть)
function getAllPositions() {
// 获取当前账户权益
const curequity = exchange.GetAccount().Equity;
// 获取币种列表
const coins = $vars.coinList ?
($vars.coinList.includes(',') ? $vars.coinList.split(',') : [$vars.coinList]) : [];
// 计算每个币种的风险金额 = 账户权益 / 币种数量
const risk_usd = coins.length > 0 ? curequity / coins.length : 0;
// 获取所有实际持仓
const rawPositions = exchange.GetPositions();
// 创建持仓映射表 (币种符号 -> 持仓对象)
const positionMap = {};
if (rawPositions && rawPositions.length > 0) {
for (let pos of rawPositions) {
if (pos.Amount && Math.abs(pos.Amount) > 0) {
// 提取币种符号 (如 BTC_USDT.swap -> BTC)
const coinSymbol = pos.Symbol.replace('_USDT.swap', '')
.replace('.swap', '')
.replace('_USDT', '');
positionMap[coinSymbol] = pos;
}
}
}
// 为每个币种创建position信息
const allPositions = [];
for (let i = 0; i < coins.length; i++) {
const coin = coins[i].trim();
const pos = positionMap[coin];
if (pos) {
// 有持仓的情况 - 构建完整持仓信息
// 获取止盈止损订单ID
const { tpOrderId, slOrderId } = getTPSLOrderIds(pos.Symbol, currentPrice, pos.Type);
// 获取退出计划
const exitPlan = _G(`exit_plan_${pos.Symbol}`) || {
profit_target: null,
stop_loss: null,
invalidation_condition: ""
};
allPositions.push({
symbol: coin,
quantity: Math.abs(pos.Amount), // 持仓数量
entry_price: pos.Price, // 入场价格
current_price: currentPrice, // 当前价格
liquidation_price: /* 强平价格计算 */,
unrealized_pnl: _N(pos.Profit, 2), // 未实现盈亏
leverage: pos.MarginLevel || 1, // 杠杆倍数
exit_plan: exitPlan, // 退出计划
confidence: exitPlan?.confidence || null,
risk_usd: risk_usd, // 风险金额
sl_oid: slOrderId, // 止损订单ID
tp_oid: tpOrderId, // 止盈订单ID
wait_for_fill: false,
entry_oid: pos.Info?.posId || -1,
notional_usd: _N(Math.abs(pos.Amount) * currentPrice, 2)
});
} else {
// 没有持仓的情况 - 所有字段设为null
allPositions.push({
symbol: coin,
quantity: null, // 关键字段：null表示无持仓
entry_price: null,
current_price: null,
liquidation_price: null,
unrealized_pnl: null,
leverage: null,
exit_plan: null,
confidence: null,
risk_usd: risk_usd, // 仍然返回risk_usd用于开仓计算
sl_oid: null,
tp_oid: null,
wait_for_fill: false,
entry_oid: null,
notional_usd: null
});
}
}
return allPositions;
}
const positions = getAllPositions();
return {positions};
Дизайн ключа
Ключевая роль количественного поля：
quantity = null: Нет позиций, ИИ может рассмотреть возможность открытия позицийquantity ≠ null: Если есть позиция, ИИ может только удерживать или закрывать позицию, но не может увеличивать позицию.
Такая конструкция позволяет избежать риска «пирамидизации» и обеспечивает наличие только одной активной позиции для каждой валюты.
7. Узел 5: Объединение данных
Функциональное позиционирование
Объедините данные о рынке и позициях в полный контекст, необходимый для принятия решений с помощью ИИ.
Реализация исходного кода
// 获取输入数据
const inputData = $input.all();
// 第一个输入是市场数据，第二个是持仓数据
const marketData = inputData[0].json.data;
const positions = inputData[1].json;
// 返回整理后的数据
return [{
json: {
marketData: marketData,
positions: positions
}
}];
Простая и эффективная интеграция данных обеспечивает единый интерфейс данных для ИИ.
Узел 6: Агент ИИ (основной механизм принятия решений)
Функциональное позиционирование
Это ядро всей системы — механизм принятия решений на основе искусственного интеллекта. Он получает полную информацию о рынке и состоянии счёта и выдаёт конкретные торговые инструкции.
Описание структуры слова
Принятие решений ИИ-агентом опирается на два типа подсказок:
1. Системное сообщение：
- источник：Сайт NOF1 не опубликовал, основываясь на результатах обратного вычета
- эффект: определяет роль, правила поведения и структуру принятия решений ИИ, что эквивалентно «руководству по эксплуатации» ИИ.
- Особенности: Фиксированный и одинаковый для каждого вызова
- Расположение: Передается как системное сообщение при вызове модели ИИ.
2. Текстовая подсказка：
- источник：Сайт NOF1 объявил о приобретении
- эффект：Предоставление динамических рыночных данных и состояния счета, что эквивалентно «вводу информации в реальном времени» с помощью ИИ
- Особенности：Каждый звонок отличается и содержит последние рыночные данные и информацию о позициях.
- Расположение: передается как пользовательское сообщение при вызове модели ИИ
Такая архитектура с двойными подсказками «фиксированные правила + динамические данные» позволяет ИИ иметь стабильную структуру принятия решений и давать гибкие ответы на основе рыночных условий в режиме реального времени.
Подробное объяснение системных подсказок
Системные подсказки определяют правила поведения ИИ и структуру принятия решений, которые можно разделить на четыре основные части:
Часть 1: Жесткие ограничения
## HARD CONSTRAINTS
### Position Limits
- Tradable coins: {{$vars.coinList}}
- Maximum {{$vars.coinList.split(',').length}} concurrent positions
- No pyramiding or adding to existing positions
- Must be flat before re-entering a coin
### Risk Management
- Maximum risk per trade: 5% of account value
- Leverage range: 5x to 40x
- Minimum risk-reward ratio: 2:1
- Every position must have:
- Stop loss (specific price level)
- Profit target (specific price level)
- Invalidation condition (format: "If price closes below/above [PRICE] on a [TIMEFRAME] candle")
Философия дизайна：
- Ограничения по местоположению：Каждая валюта занимает одностороннюю позицию, что вынуждает диверсифицировать риски.
- Нет добавления позиций: Избегайте ловушки «усреднения затрат»
- Предел риска: Рискуйте до 5% от стоимости вашего счета в одной сделке
- Риск-возвращение: Как минимум 2:1, что означает, что целевая прибыль как минимум в два раза превышает расстояние стоп-лосса
Часть 2: Структура принятия решений
## DECISION FRAMEWORK
### Identifying Position Status
A coin has an **active position** if `quantity` is NOT null.
A coin has **no position** if `quantity` is null.
### For Coins WITH Active Positions
Check each position in this order:
1. Invalidation condition triggered? → Close immediately
2. Stop loss or profit target hit? → Close
3. Technical setup still valid? → Hold
4. If uncertain → Hold (trust your exit plan)
Available signals: "hold" or "close" ONLY
### For Coins WITHOUT Positions
Only consider if:
- Current active positions < 6
- Available cash > $1000
- You see a high-probability setup
Available signal: "entry" ONLY
Логическая ясность：
- Строго различайте «удерживание позиций» и «отсутствие позиций».
- Когда у вас открыта позиция, вы можете выбрать только «Удерживать» или «Закрыть».
- Если у вас нет позиций, вы можете выбрать только «Открыть» или «Пропустить».
- Такая конструкция не позволяет ИИ генерировать логически противоречивые инструкции.
Часть 3: Характеристики выходного формата
{
"BTC": {
"trade_signal_args": {
"coin": "BTC",
"signal": "entry|hold|close",
"profit_target": 115000.0,
"stop_loss": 112000.0,
"invalidation_condition": "If price closes below 112500 on a 3-minute candle",
"leverage": 15,
"confidence": 0.75,
"risk_usd": 624.38,
"justification": "Reason for this decision"
}
}
}
Описание поля：
signal：Торговый сигнал (вход/удержание/закрытие)profit_target：Цена тейк-профитаstop_loss: Цена стоп-лоссаinvalidation_condition：Условие отказа (описание на естественном языке)leverage：Коэффициент кредитного плеча (5-40)confidence: уверенность ИИ в этом сигнале (0-1)risk_usd: Степень риска, на которую вы готовы пойтиjustification: Обоснование решения (для аудита и отладки)
Часть 4: Руководство мыслительным процессом
## THINKING PROCESS
Before outputting JSON, think through your decisions step by step:
1. Identify position status for each coin
2. Review coins WITH active positions
3. Review coins WITHOUT positions
4. Output final decisions in JSON
Эта «цепочка мыслей» побуждает ИИ сначала анализировать, а затем выдавать результаты, что повышает стабильность и объяснимость принятия решений.
Подробное объяснение слов-подсказок для пользователя (динамический ввод данных)
Источник：Слова подсказок пользователю используют синтаксис шаблона для динамического ввода данных в реальном времени.
Пользовательские подсказки динамически генерируются каждый раз при вызове на основе последних рыночных условий и информации о счете:
It has been {{ duringtime }} minutes since you started trading.
The current time is {{ $now.toISO() }}
You've been invoked {{ invoketime }} times.
ALL OF THE PRICE OR SIGNAL DATA BELOW IS ORDERED: OLDEST - NEWEST
Timeframes note: Unless stated otherwise in a section title, intraday series
are provided at 3 minute intervals. If a coin uses a different interval, it is
explicitly stated in that coin's section.
**CURRENT MARKET STATE FOR ALL COINS**
{{ JSON.stringify(marketData) }}
**HERE IS YOUR ACCOUNT INFORMATION & PERFORMANCE**
Current Total Return (percent): {{ totalReturnPercent }}
Available Cash: {{ availableCash }}
Current Account Value: {{ currentAccountValue }}
Current live positions & performance:
{{ JSON.stringify(positions) }}
Подробное объяснение потока данных подсказки
Такая конструкция позволяет ИИ каждый раз получать полный контекст решения:
Восприятие времени
- Как долго он уже работает?
duringtimeминута) - Текущая метка времени (
$now.toISO()） - Количество звонков (
invoketime(второго сорта)
- Как долго он уже работает?
Рыночные данные(из узла «Сбор рыночных данных»)
- 3-минутные и 4-часовые данные K-линии для каждой валюты
- Последовательность технических индикаторов последних 10 тыс. строк
- Текущая цена, EMA, MACD, RSI и другие индикаторы в режиме реального времени
Статус счета(из узла сброса параметров)
- Общий доход (
totalReturnPercent） - Доступные средства (
availableCash） - Общая стоимость счета (
currentAccountValue）
- Общий доход (
Подробности позиции(Из узла «Получение данных о местоположении»)
- Количество позиций в каждой валюте (поле количества)
- Цена входа, текущая цена, нереализованная прибыль и убыток
- Планы стоп-профита и стоп-лосса, размер риска
Полный рабочий процесс с подсказками
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AI模型调用时刻 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ 系统提示词（固定） │
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ You are an expert cryptocurrency trader... │ │
│ │ ## HARD CONSTRAINTS │ │
│ │ - Maximum 6 positions │ │
│ │ - Risk per trade: 5% max │ │
│ │ ## DECISION FRAMEWORK │ │
│ │ - For coins WITH positions: hold/close │ │
│ │ - For coins WITHOUT positions: entry │ │
│ │ ## OUTPUT FORMAT │ │
│ │ - JSON with trade_signal_args │ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↓ │
│ 用户提示词（动态，每次不同） │
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ Running for 126 minutes, invoked 42 times │ │
│ │ Current Total Return: 3.45% │ │
│ │ Available Cash: $10,345.67 │ │
│ │ │ │
│ │ Market Data: │ │
│ │ { │ │
│ │ "BTC": { │ │
│ │ "current_price": 67234.5, │ │
│ │ "current_ema20": 67150.2, │ │
│ │ "current_macd": -141.87, │ │
│ │ "current_rsi_7": 52.93, │ │
│ │ "intraday_3min": {...}, │ │
│ │ "longer_term_4hour": {...} │ │
│ │ }, │ │
│ │ "ETH": {...}, ... │ │
│ │ } │ │
│ │ │ │
│ │ Positions: │ │
│ │ [ │ │
│ │ { │ │
│ │ "symbol": "BTC", │ │
│ │ "quantity": 0.5, │ │
│ │ "entry_price": 66800.0, │ │
│ │ "unrealized_pnl": 217.25, │ │
│ │ "exit_plan": { │ │
│ │ "stop_loss": 66000.0, │ │
│ │ "profit_target": 68500.0 │ │
│ │ } │ │
│ │ }, │ │
│ │ { │ │
│ │ "symbol": "ETH", │ │
│ │ "quantity": null, // 无持仓 │ │
│ │ ... │ │
│ │ } │ │
│ │ ] │ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│ ↓ │
│ AI模型处理和推理 │
│ ↓ │
│ AI输出（JSON格式） │
│ ┌────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ { │ │
│ │ "BTC": { │ │
│ │ "trade_signal_args": { │ │
│ │ "signal": "hold", │ │
│ │ "justification": "Position valid..." │ │
│ │ } │ │
│ │ }, │ │
│ │ "ETH": { │ │
│ │ "trade_signal_args": { │ │
│ │ "signal": "entry", │ │
│ │ "profit_target": 2800.0, │ │
│ │ "stop_loss": 2600.0, │ │
│ │ "leverage": 15, │ │
│ │ "risk_usd": 833.33, │ │
│ │ "justification": "Bullish setup..." │ │
│ │ } │ │
│ │ } │ │
│ │ } │ │
│ └────────────────────────────────────────────┘ │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
↓
传递给"交易执行"节点
Преимущества этой архитектуры с двумя репликами:
- Стабильность правила：Системные подсказки фиксированы, чтобы гарантировать постоянную согласованность правил поведения ИИ.
- Своевременность данных：Слова подсказок пользователю динамически обновляются, чтобы гарантировать, что ИИ принимает решения на основе последних данных рынка.
- Разделение интересов: Разделение определения правил и ввода данных для легкой отладки и оптимизации
- Масштабируемость: Вы можете изменить стратегию оптимизации системных подсказок в любое время, не влияя на поток данных.
- Аудиторская возможность: Полный ввод и вывод каждого вызова ИИ может быть записан и отслежен
9. Узел 7: Выполнение транзакции
Функциональное позиционирование
Это «рука» рабочего процесса, отвечающая за преобразование решений ИИ в фактические биржевые приказы и постоянный мониторинг условий тейк-профита и стоп-лосса.
Основная логика выполнения
Узел выполнения транзакций разделен на пять функциональных модулей:
Модуль 1: Анализ и проверка сигналов
// ========== 工具函数 ==========
function parseAIOutput(output) {
try {
// 清理输出中的代码块标记
const cleaned = output.replace(/```[a-z]*\n?/gi, '').trim();
const start = cleaned.indexOf('{');
const end = cleaned.lastIndexOf('}');
return JSON.parse(cleaned.substring(start, end + 1));
} catch (e) {
return {};
}
}
// 主逻辑
const signals = parseAIOutput($input.first().json.output);
Log(signals)
Обработка исключений：
- Обнаружение ошибок парсинга JSON
- Очистите форматирование markdown в выводе ИИ
- Предотвратить сбой всей системы из-за проблем с форматом выходных данных ИИ
Модуль 2: Точное управление и расчет местоположения
// 获取交易对精度信息
function getPrecision(coin) {
try {
const symbol = coin + '_USDT.swap';
const markets = exchange.GetMarkets();
if (markets && markets[symbol]) {
return {
price: markets[symbol].PricePrecision || 0,
amount: markets[symbol].AmountPrecision || 0,
minQty: markets[symbol].MinQty || 5
};
}
return { price: 0, amount: 0, minQty: 5 };
} catch (e) {
Log(`⚠️ 获取${coin}精度失败，使用默认值`);
return { price: 0, amount: 0, minQty: 5 };
}
}
// 计算仓位大小
function calculateQuantity(entryPrice, stopLoss, riskUsd, leverage, precision) {
const riskPerContract = Math.abs(entryPrice - stopLoss);
if (riskPerContract <= 0) return 0;
// 基于风险金额计算数量
const quantity = riskUsd / riskPerContract;
// 限制最大仓位 = (账户余额 × 杠杆 / 6) / 入场价格
const maxQuantity = (exchange.GetAccount().Balance * leverage / 6) / entryPrice;
let finalQuantity = Math.min(quantity, maxQuantity);
// 应用精度和最小数量限制
if (precision) {
finalQuantity = _N(finalQuantity, precision.amount);
if (finalQuantity < precision.minQty) {
Log(`⚠️ 计算数量 ${finalQuantity} 小于最小下单量 ${precision.minQty}`);
return 0;
}
}
return finalQuantity;
}
Формула расчета позиции：
风险距离 = |入场价格 - 止损价格|
仓位大小 = 风险金额 ÷ 风险距离
最大仓位 = (账户余额 × 杠杆 ÷ 6) ÷ 入场价格
最终仓位 = min(仓位大小, 最大仓位)
Этот расчет гарантирует, что:
- Сумма риска остается постоянной независимо от цены
- При срабатывании стоп-лосса убыток равен точно установленной сумме риска.
- Никакое чрезмерное кредитное плечо не приведет к чрезмерным позициям
Модуль 3: Открытие и исполнение позиции
function executeEntry(coin, args) {
exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
exchange.SetContractType("swap");
const ticker = exchange.GetTicker();
if (!ticker) return;
const currentPrice = ticker.Last;
if (!validateEntry(coin, currentPrice, args.profit_target, args.stop_loss)) return;
const leverage = args.leverage || 10;
exchange.SetMarginLevel(leverage);
precision = getPrecision(coin);
quantity = calculateQuantity(currentPrice, args.stop_loss, args.risk_usd, leverage, precision);
if (quantity <= 0) {
Log(`⚠️ ${coin}：计算数量无效，跳过开仓`);
return;
}
const isLong = args.profit_target > args.stop_loss;
exchange.SetDirection(isLong ? "buy" : "sell");
const orderId = isLong ? exchange.Buy(-1, quantity) : exchange.Sell(-1, quantity);
if (orderId) {
Sleep(1000);
Log(`✅ ${coin}：开${isLong ? '多' : '空'} 数量=${quantity} 杠杆=${leverage}x 精度=${precision.amount}`);
} else {
Log(`❌ ${coin}：开仓失败`, precision.amount);
}
}
Модуль 4: Заключительное исполнение
function executeClose(coin) {
exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
exchange.SetContractType("swap");
// 取消所有挂单
const orders = exchange.GetOrders();
orders?.forEach(o => exchange.CancelOrder(o.Id));
// 获取持仓信息
const pos = exchange.GetPositions().find(p =>
p.Symbol.includes(coin) && Math.abs(p.Amount) > 0
);
if (!pos) return;
const isLong = pos.Type === PD_LONG || pos.Type === 0;
const precision = getPrecision(coin);
// 对平仓数量应用精度
const closeAmount = _N(Math.abs(pos.Amount), precision.amount);
exchange.SetDirection(isLong ? "closebuy" : "closesell");
const orderId = isLong ?
exchange.Sell(-1, closeAmount) :
exchange.Buy(-1, closeAmount);
if (orderId) {
Log(`✅ ${coin}：平${isLong ? '多' : '空'}成功，数量=${closeAmount}`);
_G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`, null);
}
}
Модуль 5: Мониторинг стоп-профита и стоп-лосса
function monitorPosition(coin) {
exchange.SetCurrency(coin + '_USDT');
exchange.SetContractType("swap");
const pos = exchange.GetPositions().find(p =>
p.Symbol.includes(coin) && Math.abs(p.Amount) > 0
);
if (!pos) return;
const ticker = exchange.GetTicker();
if (!ticker) return;
const isLong = pos.Type === PD_LONG || pos.Type === 0;
const currentPrice = ticker.Last;
// 计算盈亏比例
const pnl = (currentPrice - pos.Price) * (isLong ? 1 : -1) / pos.Price;
// 获取退出计划
const exitPlan = _G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`);
if (!exitPlan?.profit_target || !exitPlan?.stop_loss) {
// 如果没有设置退出计划，使用默认值
if (pnl >= 0.03) return closePosition(coin, pos, isLong, "止盈", pnl);
if (pnl <= -0.01) return closePosition(coin, pos, isLong, "止损", pnl);
return;
}
// 检查止盈条件
const shouldTP = isLong ?
currentPrice >= exitPlan.profit_target :
currentPrice <= exitPlan.profit_target;
// 检查止损条件
const shouldSL = isLong ?
currentPrice <= exitPlan.stop_loss :
currentPrice >= exitPlan.stop_loss;
if (shouldTP) return closePosition(coin, pos, isLong, "止盈", pnl);
if (shouldSL) return closePosition(coin, pos, isLong, "止损", pnl);
}
function closePosition(coin, pos, isLong, reason, pnl) {
const precision = getPrecision(coin);
const closeAmount = _N(Math.abs(pos.Amount), precision.amount);
exchange.SetDirection(isLong ? "closebuy" : "closesell");
isLong ? exchange.Sell(-1, closeAmount) : exchange.Buy(-1, closeAmount);
Log(`${reason === '止盈' ? '✅' : '❌'} ${coin} ${reason} ${(pnl*100).toFixed(2)}%`);
_G(`exit_plan_${coin}_USDT.swap`, null);
}
Модуль 6: Визуальный дизайн
Для облегчения понимания логики торговых операций ИИ визуализируется анализ торговых сигналов ИИ и состояние позиций.
10. Ключевые моменты дизайна
1. Сила анализа нескольких таймфреймов
Система использует как 3-минутные, так и 4-часовые циклы. Это не просто избыточность данных:
Сценарий случая：
- На 4-часовом графике видно, что BTC находится в восходящем тренде (цена выше EMA20)
- На 3-минутном графике происходит откат (краткосрочное падение цены)
- принятие решений：Это «откат тренда», возможность увеличить позиции, а не сигнал к риску.
Двойная координация цикла：
- Определение направления на 4 часа (длинное или короткое)
- Найдите точку входа за 3 минуты (когда входить в рынок)
2. Три линии защиты в управлении рисками
Первое: распределение финансирования
单笔最大风险 = 账户价值 ÷ 币种数量
最多6个持仓 = 理论最大总风险30%
实际最大风险 < 30%(不会同时触发6个止损)
Второй шаг: установка стоп-лосса
止损距离 = |入场价 - 止损价| / 入场价
典型设置：2-5%
结合杠杆：10x杠杆下，5%价格波动 = 50%本金波动
Третье: Состояние отказа
示例："如果价格在3分钟K线上收盘低于$66500"
作用：即使止损没触发，技术形态破坏也要离场
3. Форматы выходных данных для проектирования ИИ
Зачем нужен формат JSON?
- Структурированные данные легко анализировать
- Избегание двусмысленности в естественном языке
- Облегчает автоматизированную проверку и обработку
Зачем обеспечивать единообразие полей?
- Убедитесь, что все сигналы имеют одинаковую структуру поля.
- Упростить логику анализа кода
- Избегайте ошибок, вызванных пропущенными полями
11. Ограничения системы и направления улучшения
Текущие ограничения
Неспособность справиться с чрезвычайными ситуациями
- ИИ учитывает только технические индикаторы и не учитывает новости или политику.
- Невозможность справиться с событиями «черного лебедя» (такими как взлом биржи)
Ограничения фиксированных циклов
- 3-минутный триггер может пропустить быстрые колебания
- Может также привести к переторговке на спокойных рынках.
Риск использования
- Кредитное плечо 5-40x может привести к быстрой ликвидации в экстремальных рыночных условиях
- Даже при наличии стоп-лосса проскальзывание может привести к неожиданным потерям.
Устойчивость моделей ИИ
- Выход больших моделей является случайным
- Один и тот же вклад может привести к разным решениям
Возможные направления улучшения
Представляем анализ настроений в новостях
- Интеграция новостных лент криптовалют
- Анализ настроений рынка с использованием НЛП
Динамическая регулировка частоты срабатывания
- Увеличьте частоту проверок в период высокой волатильности
- Уменьшите частоту при низких колебаниях, чтобы сэкономить ресурсы.
Многомодельный механизм голосования
- Запуск нескольких моделей ИИ одновременно
- Интегрируйте мнения из нескольких моделей для принятия решений
Добавить проверку бэктестинга
- Проверка стратегий на исторических данных
- Оптимизируйте слова и параметры подсказок
12. Резюме
Эта количественная торговая система на основе ИИ демонстрирует, как применять большие языковые модели к реальным сценариям финансовой торговли. Её основные преимущества:
- Модульный дизайн：Каждый узел имеет четкие обязанности, прост в обслуживании и расширении.
- Строгий контроль риска: Многоуровневый механизм защиты, позволяющий избежать крупных единовременных потерь
- Интеграция искусственного интеллекта: Структурированный ввод