Эта стратегия основана на динамическом подходе стоп-лосса г-на Кейсе, вычисляя динамический диапазон цены, чтобы найти оптимальный стоп-лосс и взять уровни прибыли для балансирования прибыли и убытков.
Логика стратегии:
Вычислить индексы динамического диапазона цены RWH и RWL.
Получить индекс уровня отклонения Pk из RWH и RWL.
Когда Pk>0, вычисляется стоп-лосс на основе уровня отклонения.
Многократные отклонения обычно варьируются от 1-3 стандартных отклонений.
Возьмите противоположную позицию, когда цена достигнет стоп-лосс/прибыль.
Преимущества:
Динамические остановки/прибыли адаптируются к изменяющейся волатильности.
Застежки не слишком тесные и не слишком свободные.
Математический подход избегает эмоциональных и субъективных суждений.
Риски:
Задержка с вычислениями остановки, потенциально отсутствие лучшего времени остановки.
Настройка параметров необходима для баланса остановок и целей.
Нет ограничений на размер потерь, риски больших потерь сделок.
В целом, этот подход может разумно оптимизировать остановки и цели в некоторой степени, но все еще требует надежного обратного тестирования.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-04-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/10/2019
// The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run,
// while cutting losses. Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
// the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew
// (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//
// Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against
// the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.
// Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kase Dev Stops Backtest", overlay = true)
Length = input(30, minval=2, maxval = 100)
Level = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
Pk = wma((RWH-RWL),3)
AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
iff(Level == 3, Val3,
iff(Level == 2, Val2,
iff(Level == 1, Val1, Val4))))
pos = iff(close < ResPrice , -1, 1)
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )