Стратегия торговли с длительным продолжением на основе импульса скользящей средней
ChaoZhang
Эта стратегия является стратегией отслеживания тенденций, которая направлена на то, чтобы постоянно улавливать подъемную энергию многосторонних действий.
Принципы стратегии:
Взвешенные скользящие средние рассчитываются, чтобы отразить динамику цен.
Если весовая скользящая средняя увеличивается в течение пяти дней подряд, то следует сделать дополнительный вход.
Если весомое скользящее среднее падает в течение 4 дней подряд, то выходит из игры.
Продолжительная тенденция определяется с помощью постоянного количества дней роста, чтобы избежать обратной коррекции в краткосрочной перспективе.
Установка максимального стоп-лоста и контроль максимального убытка за день.
Преимущества этой стратегии:
Это позволит устойчиво отслеживать и запечатлевать самые популярные события в мире.
Это будет полезно для того, чтобы избежать краткосрочных колебаний.
Настройка максимального сдерживания убытков ограничивает риск хвоста.
Риски этой стратегии:
Невозможность ограничить потери отзывов, которые возникают после постоянного повышения.
В случае глубокой корректировки, это может привести к большим потерям.
Стоп-лошади установлены слишком мягко, и существует риск чрезмерных потерь.
В общем, эта стратегия эффективно улавливает горячие моменты, когда считается, что они продолжают расти. Однако следует быть бдительным в отношении риска глубокого отклонения, адекватного регулирования параметров остановки и адекватного управления рисками.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21
//@version=4
// strategy("My Script", initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0.1 )
var candela = 0.0
candela := (high+low+open+close)/4
long = candela > candela[1] and candela[1] > candela[2] and candela[2] > candela[3] and candela[3] > candela[4] and candela[4] > candela[5]
short = candela< candela[1] and candela[1] < candela[2] and candela[2] < candela[3] and candela[3] < candela[4] //and candela[4] < candela[5]
plot(candela, color=long? color.green : short? color.red : color.white ,linewidth=4)
strategy.entry("long",1,when=long)
//strategy.entry('short',0,when=short)
strategy.close("long", when = short)
risk= input(25)
// strategy.risk.max_intraday_loss(risk, strategy.percent_of_equity)
//strategy.close("short", when = not long or short)