Эта стратегия называется "Стратегия регрессии ценового максимума на основе двоичного распределения". Она использует функцию двоичного распределения, чтобы определить вероятность возникновения обратного курса и установить двойную стратегию выравнивания EMA для получения торгового сигнала.

Вычислительная логика стратегии такова:

1. Вычислить количество последних 20 увеличений цен на закрытие в K-линии и просчитать, сколько циклов увеличения в последних 100 K-линии составляет p。

2. Введите число циклов наркомании и вероятность p в двойную функцию распределения и вычислите кумулятивную функцию распределения ((CDF)).

3. Для CDF рассчитывается среднее значение EMA на 10 и 20 день соответственно. При прохождении медленной линии по быстрой линии считается, что вероятность возврата цены к предельным значениям выше, что создает сигнал к покупке.

4. Когда быстрая линия пересекает медленную линию, цена может находиться на краткосрочной высоте, в это время создается сигнал продажи.

Преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует вероятностные методы для определения максимального времени возврата цены. Однако параметры должны быть скорректированы в зависимости от рынка, чтобы избежать создания слишком много ложных сигналов.

В целом, статистические методы помогают объективно обнаружить закономерности поведения цен. Однако в конечном итоге трейдеры должны сохранять остроту зрения на рынок и правильно использовать технические показатели в качестве вспомогательного инструмента.