Уже существует множество бирж фьючерсов на цифровые валюты, но как производный фьючерс, торговля опционами на цифровые валюты, на рынке не так много бирж. Биржи, которые поддерживают торговлю опционами, включают Deribit и BitMEX. В области количественной торговли также существует множество стратегий опционной торговли, например, опционные стратегии, упомянутые в некоторых искомых материалах:

Цитируется изсоединять

Чтобы написать стратегию торговли опционами, вам все равно сначала нужно заложить прочный фундамент и ознакомиться с основными операциями, такими как размещение ордеров, получение рыночной информации, отмена ордеров и открытие позиций. Для написания стратегий по-прежнему используется платформа количественной торговли Inventor, хотя в настоящее время платформа количественной торговли Inventor в основном поддерживает торговлю валютой в валюте, торговлю контрактами и торговлю с использованием кредитного плеча в области количественной торговли цифровой валютой. Информации о торговле опционами не так много. Ниже мы возьмем биржу «Deribit» в качестве примера, чтобы показать, как использовать платформу количественной торговли Inventor для торговли опционами на цифровые валюты.

Информация о Deribit

Документация API: https://docs.deribit.com/v2/?javascript#public-get_last_settlements_by_instrument Диск моделирования: https://docs.deribit.com/v2/?javascript#public-get_last_settlements_by_instrument

Вы можете зарегистрировать учетную запись на сайте платформы моделирования, включить API KEY и получить API KEY. Настройка количественной торговой платформы Inventor аналогична настройке реального счета.

Для торговли опционами необходимо понимать 4 основные концепции:

• Дата исполнения: дата, на которую длинная и короткая стороны опциона завершают поставку опционного контракта.
• Цена исполнения: в дату исполнения длинная и короткая стороны опциона завершают поставку опционного контракта по цене исполнения.
• Премия: Это цена опциона. Как и фьючерсы спот, котировки включают цену покупки и цену продажи. Стоит отметить, что поскольку ликвидность опционов, как правило, хуже, чем у фьючерсов и спотов, спред между ценой покупки и продажи может быть большим, поэтому здесь следует уделять особое внимание! После завершения сделки цена сделки — это стоимость длинного опциона. В это время длинная позиция получает право (право на исполнение опциона); а короткая позиция опциона, как сторона, получающая премию , имеет дополнительное обязательство. Как только длинная позиция запрашивает реализацию права, короткая позиция должна сотрудничать. .
• Опционы колл и пут: Опцион колл — это право, которое владелец длинного опциона имеет, чтобы попросить владельца короткого опциона купить определенное количество биткоинов по определенной цене исполнения в определенную дату исполнения, а владелец короткого опциона обязан сотрудничать с владельцем длинного опциона. Держатель. Опцион пут — это право, которое держатель длинного опциона имеет, чтобы попросить держателя короткого опциона купить определенное количество биткоинов по определенной цене исполнения в определенную дату исполнения. В определенную дату исполнения продавец короткой позиции обязан продать данные биткоины по определенной цене исполнения, а продавец, играющий на понижение, обязан сотрудничать с продавцом, играющим на повышение.

Информация о рынке

Согласно документации API биржи Deribit, рыночный интерфейс Deribit передает данные только для доступа к информации о рынке фьючерсов или опционов.instrument_nameПараметры различаются (instrument_name задается функцией SetContractType), поэтому по сути вы можете использовать интерфейс для получения рыночной информации.GetTickerПолучите расценки на варианты.

Конечно, пакет по умолчанию платформы количественной торговли Inventor — это реальный рынок биржи Deribit. Сначала мы должны перейти на рынок симуляции и использовать следующий код:

exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")

Затем мы в настоящее время создаем опционный контрактBTC-27DEC19-7000-P： Это опцион пут с датой исполнения: 27 декабря 2019 г. и ценой исполнения: 7000.

exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")

Затем получите его. Мы пишем его вместе, запускаем код и тестируем, чтобы получить рыночную информацию об этом опционном контракте.

function main () {
    exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")
    exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")
    var ticker = exchange.GetTicker()
    Log(ticker)
}

Использование инструментов отладки может быть очень удобным для тестирования: Вы можете видеть, что цена соответствует цене на диске моделирования.

Методы вызова других интерфейсов рынка такие же и не будут здесь повторяться. Следует отметить, что: Торговля опционами не очень активна. Иногда не будет ордеров на покупку или продажу. В это время нижний уровень платформы количественной торговли Inventor обнаружит значение 0 и сообщит об ошибке. Вы можете использоватьSetErrorFilter("Invalid ticker")Игнорируйте эту ошибку и используйтеGetRawJSONФункция получает исходную информацию о рынке и инкапсулирует данные. Здесь я пишу пример для достижения подобных функций:

function init() {
    SetErrorFilter("Invalid ticker")
}

$.GetTicker = function(e) {
    var ticker = e.GetTicker()
    if (!ticker) {
        try {
            var ret = JSON.parse(e.GetRawJSON())
            return {
                Info : ret,
                High : ret.result.stats.high,
                Low : ret.result.stats.low, 
                Buy : ret.result.best_bid_price,
                Sell : ret.result.best_ask_price,
                Last : ret.result.last_price, 
                Volume : ret.result.stats.volume,
                OpenInterest : 0,
                Time : new Date().getTime()
            }
        } catch (err) {
            Log(err)
        }
    }
    
    return ticker
}

При звонке напишите:Log($.GetTicker(exchange))

Оформить заказ

Операция размещения ордера очень проста. По сравнению с торговлей фьючерсами, есть только два направления: купить и продать. Также используйтеSell,BuyПорядок функций.

function main () {
    exchange.IO("base", "https://test.deribit.com")
    exchange.SetContractType("BTC-27DEC19-7000-P")
    
    var id = exchange.Buy(0.017, 1)
    Log(exchange.GetOrder(id))
}

Только что размещенный заказ также отображается на имитируемой торговой доске.

иexchange.GetOrder(id)Вы можете запросить информацию о заказе.

Отменить заказ

Тот же метод используется для отмены заказа.CancelOrderФункция аналогична отмене ордера при торговле фьючерсами.

Получите доступные активы на счете

Получение доступных активов на счете происходит точно так же, как и при торговле фьючерсами. Прямой вызовGetAccountФункция.

Отображение на странице симулированного обмена

Запустите код, чтобы получить:

Получить информацию о позиции

Для удержания позиций вы не можете напрямую использовать упакованныйGetPositionфункция, поскольку по умолчанию транзакции Deribit являются фьючерсными транзакциями, а не опционными транзакциями, и только эта функция может быть использована для получения фьючерсных позиций. Поэтому мы должны инкапсулировать функцию получения опционных позиций самостоятельно.

Интерфейс функции получения позиций в документации API:

$.GetPosition = function(e) {
    // /private/get_positions
    // currency  ， kind 
    
    var positions = [] 
    var currency = e.GetCurrency()
    var arr = currency.split("_")
    var baseCurrency = arr[0]
    
    try {
        var ret = e.IO("api", "GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=" + baseCurrency + "&kind=option")
        for (var i in ret.result) {
            if (ret.result[i].size == 0 || ret.result[i].direction == "zero") {
                continue    
            } 
            
            var pos = {
                Info : ret.result[i], 
                Amount : ret.result[i].size,
                FrozenAmount : 0,
                Price : ret.result[i].average_price,
                Profit : ret.result[i].floating_profit_loss,
                MarginLevel : 0,
                Margin : 0,
                ContractType : ret.result[i].instrument_name,
                Type : ret.result[i].direction == "buy" ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL,
            }
            
            positions.push(pos)
        }
    } catch (err) {
        Log(err)
        positions = null
    }
    
    return positions
}

ВызовLog($.GetPosition(exchange))Вы можете распечатать информацию о местоположении.

Таким образом, можно выполнить основные операции, а остальное — изучить стратегии торговли опционами.