Название данной стратегии — «Стратегия пересечения двух скользящих средних». Её основной принцип заключается в использовании двух линейных регрессионных линий с разными параметрами, на основе пересечения которых генерируются сигналы на покупку и продажу.

Стратегия сначала рассчитывает две линейные регрессионные линии: краткосрочную и долгосрочную. Параметр краткосрочной линии регрессии составляет 100 дней, долгосрочной — 150 дней. Когда краткосрочная линия регрессии пробивает долгосрочную линию регрессии снизу вверх, генерируется сигнал на покупку; когда краткосрочная линия регрессии пробивает долгосрочную линию регрессии сверху вниз, генерируется сигнал на продажу.

Линии линейной регрессии отражают долгосрочное направление тренда цены. Краткосрочная линия регрессии имеет меньший параметр, более чувствительна к изменениям цены и позволяет улавливать моменты краткосрочного разворота цены; долгосрочная линия регрессии имеет больший параметр и представляет долгосрочный равновесный тренд цены. Когда две скользящие средние пересекаются, это указывает на поворот краткосрочного и долгосрочного трендов, что позволяет генерировать торговые сигналы.

Преимущество данной стратегии заключается в использовании классического метода технического анализа на основе пересечения скользящих средних с добавлением линейной регрессии, что позволяет одновременно выявлять развороты цен на двух временных горизонтах — краткосрочном и долгосрочном. Однако линии линейной регрессии подвержены влиянию выбросов данных и обладают определённой степенью запаздывания. Кроме того, само пересечение скользящих средних может генерировать множество ложных сигналов.

Для фильтрации части ложных сигналов стратегия добавляет временное условие: торговые сигналы исполняются только в пределах указанного диапазона дат. Это позволяет в некоторой степени сократить количество неэффективных сделок. Однако задание временного окна также субъективно и требует оптимизации на основе бэктестинга.

В целом, стратегия пересечения двух скользящих средних объединяет несколько методов анализа и позволяет выявлять комплексные торговые возможности, но требует активного управления рисками и предотвращения чрезмерной торговли. Дальнейшая оптимизация стратегии с использованием других технических индикаторов может повысить её стабильность.