Торговая стратегия Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Стратегический принцип
Эта стратегия использует первичный балансный стол (Ichimoku Kinko Hyo) для многоторговли. Он учитывает многочисленные факторы балансного стол, чтобы многоторговать, когда он соответствует условиям.
Конкретная логика сделки заключается в следующем:
Вычислить преобразовательную линию, базовую линию, линию 1 и линию 2
Подумайте о том, чтобы сделать больше, когда цена закрытия выше облака, а облако вверх, и линия конверсии выше базовой линии
Кроме того, чтобы гарантировать, что линия задержки будет выше облака и цены, чтобы обеспечить тенденцию к росту
Дополнительный прием при выполнении всех вышеперечисленных условий
Если латентная линия опускается ниже цены или ниже облака, ликвидируйте позицию
Стратегия использует различные индикаторы на первичной равновесной шкале для подтверждения тенденций и эффективного управления рисками с использованием динамического стоп-поста в облаке.
Стратегические преимущества
Тенденции анализа с учетом различных факторов на первом взгляде
Динамический стоп-лосс, максимальная прибыль
Правила просты, понятны и легко применяются
Стратегический риск
На первый взгляд, баланс медленный, возможно, мы упустили шанс.
Осторожность при установке цикла параметров
“Если вы будете делать больше, вы можете упустить хорошие возможности”
Подвести итог
Эта стратегия использует многопоказательную характеристику сбалансированной таблицы для определения направления тенденции. На основе оптимизационных параметров она предоставляет простой набор правил многодела. Однако следует обратить внимание на ее отсталость и ограничения простого многодела.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Doubled Ichimoku", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_value=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)
conversionPeriods = input(20, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input(60, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(120, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input(30, minval=1, title="Displacement")
Stoploss = input(1, minval=0.1, title="Stoploss (% below cloud)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#2962FF, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#B71C1C, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#43A047, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))
bool TKcross = conversionLine > baseLine
bool aboveCloud = close > leadLine1 and close > leadLine2
bool greenCloud = leadLine1 > leadLine2
bool lagLong = close > leadLine1[2*displacement+1] and close > leadLine2[2*displacement+1] and close > close[displacement]
bool longCondition = false
bool close_trade = crossover(leadLine1[displacement], close) or crossover (leadLine2[displacement], close) or close < close[displacement] or crossover(baseLine, close)
var position_count = 0
if (TKcross and aboveCloud and greenCloud and lagLong and position_count==0)
position_count = 1
strategy.entry(id="buy", long=true)
if (close_trade)
strategy.close_all()
// strategy.entry(id="sell", long=false)
position_count = 0
//if (longCondition)
// strategy.close("long", when=exit_trade)
// strategy.exit("exit","long",stop=stop_level,limit=profit_level)