Динамическая стратегия стоп-лосса Case
Эта стратегия была разработана на основе теории динамического стоп-лома г-на Кейса. Эта стратегия рассчитывает динамический диапазон колебаний цены, чтобы найти оптимальные точки стоп-лома и стоп-стоп, чтобы достичь равновесия прибыли и убытка.
Принципы стратегии:
-
Индекс динамического диапазона колебаний цены RWH и RWL.
-
Индекс отклонения цены Pk, полученный на основе RWH и RWL.
-
Стоп-стоп рассчитывается в зависимости от отклонения, когда Pk> 0. Стоп-стоп рассчитывается, когда Pk< 0.
-
Выбор коэффициента отклонения от остановки, обычно в 1-3 раза от стандартного отклонения.
-
Когда цена достигнет стоп-стоп, проводится обратная операция.
Преимущества этой стратегии:
-
Динамический расчет стоп-стоп-стоп-стоп, который может быть скорректирован в зависимости от рыночных колебаний.
-
Точка остановки не должна быть слишком близкой или слишком свободной.
-
Математические расчеты позволяют избежать субъективного влияния эмоций на суждения.
Риски этой стратегии:
-
Стоп-стоп может быть просчитан с задержкой и может пропустить оптимальный момент стоп-стопа.
-
Необходимо оптимизировать параметры отклонения от множителя, чтобы сбалансировать стоп-стоп.
-
Не существует ограничений по размеру убытков, существует риск крупных убытков.
В общем, эта стратегия может в некоторой степени оптимизировать интеллектуальные параметры стоп-стоп, но ее эффективность все еще должна быть подтверждена обратной проверкой и не может полностью избежать субъективного риска, и инвесторы все еще должны быть осторожны.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/10/2019
// The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, - 1