Эта стратегия специально предназначена для торговли на основе колебаний цен в выходные дни, определяя направление длинных или коротких позиций с помощью заранее установленного диапазона изменения цены. Она относится к типичным стратегиям торговли в диапазоне.

Принцип стратегии:

1. Ориентируясь на цену закрытия предыдущей пятницы, задается диапазон изменения цены, например, верхняя граница диапазона составляет рост цены на 4,5% от цены закрытия.
2. Когда цена превышает верхнюю границу диапазона, открывается короткая позиция; когда цена опускается ниже нижней границы, открывается длинная позиция.
3. При наличии открытой позиции, при преодолении очередного уровня диапазона производится наращивание позиции, например, добавление коротких или длинных позиций.
4. Когда совокупная прибыль достигает определенного процента (например, 10%), позиция закрывается с фиксацией прибыли.
5. Одновременно допускается удержание максимум двух позиций в противоположных направлениях. Все позиции закрываются до открытия торгов в понедельник.

Преимущества стратегии:

1. Задание фиксированного диапазона изменения цены позволяет проводить механические операции.
2. Поэтапное наращивание позиции позволяет получить более выгодную среднюю цену.
3. Циклические закономерности стабильны и не подвержены влиянию фундаментальных факторов.

Риски стратегии:

1. Невозможность ограничить размер убытка по одной сделке, существует риск крупного убытка.
2. Фиксированные параметры не могут адаптироваться к волатильности рынка в разные периоды времени.
3. Циклические закономерности могут измениться, что приведет к риску отказа модели.

В целом, данная стратегия использует циклические закономерности для частой торговли, но существуют определенные трудности с фиксацией прибыли. Необходимо остерегаться рисков отказа параметров и чрезмерных убытков по одной сделке, действовать осторожно.