Стратегия пересечения двойной скользящей средней
ChaoZhang
Стратегия называется “Линейная регрессионная линия с двумя разными параметрами, которая генерирует сигналы покупки и продажи в зависимости от того, как они пересекаются”.
Сначала стратегия рассчитывает две линейные регрессионные линии: краткосрочную и долгосрочную. Параметры краткосрочной линейной регрессионной линии составляют 100 дней, а долгосрочной - 150 дней. Сигнал покупки создается, когда краткосрочная линейная регрессионная линия прорывает долгосрочную линейную регрессионную линию снизу; сигнал продажи - когда краткосрочная линейная регрессионная линия падает сверху и прорывает долгосрочную линейную регрессионную линию.
Линейная регрессионная линия может отражать долгосрочную тенденцию цены. Краткосрочная линейная регрессионная линия имеет небольшие параметры, более чувствительные к изменениям цены и способны улавливать кратковременные изменения цены.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует классическую техническую аналитическую стратегию равнолинейного пересечения с добавлением линейного регрессивного анализа, позволяя одновременно идентифицировать долгосрочные и краткосрочные ценовые переводы в двух временных измерениях. Однако линейная регрессивная линия подвержена воздействию аномальных данных, существует определенная задержка. Кроме того, равнолинейное пересечение само по себе также создает больше ложных сигналов.
Чтобы отфильтровать некоторые ложные сигналы, в стратегию добавляется ограничение временных условий, позволяющее выполнять торговые сигналы стратегии только в течение указанного диапазона дат. Это может в некоторой степени снизить количество недействительных сделок. Однако настройки временного окна также являются субъективными и требуют оптимизации с помощью обратной связи.
В целом, двулинейная кросс-стратегия, объединяющая несколько методов анализа, позволяет уловить сложные торговые возможности, но требует активного управления рисками и предотвращения чрезмерной торговли. Продолжение оптимизации стратегии в сочетании с другими техническими показателями может способствовать дальнейшему повышению стабильности.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Linear Regression Curve CrossOver Strategy", shorttitle="LRC Crossover", overlay=true)
src = close
len1 = input(defval=100, minval=1, title="Length")
offset = 0
outfast = linreg(src, len1, offset)
plot(outfast,color=blue)
len2 = input(defval=150, minval=1, title="Length")
outslow = linreg(src, len2, offset)
plot(outslow,color=red)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2019)
monthfrom =input(1)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( crossover(outfast,outslow))
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( crossover(outslow,outfast) )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")