Стратегия торговли по тройному максимуму и прорыву объема
ChaoZhang
Эта стратегия используется для прогнозирования возможности прорыва в следующий день, путем оценки того, формируются ли цены и объемы торгов в три раза более высокие максимумы в конце дня.
Принципы стратегии:
Вычислить отношение трех последовательных K-линейных пиков цены и определить, есть ли три более высоких пика.
Вычислить последовательность 3 K-линейных отношений по количеству сделок, чтобы определить, расширяется ли количество сделок.
Оценка того, что цена закрытия полностью совпадает с ценой закрытия, показывает сильные признаки.
В ключевые периоды задней части, если выполняется условие Above, прогнозируется, что в следующий день может произойти прорыв.
Выполнение операций с высоким уровнем рычагов, вследствие чего в открытом периоде после прорыва происходит ликвидация.
Преимущества этой стратегии:
Трехкратное решение о цене повышает точность прогноза.
Осуществление операций в критические моменты увеличивает возможности для получения прибыли.
Время остановки фиксировано, чтобы избежать трудностей при принятии решений.
Риски этой стратегии:
Прогноз основан только на простой K-линейной форме, легко поддающейся перевертыванию.
Высокий уровень леверинга является рискованным, а управление капиталом является критически важным.
“Все, что мы делаем, - это пытаемся привлечь внимание общественности к тому, что мы не можем ограничить размер убытков и существует большая вероятность их отмены.
В общем, эта стратегия пытается прогнозировать следующий день с помощью задней формы, чтобы получить высокую вероятность получения прибыли при высокой вероятности получения прибыли при явном риске вывода. Но инвесторам все еще нужно быть очень осторожными.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SharemarketRaja
//@version=4
//Scanner available
strategy("3 Higher High Price & Vol", overlay=true)
volma = sma(volume, 20)
PriceHH = high > high[1] and high[1] > high[2]
VolHH = volume > volume[1] and volume[1] > volume[2]
Volma = volume > volma and volume[1] > volma[1] and volume[2] > volma[2]
Allgreen = close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2]
PriceLL = low < low[1] and low[1] < low[2]
Allred = close < open and close[1] < open[1] and close[2] < open[2]
Qty = 100
Buy = (PriceHH == true and VolHH == true and Volma == true and Allgreen == true) and time("15", "1515-1530")
Reversal = (PriceLL == true and VolHH == true and Volma == true and Allred == true) and time("15", "1515-1530")
plotshape(Buy, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.green, location=location.belowbar)
plotshape(Reversal, style=shape.arrowup, size=size.large, color=color.red, location=location.belowbar)
strategy.entry(id="L", long=true, when=Buy)
strategy.entry(id="R", long=true, when=Reversal)
// strategy.exit(id="LE", from_entry="L", profit=Profit, loss=Loss)
// strategy.close_all(when=(time("15", "1500-1515")) )