Индекс направленного движения (DMI) и стратегия «максимум-минимум»
MyLanguage High&Low
Дата создания:
2018-12-01 18:29:53
Последнее изменение:
2019-08-20 10:24:43
Копировать:
53
Количество просмотров:
3050
阿基米德的浴缸
0
Подписаться
18
Подписчики
- Название стратегии: динамический индекс ((DMI) с высокой и низкой стратегией
- Цикл данных: 5M
- Поддержка: товарные фьючерсы, цифровые валюты
- Официальный сайт: quantinfo.com
- Основное изображение: Индекс AMA1, формула: AMA1^^EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2);
показатель AMA2, формула: AMA2^^EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2);
Исходный код стратегии
(*backtest
start: 2018-11-04 00:00:00
end: 2018-11-30 00:00:00
period: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["TradeAmount",100,126961],["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
DIR1:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N));
VIR1:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N);
ER1:=DIR1/VIR1;
CS1:=ER1*(2/(N1+1)-2/(N2+1))+2/(N2+1);
CQ1:=CS1*CS1;
AMA1^^EMA(DMA(CLOSE,CQ1),2);
DIR2:=ABS(CLOSE-REF(CLOSE,M));
VIR2:=SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),M);
ER2:=DIR2/VIR2;
CS2:=ER2*(2/(M1+1)-2/(M2+1))+2/(M2+1);
CQ2:=CS2*CS2;
AMA2^^EMA(DMA(CLOSE,CQ2),2);
cq22:CQ2;
aa:DMA(CLOSE,CQ2);
BKVOL=0 AND REF(AMA1,1)<REF(AMA2,1) AND AMA2<AMA1,BPK;
SKVOL=0 AND REF(AMA1,1)>REF(AMA2,1) AND AMA2>AMA1,SPK;