Стратегия разворота процентного скользящего среднего
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия переворота процента движущейся средней определяет время покупки и продажи, рассчитывая процентную разницу между ценой и движущейся средней. Торговый сигнал генерируется, когда цена достигает определенного процента от расхождения от движущейся средней.
В частности, логика сделки заключается в следующем:
- Рассчитайте разницу между ценой и скользящим средним длиной N
- Переведите разницу в процентное выражение, то есть разницу делите на цену.
- Когда процентная разница больше, чем установленная предельная величина (например, 5%) - пустота
- Когда процентная разница меньше, чем заданный нижний предел (например, -3%), делайте больше
- Вариант обратного сигнала, то есть перевернуть больше на пустой, пустой перевернуть больше
Если N - 14, верхний предел установлен на 5%, а нижний - на 3%, то:
- Если цена выше 14-дневного скользящего среднего на 5%, дефолт
- Когда цена ниже 14-дневного скользящего среднего на 3%, делайте больше.
Чувствительность стратегии может контролироваться путем корректировки параметров верхнего и нижнего пределов N.
Стратегические преимущества
- Использование процентной формы, чтобы избежать влияния абсолютных значений цены
- В зависимости от рыночных параметров, для различных циклов
- Применение стратегии BREAK позволяет зафиксировать обратный тренд раньше
Стратегический риск
- Процентная разница не позволяет определить направление тренда
- Неправильные сигналы, требующие фильтрации
- “Мобильные средние” задерживаются и не могут вовремя зафиксировать конверсию.
Подвести итог
Процентная стратегия движущихся средних определяет точки покупки и продажи, рассчитывая процентную разницу между ценой и движущимся средним, применяя стратегию BREAK, которая предназначена для захвата поворотных точек тренда. С помощью корректировки параметров можно адаптироваться к различным рыночным условиям.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")