123 Стратегия комбинирования индикаторов разворота и трансформации Фишера
ChaoZhang
Эта стратегия называется комбинация стратегии 123 обратного обращения и преобразования Фишера. Эта стратегия интегрирует применение 123 обратного формообразования и преобразования Фишера для покупки или продажи, когда они выдают общий сигнал.
123 обратная форма означает, что цены в течение трех дней подряд формируют высокие и низкие пробелы, а на третий день они закрываются. Согласно статистике, сделки с 123 обратными позициями имеют более высокую доходность.
Индекс преобразования Фишера обрабатывает цену в корректном направлении, эффективно идентифицируя точку обратной цены, когда преобразовательная кривая достигает пиковой точки.
Логика сделки выглядит следующим образом:
123 - обратная форма, показывающая сигнал покупки или продажи.
Кривая преобразования Фишера показывает сигнал покупки или продажи.
Когда оба посылают сигнала синхронизации, совершают соответствующую сделку по покупке или продаже.
Когда они дадут обратный сигнал, оставайтесь на свободном месте.
Преимущество этой стратегии заключается в том, что комбинация индикаторов позволяет повысить точность определения момента обратной точки цены. Однако оптимизация параметров по-прежнему является ключевой и требует строгого управления капиталом.
В целом, применение интеграции показателей позволяет создать более всеобъемлющую аналитическую точку зрения. Однако трейдеры должны сохранять достаточную гибкость, чтобы корректировать стратегию в соответствии с ситуацией на рынке.
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 28/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Market prices do not have a Gaussian probability density function
// as many traders think. Their probability curve is not bell-shaped.
// But trader can create a nearly Gaussian PDF for prices by normalizing
// them or creating a normalized indicator such as the relative strength
// index and applying the Fisher transform. Such a transformed output
// creates the peak swings as relatively rare events.
// Fisher transform formula is: y = 0.5 * ln ((1+x)/(1-x))
// The sharp turning points of these peak swings clearly and unambiguously
// identify price reversals in a timely manner.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
FTI(Length) =>
pos = 0
nValue1 =0.0
nFish = 0.0
xHL2 = hl2
xMaxH = highest(xHL2, Length)
xMinL = lowest(xHL2,Length)
nValue1 := 0.33 * 2 * ((xHL2 - xMinL) / (xMaxH - xMinL) - 0.5) + 0.67 * nz(nValue1[1])
nValue2 = iff(nValue1 > .99, .999,
iff(nValue1 < -.99, -.999, nValue1))
nFish := 0.5 * log((1 + nValue2) / (1 - nValue2)) + 0.5 * nz(nFish[1])
pos := iff(nFish > nz(nFish[1]), 1,
iff(nFish < nz(nFish[1]), -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Fisher Transform Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthFTI = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFTI = FTI(LengthFTI)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFTI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posFTI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )