Данная стратегия основана на динамической теории стоп-лосса мистера Кейса (Kase). Она рассчитывает динамический диапазон волатильности цены для поиска оптимальных точек стоп-лосса и тейк-профита, достигая безубыточности.

Принципы стратегии:

1. Рассчитываются динамические диапазоны волатильности цены: RWH и RWL.
2. На основе RWH и RWL получается индекс отклонения цены Pk.
3. Когда Pk > 0, стоп-лосс рассчитывается на основе степени отклонения. Когда Pk < 0, рассчитывается тейк-профит.
4. Можно выбрать множитель отклонения для стоп-лосса и тейк-профита, обычно от 1 до 3 стандартных отклонений.
5. При касании ценой уровней стоп-лосса или тейк-профита выполняется обратная операция.

Преимущества стратегии:

1. Динамический расчет точек стоп-лосса и тейк-профита, адаптирующийся к рыночной волатильности.
2. Уровни стоп-лосса не являются ни слишком близкими, ни слишком широкими.
3. Математический подход позволяет избежать влияния субъективных эмоций на принятие решений.

Риски стратегии:

1. Расчет уровней стоп-лосса может запаздывать, что может привести к упущению наилучшего момента для стопа.
2. Требуется оптимизация параметра множителя отклонения для балансировки стоп-лосса и тейк-профита.
3. Невозможно ограничить размер убытка по одной сделке, существует риск крупной потери.

В целом, данная стратегия может в определенной степени интеллектуально оптимизировать настройки стоп-лосса и тейк-профита, однако ее эффективность требует верификации путем бэктестинга. Она не может полностью устранить субъективные риски, и инвесторам все равно следует проявлять осторожность.