Канальная стратегия, построенная на основе индикатора волатильности ATR
0
Follow
18
Followers
- Название: Канальная стратегия на основе индикатора волатильности ATR
- Идея: Адаптивная канальная стратегия с фиксированным стоп-лоссом + плавающим тейк-профитом
- Период данных: мультипериод
- Фьючерсы OKEX
- Контракт: this_week (текущая неделя)
- Официальный сайт: www.quantinfo.com
-
Основной график:
Рисуем UBAND, формула: UBAND^^MAC+MATR;
Рисуем DBAND, формула: DBAND^^MAC-MATR; -
Дополнительный график:
Нет
Source
MyLang
(*backtest
start: 2018-06-01 00:00:00
end: 2018-07-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",10,126961],["ContractType","this_week",126961]]
*)
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);Strategy parameters
Related strategies
Comment
All comments (0)
No data
- 1