Название данной стратегии — «Стратегия экстремального возврата цен на основе биномиального распределения». Стратегия использует функцию биномиального распределения для оценки вероятности разворота цены, а также задает двойную стратегию EMA для генерации торговых сигналов.

Логика расчета стратегии следующая:

1. Подсчитывается количество свечей с ростом цены закрытия за последние 20 свечей, а также определяется доля p растущих периодов за последние 100 свечей.

2. Количество растущих периодов и вероятность p подставляются в функцию биномиального распределения для вычисления функции кумулятивного распределения (CDF).

3. Для CDF рассчитываются скользящие средние EMA за 10 и 20 дней. Когда быстрая линия пересекает медленную линию вверх, считается, что вероятность возврата цены к экстремальным значениям высока, и генерируется сигнал на покупку.

4. Когда быстрая линия пересекает медленную линию вниз, цена может находиться на краткосрочном максимуме, и генерируется сигнал на продажу.

Преимущество данной стратегии заключается в использовании вероятностного метода для определения момента экстремального возврата цены. Однако параметры необходимо настраивать в зависимости от рынка, чтобы избежать слишком большого количества ложных сигналов.

В целом, статистические методы помогают объективно выявить закономерности ценового поведения. Но в конечном итоге трейдеру необходимо сохранять острое понимание рынка и правильно использовать технические индикаторы в качестве вспомогательных инструментов.