Стратегия перемены скользящего среднего процента

Автор:Чао Чжан, Дата: 14 сентября 2023 года 14:53:53
Тэги:

Логика стратегии

Стратегия перемены процента скользящей средней генерирует торговые сигналы путем расчета процентной разницы между ценой и скользящей средней.

Сделки совершаются, когда процентный разрыв между ценой и MA достигает заранее установленного уровня.

В частности, логика такова:

Вычислить абсолютную разницу между ценой и Н-периодным МР
Преобразовать разницу в проценты, т.е. разделить на цену
Сокращение, когда процентный разрыв превышает верхний порог (например, 5%)
Пройти длинный период, когда процентный разрыв опускается ниже низкого порога (например, -3%)
Опционально обратные сигналы (длинные становятся короткими, короткие становятся длинными)

Например, при N=14, верхний предел=5%, нижний предел=-3%:

Пройти короткий период, когда цена превышает 14-дневную МДП более чем на 5%
Продолжительность, когда цена <3% ниже 14-дневного MA

Параметры N, верхние/нижние пределы могут регулировать чувствительность.

Преимущества

Процентные разрывы объясняют изменение уровня цен
Регулируемые параметры подходят для различных циклов
Стратегия BREAK направлена на раннее замещение поворотных моментов

Риски

Процентные разрывы сами по себе не могут подтвердить направление тренда
Подвержен ложным сигналам, нуждается в дополнительных фильтрах.
МА, отстающие, могут не заметить быстрого отступления

Резюме

Процентная стратегия MA использует процентный разрыв между ценой и MA для выявления потенциальных поворотных точек с подходом BREAK.

/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/07/2018
// Percent difference between price and MA
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Percent difference between price and MA Backtest")
Length = input(14, minval=1)
SellZone = input(0.54, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(0.03, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xSMA = sma(close, Length)
nRes = abs(close - xSMA) * 100 / close
pos = iff(nRes < BuyZone, 1,
       iff(nRes > SellZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="PD MA")

Больше