Стратегия торговли на основе прорыва канала полос Боллинджера
ChaoZhang
Эта стратегия проводит торговлю, наблюдая за прорывами цены в канале буринской полосы. Буринская полоса может эффективно определять диапазон колебаний цены, а ее прорыв может служить сигналом для изменения тренда.
Принципы стратегии:
Вычислить среднюю линию, верхнюю и нижнюю полосы ленты Брин. Средняя линия является n-дневной простой подвижной средней линией, а ширина полосы - в несколько раз больше n-дневной стандартной разницы.
Когда цена поднимается, делайте больше; когда цена опускается, делайте меньше.
Стоп-лосс устанавливается на линии Бринга в противоположном направлении для контроля риска.
При использовании трендового стопа можно зафиксировать больше прибыли, а также выбрать фиксированный стоп.
Можно установить взаимоисключение для выполнения множества пустых заказов, чтобы избежать одновременного существования множества пустых заказов.
Преимущества этой стратегии:
Прорыв Бринского пояса позволяет эффективно идентифицировать переменные в тренде.
Стоп-пост, установленный на брин-посте, помогает вовремя выйти из тренда.
Взаимное отклонение ордеров позволяет избежать хеджирования однонаправленных сделок.
Риски этой стратегии:
Брин отстает от средней и отстает от стандартной и может пропустить лучший входный пункт.
Некоторые из них, как правило, имеют более высокие температуры, чем другие, и могут иметь более низкие температуры.
Стандартные параметры не могут адаптироваться к изменениям волатильности рынка.
В общем, эта стратегия заключает сделки, судя по прорыву в Буринской полосе, и является типичной стратегией прорыва каналов. Есть место для улучшения в части оптимизации параметров и контроля риска, но общая концепция проста и надежна.
/*backtest
start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")