Стохастическая стратегия двойного прорыва
ChaoZhang
Стратегический принцип
Стратегия с двумя прорывами в орбитальных линиях случайных индикаторов - это стратегия, при которой операции сделок выполняются по двум орбитальным линиям случайных индикаторов. Торговый сигнал происходит от прорыва быстрой линии случайных индикаторов по медленной линии и вверх и вниз.
Конкретная логика этой стратегии заключается в следующем:
Вычисление быстрой и медленной линий случайных показателей за определенный период (например, 7 дней)
Установка двух верхних и нижних линий скоростной линии (например, верхней линии 80 и нижней линии 20)
Когда скоростная линия прорывается вниз и поднимается на рельсы, сделайте больше.
Когда скоростная линия прорывается вниз сверху, сделайте пустоту.
Выбор обратного торгового сигнала, то есть плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус
С помощью быстрого прорыва вверх и вниз, чтобы улавливать тенденции, и с медленным линией в качестве поддержки и давления, чтобы эффективно отфильтровать ложные прорывы. Кроме того, можно адаптироваться к различным периодам, регулируя параметры.
Стратегические преимущества
Правила простые, понятные и практичные.
Случайные показатели помогают лучше оценить перепродажи
Вверх-вниз по рельсам с медленной линией можно эффективно отфильтровать ложные прорывы.
Стратегический риск
Задержка в показателях задержки может привести к упущенным возможностям
Необходимо многократно оптимизировать параметры, чтобы адаптироваться к рыночным условиям
Внимательная настройка, чтобы избежать слишком частых сделок
Подвести итог
Стратегия двустороннего прорыва случайных индикаторов используется для захвата возможностей тренда с помощью прорыва между быстрыми и медленными линиями. Установка разумных параметров позволяет эффективно уловить рыночную динамику, но следует обратить внимание на проблемы задержки самих индикаторов.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/10/2017
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Strategy Stochastic", shorttitle="Strategy Stochastic")
Length = input(7, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(50, color=black, linestyle=hline.style_dashed)
hline(UpBand, color=red, linestyle=hline.style_solid)
hline(DownBand, color=green, linestyle=hline.style_solid)
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(vSlow, color=blue, title="D")
plot(vFast, color=red, title="K")