Стратегия фильтрации бычьего прорыва EMA
Данная стратегия предусматривает только длинные позиции, использует ATR для построения канала, отсеивает ложные пробои скользящей средней EMA и стремится к стабильной торговле в длинную. Стратегия относится к классу трендовых стратегий.
Принцип стратегии:
-
Рассчитывается EMA за n периодов, отражающая средне- и долгосрочный тренд.
-
Рассчитывается ATR за n периодов для построения верхней и нижней границ канала.
-
При пробое цены снизу вверх верхней границы канала открывается длинная позиция.
-
При пробое цены сверху вниз нижней границы канала длинная позиция закрывается.
-
Канал ATR эффективно отсеивает небольшие или краткосрочные ложные пробои.
Преимущества стратегии:
-
Использование канала ATR повышает надёжность сигналов на покупку.
-
Только длинные позиции снижают сложность принятия решений и уменьшают риск.
-
Простая оптимизация параметров, легко адаптируется к различным типам рынка.
Риски стратегии:
-
Отсутствие возможности получить избыточную доходность при нисходящем тренде из-за ограничения только длинными позициями.
-
EMA и ATR имеют запаздывание, что может привести к неоптимальному моменту входа.
-
В условиях продолжительного бокового рынка сложно получить стабильные сигналы на покупку.
В целом, данная стратегия как простая трендовая стратегия может давать хорошие результаты на растущем рынке, но необходимо учитывать проблемы запаздывания и продолжительного бокового движения.
/*backtest
start: 2020-09-11 00:00:00
end: 2021-04-17 00:00:00
period: 7d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("EMA Long Only Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
len = input(21, minval=1, title="Length")- 1