Стратегия «Купи в понедельник и получи прибыль в среду»
ChaoZhang
Эта стратегия была разработана вокруг циклической закономерности торговли, покупая в конце дня в понедельник и выбывая в среду перед началом торгов, чтобы уловить тенденции цен в этом сегменте.
Принципы стратегии:
Каждую неделю перед закрытием в понедельник выполняется операция покупки и покупки, открывается многоочередная позиция.
Каждую среду, перед началом торгов, выполняется стоп-код, чтобы выйти из многоочередных позиций.
Настройка стоп-процентов, чтобы избежать увеличения убытков.
Настройка целевого процента остановки, блокировка прибыли.
Нарисуйте линию стоп-лосса и визуализируйте ситуацию с прибылью.
Преимущества этой стратегии:
Циклический способ торговли имеет меньший риск вывода, лучший исторический результат.
Правила четко определены, что облегчает выполнение алгоритмизированных сделок.
Настройка Stop Loss проста и практична.
Риски этой стратегии:
Невозможность адаптироваться к влиянию внезапных событий на циклическую модель.
Невозможно ограничить расширение одноразового убытка.
После блокировки выручки невозможно проследить дальнейшее развитие событий.
В целом, стратегия использует механизированный циклический способ торговли, и обратная эффективность значительна, но трудно справиться с изменениями в циклической модели, поэтому инвесторам следует использовать ее с осторожностью.
/*backtest
start: 2023-08-12 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Wednesday", "Mon-Wed Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.wednesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")