Динамическая стратегия стоп-лосса Case
ChaoZhang
Эта стратегия была разработана на основе теории динамического стоп-лома г-на Кейса. Эта стратегия рассчитывает динамический диапазон колебаний цены, чтобы найти оптимальные точки стоп-лома и стоп-стоп, чтобы достичь равновесия прибыли и убытка.
Принципы стратегии:
Индекс динамического диапазона колебаний цены RWH и RWL.
Индекс отклонения цены Pk, полученный на основе RWH и RWL.
Стоп-стоп рассчитывается в зависимости от отклонения, когда Pk> 0. Стоп-стоп рассчитывается, когда Pk< 0.
Выбор коэффициента отклонения от остановки, обычно в 1-3 раза от стандартного отклонения.
Когда цена достигнет стоп-стоп, проводится обратная операция.
Преимущества этой стратегии:
Динамический расчет стоп-стоп-стоп-стоп, который может быть скорректирован в зависимости от рыночных колебаний.
Точка остановки не должна быть слишком близкой или слишком свободной.
Математические расчеты позволяют избежать субъективного влияния эмоций на суждения.
Риски этой стратегии:
Стоп-стоп может быть просчитан с задержкой и может пропустить оптимальный момент стоп-стопа.
Необходимо оптимизировать параметры отклонения от множителя, чтобы сбалансировать стоп-стоп.
Не существует ограничений по размеру убытков, существует риск крупных убытков.
В общем, эта стратегия может в некоторой степени оптимизировать интеллектуальные параметры стоп-стоп, но ее эффективность все еще должна быть подтверждена обратной проверкой и не может полностью избежать субъективного риска, и инвесторы все еще должны быть осторожны.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/10/2019
// The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run,
// while cutting losses. Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
// the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew
// (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//
// Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against
// the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.
// Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kase Dev Stops Backtest", overlay = true)
Length = input(30, minval=2, maxval = 100)
Level = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
Pk = wma((RWH-RWL),3)
AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
iff(Level == 3, Val3,
iff(Level == 2, Val2,
iff(Level == 1, Val1, Val4))))
pos = iff(close < ResPrice , -1, 1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )