Стратегия торговли на основе пересечения скользящих средних TEMA
Эта стратегия использует два различных цикла TEMA индикатора для перекрестной торговли, чтобы захватить ценовые тенденции в промежуточных циклах. TEMA индикатор эффективно фильтрует ценовой шум и идентифицирует обратный тренд.
Принципы стратегии:
-
Вычислить по два средних TEMA быстро и медленно. Типичные параметры: быстрый 5 циклов, медленный 8 циклов.
-
Когда быстрая линия прорывает медленную линию снизу, выполните несколько операций.
-
Когда быстрая линия прорывает медленную линию сверху вниз, выполняется операция по ликвидации.
-
Можно выбрать фильтрацию по направлению к линии, чтобы избежать обратной торговли.
-
Настройка обратного цикла, имитация исторического торгового сигнала.
Преимущества этой стратегии:
-
Индекс TEMA хорошо отфильтровывает шум цен.
-
Постепенно TEMA объединяется, чтобы поймать тенденции среднего цикла.
-
Фильтрация направления позволяет избежать противоположного положения и повысить вероятность выигрыша.
Риски этой стратегии:
-
TEMA все еще отстает, возможно, упустив лучший момент входа.
-
Для достижения оптимального совпадения необходимо оптимизировать комбинацию параметров.
-
Сигналы в Музыкальной Школе не будут поступать постоянно.
В общем, стратегия отслеживает сделки через два TEMA-креста, эффективно фильтруя шум и повышая стабильность. Однако проблемы с отставанием от TEMA остаются, и параметры должны быть оптимизированы в соответствии с темпами рынка.
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Tema",overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
startP = timestamp(input(2017, "Start Year"), input(12, "Start Month"), input(17, "Start Day"), 0, 0)
end = timestamp(input(9999, "End Year"), input(1, "End Month"), input(1, "End Day"), 0, 0)- 1