Стратегия динамического осциллятора
ChaoZhang
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на динамическом колебании индикатора (DMI). DMI определяет тенденцию, рассчитывая процентное отклонение цены от средней линии разных длин.
Конкретная логика сделки заключается в следующем:
Процентное отклонение цены от средней долгосрочной линии (например, 200 дней) рассчитывается как 1-й DMI
Процентное отклонение цены от среднециклической средней линии (например, 50 дней) рассчитывается как 2 DMI
Процентное отклонение цены от среднего значения краткосрочного периода (например, 20 дней), рассчитанное как 3-й DMI
Оптимизм, когда 3-й DMI выше, чем 1-й DMI; оптимизм, когда 3-й DMI ниже, чем 2-й DMI
Создание торговых сигналов на основе DMI-отношений
DMI определяет переломные моменты рыночных тенденций, динамически сравнивая относительную силу различных среднелинейных циклов. Оптимизация параметров может быть адаптирована к различным циклам.
Стратегические преимущества
DMI в сочетании с многоциклическим суждением, более всесторонний
Сравнение относительной интенсивности, избегайте абсолютных оценок
Гибко адаптируемые к рынку циклические параметры
Стратегический риск
DMI немного отстает и может пропустить повороты
Осторожность при установке параметров цикла
Возможно несколько недействительных сигналов
Подвести итог
Стратегия DMI оценивает перемены, сравнивая сильные и слабые отношения с большим количеством среднелинейных циклов. Параметры могут быть оптимизированы для адаптации к различным рыночным условиям. Однако существует задержка, которая должна содействовать оценке других показателей.
/*backtest
start: 2023-08-14 00:00:00
end: 2023-09-13 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/06/2018
// The related article is copyrighted materialfrom Stocks & Commodities Dec 2009
// My strategy modification.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="CMOaDisparity Index Backtest")
LengthFirst = input(200, minval=1)
LengthSecond = input(50, minval=1)
LengthThird = input(20, minval=1)
ShowFirst = input(type=bool, defval=true)
ShowSecond = input(type=bool, defval=true)
ShowThird = input(type=bool, defval=true)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xEMAFirst = ema(close,LengthFirst)
xEMASecond = ema(close,LengthSecond)
xEMAThird = ema(close,LengthThird)
xResFirst = 100 * (close - xEMAFirst) / close
xResSecond = 100 * (close - xEMASecond) / close
xResThird = 100 * (close - xEMAThird) / close
pos = iff(xResThird > xResFirst, -1,
iff(xResThird < xResSecond, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ShowFirst ? xResFirst : na, color=red, title="DIX 1")
plot(ShowSecond ? xResSecond : na, color=blue, title="DIX 2")
plot(ShowThird ? xResThird : na, color=green, title="DIX 3")