Стратегия прорыва двойного индикатора RSI
ChaoZhang
Стратегический принцип
Двойная стратегия RSI использует два относительно сильных и слабых индикатора (RSI) для торговли, один быстрый RSI и один медленный RSI, которые могут торговать в одном направлении.
Вот логика:
Рассчитывают соответственно быстрый RSI (например, 16 циклов) и медленный RSI (например, 31 цикл)
Покупательский сигнал генерируется, когда быстрый RSI находится ниже линии oversell (например, 30).
Когда медленный RSI находится ниже линии oversell (например, 30), он также генерирует сигнал покупки.
Быстрый RSI и медленный RSI могут дать сигнал о покупке одновременно
Рыночная ставка на RSI в 70 часов
RSI в замедленном темпе на 68-й минус
Устанавливаем линию стоп-ретров
Двойной RSI позволяет обнаружить лучшие возможности в зонах перекупа и перепродажи. Быстрая и медленная линия позволяют получить многоуровневый вход и отслеживать тренд.
Стратегические преимущества
RSI проверяют друг друга, чтобы уменьшить количество ложных сигналов
Многоуровневый вход позволяет отслеживать тенденции по очереди.
Установите различные преимущества для получения прибыли и остановки потерь
Снятие ограничений и дальнейшее снижение риска
Стратегический риск
Оптимизация RSI параметров требует повторного тестирования
Двойной вход увеличивает коэффициент риска сделки
Слишком близко к остановке, может произойти сотрясение
Подвести итог
Стратегия двойного RSI использует двойные временные оси для отслеживания тренда при условии контроля риска. Оптимизация параметров и строгое остановка убытков являются ключевыми. В целом, стратегия подходит для отслеживания длиннолинейных тенденций.
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=4
// © HermanBrummer
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
strategy("DUAL RSI", "RSI", 1, pyramiding=2)
/// USES TWO RSI'S BOTH OF THEM CAN TRADE IN THE SAME DIRECTION AT THE SAME TIME -- ONE SLOW RSI, AND ONE FAST RSI
/// BOTH RSI'S HAVE DIFFERENT LENGHTS ONE IS FAST AND HAS A SETTTING OF 16 ONE IS SLOW AND HAS A SETTING OF 31
/// BOTH RSI'S HAVE DIFERENT EXIT PARAMETERS
/// PYRAMIDING ALLOWS THE SYSTEM TO BUY ONE DO ONE SLOW RSI AND ONE FAST RSI BUY ON THE SAME DAY
/// FASTRSI EXITS AT 70 RSI LEVEL
/// SLOW RSI EXITS AT 68 RSI LEVEL
FastRSILen = input( 16 )
SlowRSILen = input( 31 )
overSold = input( 91 )
FastRsi = rsi(ohlc4, FastRSILen)
SlowRsi = rsi(ohlc4, SlowRSILen)
aboveMaFilter = close > sma(close, 200)
StopLossLine = strategy.position_avg_price * .90
plot(StopLossLine, "StopLossLine", #ff0000)
// plot(FastRsi, "FastRsi", color.yellow, 2)
// plot(SlowRsi, "SlowRsi", color.purple, 2)
FastBuy = FastRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
SlowBuy = SlowRsi < overSold and aboveMaFilter //and strategy.position_size != 1
// FAST_BUY
strategy.entry("Fast Enter", true, when=FastBuy)
if FastRsi > 70 /// SELLS IF RSI == 75
strategy.close("Fast Enter", comment="Fast Exit")
strategy.exit("Stop Loss", "Fast Enter", stop=StopLossLine)
// // /// SLOW_BUY
strategy.entry("Slow Enter", true, when=SlowBuy)
strategy.exit("Stop Loss", "Slow Enter", stop=StopLossLine)
if SlowRsi > 68 /// SELLS IF RSI == 68
strategy.close("Slow Enter", comment="Slow Exit")