Эта стратегия торгуется на основе Индекса динамического импульса (DMI). DMI измеряет процентное отклонение между ценой и скользящими средними различной длины для определения тренда.
Логика торговли такова:
Расчет процентного отклонения цены от длинного MA (например, 200-дневного) как 1-го DMI
Вычислить отклонение от среднего MA (например, 50 дней) как 2-ю DMI
Расчет отклонения от короткого MA (например, 20-дневного) как 3-го DMI
Когда 3-й DMI выше 1-го DMI - медвежий, когда 3-й DMI ниже 2-го DMI - бычий.
Торговые сигналы, генерируемые на основе DMI-отношений
Сравнивая относительную силу динамически в периоды MA, DMI стремится определить поворотные моменты тренда.
DMI сочетает в себе многопериодный просмотр для надежности
Сравнивает относительную силу с абсолютными уровнями
Гибкие периоды MA для адаптации рынка
DMI имеет задержку и может пропустить обратные действия
Тщательная оптимизация параметров периода
Склонность к множественным ложным сигналам
DMI оценивает поворотные моменты, сравнивая динамику силы в несколько периодов MA. Оптимизация может соответствовать различным рыночным условиям.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")