Стратегия торговли на основе прорыва индикатора MACD
ChaoZhang
Эта стратегия использует разрыв кривой MACD для принятия торговых решений. MACD состоит из быстрых и медленных ЭМА, которые генерируют торговый сигнал, когда разрывная кривая пробивается через нулевую ось. Эта стратегия относится к типичной стратегии количественного трейдинга типа слежения.
Принципы стратегии:
Вычислить скоростную ЭМА и медленную ЭМА, разница между которыми образует кривую MACD.
Сглаживание EMA по кривой MACD дает сигнал MACD.
При прохождении MACD по сигнальной линии сверху делается больше, а при прохождении по сигнальной линии снизу пусто.
Установите стоп-стопинг на процентном уровне и управляйте рисками.
Преимущества этой стратегии:
Показатель MACD лучше, чем одна EMA, и позволяет более четко определять тенденции.
Прорыв в торговле, чтобы вовремя уловить возможность конверсии.
Механизм сдерживания убытков помогает контролировать риски торговли.
Риски этой стратегии:
Вблизи нулевой оси кривой MACD может быть больше ложных сигналов прорыва.
Необходимо оптимизировать параметры для различных типов торгов.
Тренд-торговля подвержена воздействию внезапных событий, поэтому необходимо установить стоп-лосс.
В общем, стратегия использует прорывную зависимость кривой разрыва MACD для оценки. Преимущества показателя MACD способствуют повышению эффективности, но необходимо остерегаться риска ложного прорыва и принимать соответствующие меры управления рисками для получения долгосрочной стабильной отдачи.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("uray MACD", overlay=false, pyramiding = 0, calc_on_every_tick=true, precision=2, currency="USD", default_qty_value=10, default_qty_type=strategy.cash,initial_capital=100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 6, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 6, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
inTimeframe() => true
isPosLong = strategy.position_size > 0
isPosShort = strategy.position_size < 0
isNoMarginPos= strategy.position_size == 0
fastLength = input(12, minval = 1, title = "MACD fast")
slowlength = input(26, minval = 1, title = "MACD slow")
MACDLength = input( 9, minval = 1, title = "MACD length")
stopLoss = input( 10, minval = 1, title = "Stop Loss (price %)", type=float)
takeProfit = input( 50, minval = 1, title = "Take Profit (price %)", type=float)
src = close // Source of Calculations (Close of Bar)
MACD = ta.ema(src, fastLength) - ta.ema(src, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
stopLossValue = close*(stopLoss/100)/syminfo.mintick
takeProfitValue = close*(takeProfit/100)/syminfo.mintick
switchLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
switchShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeLongTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
closeShortTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryLongTrigger = ta.crossover(delta, 0)
entryShortTrigger = ta.crossunder(delta, 0)
// if inTimeframe()
// if isNoMarginPos
// if entryLongTrigger
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if entryShortTrigger
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if isPosShort
// if switchLongTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Long", strategy.long, comment="switch Long")
// strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeLongTrigger
// strategy.close_all()
// if isPosLong
// if switchShortTrigger
// strategy.close_all()
// strategy.entry("Short", strategy.short, comment="switch Short")
// strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue)
// if closeShortTrigger
// strategy.close_all()
if inTimeframe()
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Entry Long", when=entryLongTrigger)
strategy.close("Long", when=entryShortTrigger)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Entry Short", when=entryShortTrigger)
strategy.close("Short", when=entryLongTrigger)
strategy.exit("Stop (short SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryShortTrigger)
strategy.exit("Stop (long SL/TP)", loss=stopLossValue, profit=takeProfitValue, when=entryLongTrigger)